有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月10日-令和3年3月9日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期計算期間	2011年 3月10日～2012年 3月 9日	21,078,379	10,736,718
第13期計算期間	2012年 3月10日～2013年 3月11日	78,306,854	24,229,705
第14期計算期間	2013年 3月12日～2014年 3月10日	16,112,662	82,671,632
第15期計算期間	2014年 3月11日～2015年 3月 9日	20,053,764	35,888,149
第16期計算期間	2015年 3月10日～2016年 3月 9日	14,374,543	9,785,237
第17期計算期間	2016年 3月10日～2017年 3月 9日	10,422,935	6,610,162
第18期計算期間	2017年 3月10日～2018年 3月 9日	10,497,707	10,833,260
第19期計算期間	2018年 3月10日～2019年 3月11日	18,736,033	14,573,177
第20期計算期間	2019年 3月12日～2020年 3月 9日	14,485,755	11,237,076
第21期計算期間	2020年 3月10日～2021年 3月 9日	13,044,061	15,457,593

 
(参考)
明治安田外国債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	475,037,603	40.14
	イタリア	122,660,221	10.37
	フランス	93,366,373	7.89
	スペイン	79,203,012	6.69
	イギリス	74,268,678	6.28
	ドイツ	45,357,818	3.83
	カナダ	28,719,217	2.43
	ベルギー	26,699,990	2.26
	オーストラリア	24,744,492	2.09
	アイルランド	20,540,383	1.74
	オランダ	13,726,350	1.16
	メキシコ	8,929,152	0.75
	ノルウェー	8,697,300	0.73
	ポーランド	7,355,040	0.62
	マレーシア	5,571,875	0.47
	イスラエル	5,260,747	0.44
	スウェーデン	4,330,824	0.37
	小計	1,044,469,075	88.26
社債券	フランス	45,968,226	3.88
	スペイン	26,359,784	2.23
	アメリカ	14,722,864	1.24
	オランダ	8,061,358	0.68
	小計	95,112,232	8.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	43,803,476	3.70
合計(純資産総額)		1,183,384,783	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	14,476,500	1.22
	売建	―	13,079,653	△1.10

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.625%	1,170,000	10,154.32	118,805,558	10,041.74	117,488,392	0.625	2030/8/15	9.93
2	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.625%	1,008,000	11,480.97	115,728,208	11,460.21	115,518,966	1.625	2026/2/15	9.76
3	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	951,000	11,809.64	112,309,707	11,804.45	112,260,355	2.5	2024/5/15	9.49
4	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.15%	390,000	14,428.56	56,271,415	14,454.52	56,372,659	2.15	2025/10/31	4.76
5	イギリス	国債 証券	UK TSY GILT 1.75%	270,000	16,939.39	45,736,362	16,587.74	44,786,903	1.75	2049/1/22	3.78
6	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 2.75%	235,000	15,616.23	36,698,159	15,603.25	36,667,656	2.75	2027/10/25	3.10
7	イタリア	国債 証券	BTPS 0.95%	220,000	13,310.99	29,284,178	13,310.60	29,283,321	0.95	2023/3/15	2.47
8	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	140,000	20,666.75	28,933,458	20,391.58	28,548,212	3.25	2045/5/25	2.41
9	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	245,000	11,545.84	28,287,313	11,334.80	27,770,263	2.5	2045/2/15	2.35
10	イタリア	国債 証券	BTPS 4.75%	158,000	17,050.52	26,939,834	17,111.53	27,036,224	4.75	2028/9/1	2.28
11	スペイン	社債 券	BANCO SANTANDER 1.375%	200,000	13,190.27	26,380,552	13,179.89	26,359,784	1.375	2022/2/9	2.23
12	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.875%	210,000	12,351.91	25,939,021	12,144.36	25,503,172	2.875	2043/5/15	2.16
13	オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	258,000	9,595.88	24,757,382	9,590.88	24,744,492	3.25	2029/4/21	2.09
14	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.375%	200,000	11,898.73	23,797,460	11,843.37	23,686,750	2.375	2027/5/15	2.00
15	フランス	社債 券	BNP PARIBAS 3.5%	200,000	11,684.46	23,368,932	11,674.31	23,348,621	3.5	2023/3/1	1.97
16	フランス	社債 券	SOCIETE GENERALE 3.25%	200,000	11,331.95	22,663,907	11,309.80	22,619,605	3.25	2022/1/12	1.91
17	イタリア	国債 証券	BTPS 1.65%	140,000	14,124.83	19,774,771	14,197.52	19,876,534	1.65	2030/12/1	1.68
18	イタリア	国債 証券	BTPS 4.5%	120,000	15,817.42	18,980,914	15,835.60	19,002,720	4.5	2026/3/1	1.61
19	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N0B 0.5%	170,000	10,554.64	17,942,891	10,494.96	17,841,435	0.5	2027/10/31	1.51
20	イギリス	国債 証券	UK TSY GILT 1%	110,000	15,627.93	17,190,725	15,621.84	17,184,027	1	2024/4/22	1.45
21	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.75%	160,000	10,689.24	17,102,793	10,623.83	16,998,136	0.75	2028/1/31	1.44
22	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0%	120,000	13,010.24	15,612,292	12,947.55	15,537,060	0	2030/11/25	1.31
23	ドイツ	国債 証券	BUNDESOBL-178 0%	110,000	13,219.79	14,541,780	13,220.00	14,542,000	0	2023/10/13	1.23
24	オランダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVT 0.5%	100,000	13,888.60	13,888,600	13,726.35	13,726,350	0.5	2040/1/15	1.16
25	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0338 0.5%	90,000	13,396.65	12,056,992	13,394.06	12,054,656	0.5	2024/10/22	1.02
26	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 0%	100,000	12,157.97	12,157,977	11,962.36	11,962,368	0	2050/8/15	1.01
27	アイル ランド	国債 証券	IRISH GOVT 2.4%	70,000	15,970.59	11,179,415	15,934.24	11,153,974	2.4	2030/5/15	0.94
28	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 3.45%	50,000	20,774.49	10,387,245	20,620.02	10,310,014	3.45	2066/7/30	0.87
29	イタリア	国債 証券	BTPS 2.45%	60,000	15,333.27	9,199,964	15,326.78	9,196,070	2.45	2050/9/1	0.78
30	カナダ	国債 証券	CANADA-GOV'T 0.25%	100,000	8,778.70	8,778,702	8,786.33	8,786,339	0.25	2022/8/1	0.74

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	88.26
社債券	8.04
合計	96.30

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	121,154.48	13,412,770	13,411,800	1.13
	スウェーデンクローナ	買建	83,966.88	1,065,287	1,064,700	0.08
	ドル	売建	30,028.86	3,324,435	3,324,194	△0.28
	ユーロ	売建	40,879.89	5,303,102	5,306,209	△0.44
	ポンド	売建	10,073.62	1,532,399	1,533,406	△0.12
	オーストラリアドル	売建	34,568.40	2,910,659	2,915,844	△0.24

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。