有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/03/10-2023/03/09)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田外国債券ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期計算期間	2013年 3月12日～2014年 3月10日	16,112,662	82,671,632
第15期計算期間	2014年 3月11日～2015年 3月 9日	20,053,764	35,888,149
第16期計算期間	2015年 3月10日～2016年 3月 9日	14,374,543	9,785,237
第17期計算期間	2016年 3月10日～2017年 3月 9日	10,422,935	6,610,162
第18期計算期間	2017年 3月10日～2018年 3月 9日	10,497,707	10,833,260
第19期計算期間	2018年 3月10日～2019年 3月11日	18,736,033	14,573,177
第20期計算期間	2019年 3月12日～2020年 3月 9日	14,485,755	11,237,076
第21期計算期間	2020年 3月10日～2021年 3月 9日	13,044,061	15,457,593
第22期計算期間	2021年 3月10日～2022年 3月 9日	13,081,502	20,589,399
第23期計算期間	2022年 3月10日～2023年 3月 9日	7,656,956	12,395,885

 
(参考)
(1)投資状況
明治安田外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	567,002,866	48.66
	ドイツ	97,107,396	8.33
	イタリア	90,000,301	7.72
	スペイン	66,643,008	5.72
	フランス	53,877,158	4.62
	中国	53,823,662	4.62
	イギリス	39,125,677	3.36
	ベルギー	28,612,968	2.46
	カナダ	23,587,055	2.02
	オーストラリア	14,425,339	1.24
	アイルランド	13,003,703	1.12
	メキシコ	10,207,415	0.88
	オランダ	9,152,819	0.79
	マレーシア	6,294,850	0.54
	ポーランド	5,131,123	0.44
	シンガポール	4,993,784	0.43
	イスラエル	4,025,012	0.35
	スウェーデン	2,946,022	0.25
	ノルウェー	2,540,060	0.22
	小計	1,092,500,218	93.76
社債券	ドイツ	15,344,100	1.32
	オーストリア	14,161,070	1.22
	フランス	13,241,576	1.14
	オーストラリア	3,931,480	0.34
	アメリカ	2,964,902	0.25
	小計	49,643,128	4.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,112,488	1.98
合計(純資産総額)		1,165,255,834	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	17,388,182	1.49
	売建	―	17,388,146	△1.49

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田外国債券マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.625%	823,000	12,187.74	100,305,116	12,605.02	103,739,340	2.625	2029/2/15	8.90
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.625%	618,000	12,220.08	75,520,103	12,527.82	77,421,967	1.625	2026/2/15	6.64
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.125%	556,000	12,772.14	71,013,123	13,045.88	72,535,098	3.125	2025/8/15	6.22
4	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.75%	560,000	11,253.03	63,016,980	11,613.98	65,038,290	0.75	2028/1/31	5.58
5	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.5%	520,000	11,188.35	58,179,437	11,540.95	60,012,971	0.5	2027/10/31	5.15
6	ドイ ツ	国債 証券	BUNDESOBL-178 0%	300,000	14,299.79	42,899,386	14,353.42	43,060,260	0	2023/10/13	3.70
7	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.625%	315,000	10,425.77	32,841,181	10,827.40	34,106,326	0.625	2030/8/15	2.93
8	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 3.02%	1,690,000	1,961.70	33,152,786	1,965.43	33,215,885	3.02	2031/5/27	2.85
9	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.875%	240,000	11,029.78	26,471,487	11,408.46	27,380,327	2.875	2043/5/15	2.35
10	イタ リア	国債 証券	BTPS 0.35%	190,000	13,686.02	26,003,443	13,831.30	26,279,480	0.35	2025/2/1	2.26
11	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1.75%	235,000	10,434.41	24,520,885	10,889.70	25,590,816	1.75	2049/1/22	2.20
12	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.375%	245,000	9,848.88	24,129,758	10,100.29	24,745,717	2.375	2051/5/15	2.12
13	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.15%	170,000	14,045.95	23,878,116	14,316.99	24,338,883	2.15	2025/10/31	2.09
14	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 2.37%	1,070,000	1,921.44	20,559,474	1,925.96	20,607,777	2.37	2027/1/20	1.77
15	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	195,000	10,214.00	19,917,303	10,534.26	20,541,816	2.5	2045/2/15	1.76
16	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.375%	180,000	10,805.49	19,449,895	11,209.21	20,176,591	1.375	2031/11/15	1.73
17	ドイ ツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 0.5%	150,000	13,396.03	20,094,059	13,333.23	19,999,851	0.5	2028/2/15	1.72
18	ドイ ツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 0%	182,000	10,567.76	19,233,323	10,898.98	19,836,146	0	2035/5/15	1.70
19	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0%	176,000	10,886.74	19,160,664	11,150.49	19,624,870	0	2032/5/25	1.68
20	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	130,000	12,646.75	16,440,776	13,056.73	16,973,749	3.75	2043/11/15	1.46
21	ドイ ツ	社債券	DEUTSCHE BANK AG 4%	100,000	15,739.78	15,739,788	15,344.10	15,344,100	4	2026/6/24	1.32
22	イタ リア	国債 証券	BTPS 0.45%	123,000	11,864.52	14,593,363	12,087.47	14,867,593	0.45	2029/2/15	1.28
23	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 0.8%	110,000	12,996.76	14,296,443	13,301.32	14,631,453	0.8	2027/7/30	1.26
24	オー スト リア	社債券	RAIFFEISEN BK IN 4.75%	100,000	14,257.24	14,257,245	14,161.07	14,161,070	4.75	2027/1/26	1.22
25	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	135,000	9,539.04	12,877,716	9,887.47	13,348,097	1.875	2041/2/15	1.15
26	フラ ンス	社債券	CRED MUTUEL HOME 0.625%	100,000	12,947.22	12,947,222	13,241.57	13,241,576	0.625	2027/3/4	1.14
27	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0347 0.9%	97,000	12,773.08	12,389,894	13,056.51	12,664,817	0.9	2029/6/22	1.09
28	イタ リア	国債 証券	BTPS 1.65%	90,000	12,179.27	10,961,350	12,412.43	11,171,187	1.65	2030/12/1	0.96
29	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0%	90,000	11,548.31	10,393,479	11,848.49	10,663,644	0	2030/11/25	0.92
30	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3%	80,000	12,759.41	10,207,533	13,036.90	10,429,526	3	2025/9/30	0.90

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	93.76
社債券	4.26
合計	98.02

②投資不動産物件
明治安田外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田外国債券マザーファンド

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	メキシコペソ	買建	791,900.00	5,596,753	5,773,663	0.49
	ユーロ	買建	79,900.00	11,267,897	11,614,519	0.99
	カナダドル	売建	59,000.00	5,632,022	5,805,771	△0.49
	イギリスポンド	売建	70,200.00	11,257,412	11,582,375	△0.99

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。