有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年3月12日-令和2年3月9日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期計算期間	2010年 3月10日～2011年 3月 9日	15,083,770	9,453,975
第12期計算期間	2011年 3月10日～2012年 3月 9日	21,078,379	10,736,718
第13期計算期間	2012年 3月10日～2013年 3月11日	78,306,854	24,229,705
第14期計算期間	2013年 3月12日～2014年 3月10日	16,112,662	82,671,632
第15期計算期間	2014年 3月11日～2015年 3月 9日	20,053,764	35,888,149
第16期計算期間	2015年 3月10日～2016年 3月 9日	14,374,543	9,785,237
第17期計算期間	2016年 3月10日～2017年 3月 9日	10,422,935	6,610,162
第18期計算期間	2017年 3月10日～2018年 3月 9日	10,497,707	10,833,260
第19期計算期間	2018年 3月10日～2019年 3月11日	18,736,033	14,573,177
第20期計算期間	2019年 3月12日～2020年 3月 9日	14,485,755	11,237,076

 
 
(参考)
明治安田外国債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	589,475,682	43.98
	イタリア	144,798,378	10.80
	フランス	99,164,933	7.40
	スペイン	83,807,228	6.25
	イギリス	80,108,988	5.98
	ドイツ	32,595,187	2.43
	ベルギー	31,621,213	2.36
	カナダ	24,250,437	1.81
	オーストラリア	22,407,695	1.67
	スウェーデン	15,189,524	1.13
	アイルランド	12,915,656	0.96
	メキシコ	9,051,095	0.68
	ポーランド	7,382,444	0.55
	マレーシア	7,005,401	0.52
	南アフリカ	5,683,587	0.42
	ノルウェー	1,612,564	0.12
	小計	1,167,070,012	87.08
特殊債券	国際機関	13,126,852	0.98
社債券	フランス	42,929,156	3.20
	スペイン	23,491,575	1.75
	ドイツ	12,925,172	0.96
	アメリカ	12,656,466	0.94
	イギリス	11,006,793	0.82
	オランダ	7,556,755	0.56
	小計	110,565,917	8.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	49,478,987	3.69
合計(純資産総額)		1,340,241,768	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	136,375,880	10.17
	売建	―	136,590,012	△10.19

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	1,081,000	11,746.83	126,983,319	11,839.51	127,985,143	2.5	2024/5/15	9.55
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.625%	1,008,000	11,500.27	115,922,723	11,599.74	116,925,454	1.625	2026/2/15	8.72
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.875%	490,000	14,526.67	71,180,728	14,486.29	70,982,836	2.875	2043/5/15	5.30
4	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.625%	610,000	11,197.51	68,304,864	11,265.60	68,720,193	1.625	2022/11/15	5.13
5	イタ リア	国債 証券	BTPS 0.95%	490,000	12,196.25	59,761,634	12,110.41	59,341,033	0.95	2023/3/15	4.43
6	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.75%	480,000	11,295.36	54,217,746	11,371.88	54,585,047	1.75	2023/5/15	4.07
7	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.15%	350,000	13,465.51	47,129,300	13,186.96	46,154,370	2.15	2025/10/31	3.44
8	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1.75%	260,000	17,124.95	44,524,881	16,747.65	43,543,912	1.75	2049/1/22	3.25
9	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.375%	340,000	12,184.70	41,428,009	12,279.08	41,748,888	2.375	2027/5/15	3.12
10	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1%	250,000	13,827.95	34,569,875	13,799.28	34,498,216	1	2024/4/22	2.57
11	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 2.75%	235,000	14,820.34	34,827,809	14,620.96	34,359,268	2.75	2027/10/25	2.56
12	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	245,000	13,785.55	33,774,607	13,731.28	33,641,648	2.5	2045/2/15	2.51
13	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	170,000	19,869.21	33,777,657	19,226.03	32,684,253	3.25	2045/5/25	2.44
14	スペ イン	社債 券	BANCO SANTANDER 1.375%	200,000	12,206.05	24,412,110	11,745.78	23,491,575	1.375	2022/2/9	1.75
15	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.5%	160,000	14,642.48	23,427,975	14,346.00	22,953,600	4.5	2026/3/1	1.71
16	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.375%	200,000	11,196.73	22,393,473	11,273.25	22,546,515	1.375	2023/9/30	1.68
17	フラ ンス	社債 券	SOCIETE GENERALE 3.25%	200,000	11,242.64	22,485,288	10,822.87	21,645,745	3.25	2022/1/12	1.62
18	フラ ンス	社債 券	BNP PARIBAS 3.5%	200,000	11,492.17	22,984,348	10,641.70	21,283,411	3.5	2023/3/1	1.59
19	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.75%	138,000	15,676.59	21,633,696	15,216.32	20,998,527	4.75	2028/9/1	1.57
20	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.125%	130,000	15,006.21	19,508,075	14,989.63	19,486,521	3.125	2041/11/15	1.45
21	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	150,000	11,692.42	17,538,635	11,764.69	17,647,039	2.75	2023/7/31	1.32
22	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 0%	120,000	12,829.00	15,394,800	12,601.04	15,121,257	0	2029/8/15	1.13
23	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0.5%	120,000	12,911.40	15,493,680	12,463.08	14,955,705	0.5	2029/5/25	1.12
24	ベルギ ー	国債 証券	BELGIAN 0347 0.9%	110,000	13,382.42	14,720,669	13,017.79	14,319,579	0.9	2029/6/22	1.07
25	国際 機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 3.5%	200,000	6,614.26	13,228,525	6,563.42	13,126,852	3.5	2021/1/22	0.98
26	ドイツ	社債 券	DEUTSCH BAHN FIN 1.5%	100,000	13,890.51	13,890,514	12,925.17	12,925,172	1.5	2032/12/8	0.96
27	イタ リア	国債 証券	BTPS 3.25%	80,000	15,082.42	12,065,942	14,128.41	11,302,735	3.25	2046/9/1	0.84
28	イギ リス	社債 券	HSBC HOLDINGS 4%	100,000	11,385.22	11,385,220	11,006.79	11,006,793	4	2022/3/30	0.82
29	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 1.25%	60,000	17,573.85	10,544,310	16,590.79	9,954,474	1.25	2048/8/15	0.74
30	ベルギ ー	国債 証券	BELGIAN 0338 0.5%	80,000	12,401.39	9,921,119	12,314.84	9,851,876	0.5	2024/10/22	0.74

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	87.08
特殊債券	0.98
社債券	8.25
合計	96.31

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	1,140,838.89	136,455,739	136,375,880	10.17
	ユーロ	売建	1,142,630.19	136,669,997	136,590,012	△10.19

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。