明治安田外国債券ファンド
- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年3月12日-令和2年3月9日)
(4)【設定及び解約の実績】
(参考)
明治安田外国債券マザーファンド
(1)投資状況
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
第11期計算期間 | 2010年 3月10日~2011年 3月 9日 | 15,083,770 | 9,453,975 |
第12期計算期間 | 2011年 3月10日~2012年 3月 9日 | 21,078,379 | 10,736,718 |
第13期計算期間 | 2012年 3月10日~2013年 3月11日 | 78,306,854 | 24,229,705 |
第14期計算期間 | 2013年 3月12日~2014年 3月10日 | 16,112,662 | 82,671,632 |
第15期計算期間 | 2014年 3月11日~2015年 3月 9日 | 20,053,764 | 35,888,149 |
第16期計算期間 | 2015年 3月10日~2016年 3月 9日 | 14,374,543 | 9,785,237 |
第17期計算期間 | 2016年 3月10日~2017年 3月 9日 | 10,422,935 | 6,610,162 |
第18期計算期間 | 2017年 3月10日~2018年 3月 9日 | 10,497,707 | 10,833,260 |
第19期計算期間 | 2018年 3月10日~2019年 3月11日 | 18,736,033 | 14,573,177 |
第20期計算期間 | 2019年 3月12日~2020年 3月 9日 | 14,485,755 | 11,237,076 |
(参考)
明治安田外国債券マザーファンド
(1)投資状況
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
国債証券 | アメリカ | 589,475,682 | 43.98 |
イタリア | 144,798,378 | 10.80 | |
フランス | 99,164,933 | 7.40 | |
スペイン | 83,807,228 | 6.25 | |
イギリス | 80,108,988 | 5.98 | |
ドイツ | 32,595,187 | 2.43 | |
ベルギー | 31,621,213 | 2.36 | |
カナダ | 24,250,437 | 1.81 | |
オーストラリア | 22,407,695 | 1.67 | |
スウェーデン | 15,189,524 | 1.13 | |
アイルランド | 12,915,656 | 0.96 | |
メキシコ | 9,051,095 | 0.68 | |
ポーランド | 7,382,444 | 0.55 | |
マレーシア | 7,005,401 | 0.52 | |
南アフリカ | 5,683,587 | 0.42 | |
ノルウェー | 1,612,564 | 0.12 | |
小計 | 1,167,070,012 | 87.08 | |
特殊債券 | 国際機関 | 13,126,852 | 0.98 |
社債券 | フランス | 42,929,156 | 3.20 |
スペイン | 23,491,575 | 1.75 | |
ドイツ | 12,925,172 | 0.96 | |
アメリカ | 12,656,466 | 0.94 | |
イギリス | 11,006,793 | 0.82 | |
オランダ | 7,556,755 | 0.56 | |
小計 | 110,565,917 | 8.25 | |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 49,478,987 | 3.69 |
合計(純資産総額) | 1,340,241,768 | 100.00 |
その他の資産の投資状況
資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
為替予約取引 | 買建 | ― | 136,375,880 | 10.17 |
売建 | ― | 136,590,012 | △10.19 |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 2.5% | 1,081,000 | 11,746.83 | 126,983,319 | 11,839.51 | 127,985,143 | 2.5 | 2024/5/15 | 9.55 |
2 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 1.625% | 1,008,000 | 11,500.27 | 115,922,723 | 11,599.74 | 116,925,454 | 1.625 | 2026/2/15 | 8.72 |
3 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 2.875% | 490,000 | 14,526.67 | 71,180,728 | 14,486.29 | 70,982,836 | 2.875 | 2043/5/15 | 5.30 |
4 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 1.625% | 610,000 | 11,197.51 | 68,304,864 | 11,265.60 | 68,720,193 | 1.625 | 2022/11/15 | 5.13 |
5 | イタ リア | 国債 証券 | BTPS 0.95% | 490,000 | 12,196.25 | 59,761,634 | 12,110.41 | 59,341,033 | 0.95 | 2023/3/15 | 4.43 |
6 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 1.75% | 480,000 | 11,295.36 | 54,217,746 | 11,371.88 | 54,585,047 | 1.75 | 2023/5/15 | 4.07 |
7 | スペ イン | 国債 証券 | SPANISH GOV'T 2.15% | 350,000 | 13,465.51 | 47,129,300 | 13,186.96 | 46,154,370 | 2.15 | 2025/10/31 | 3.44 |
8 | イギ リス | 国債 証券 | UK TSY GILT 1.75% | 260,000 | 17,124.95 | 44,524,881 | 16,747.65 | 43,543,912 | 1.75 | 2049/1/22 | 3.25 |
9 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 2.375% | 340,000 | 12,184.70 | 41,428,009 | 12,279.08 | 41,748,888 | 2.375 | 2027/5/15 | 3.12 |
10 | イギ リス | 国債 証券 | UK TSY GILT 1% | 250,000 | 13,827.95 | 34,569,875 | 13,799.28 | 34,498,216 | 1 | 2024/4/22 | 2.57 |
11 | フラ ンス | 国債 証券 | FRANCE O.A.T. 2.75% | 235,000 | 14,820.34 | 34,827,809 | 14,620.96 | 34,359,268 | 2.75 | 2027/10/25 | 2.56 |
12 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 2.5% | 245,000 | 13,785.55 | 33,774,607 | 13,731.28 | 33,641,648 | 2.5 | 2045/2/15 | 2.51 |
13 | フラ ンス | 国債 証券 | FRANCE O.A.T. 3.25% | 170,000 | 19,869.21 | 33,777,657 | 19,226.03 | 32,684,253 | 3.25 | 2045/5/25 | 2.44 |
14 | スペ イン | 社債 券 | BANCO SANTANDER 1.375% | 200,000 | 12,206.05 | 24,412,110 | 11,745.78 | 23,491,575 | 1.375 | 2022/2/9 | 1.75 |
15 | イタ リア | 国債 証券 | BTPS 4.5% | 160,000 | 14,642.48 | 23,427,975 | 14,346.00 | 22,953,600 | 4.5 | 2026/3/1 | 1.71 |
16 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 1.375% | 200,000 | 11,196.73 | 22,393,473 | 11,273.25 | 22,546,515 | 1.375 | 2023/9/30 | 1.68 |
17 | フラ ンス | 社債 券 | SOCIETE GENERALE 3.25% | 200,000 | 11,242.64 | 22,485,288 | 10,822.87 | 21,645,745 | 3.25 | 2022/1/12 | 1.62 |
18 | フラ ンス | 社債 券 | BNP PARIBAS 3.5% | 200,000 | 11,492.17 | 22,984,348 | 10,641.70 | 21,283,411 | 3.5 | 2023/3/1 | 1.59 |
19 | イタ リア | 国債 証券 | BTPS 4.75% | 138,000 | 15,676.59 | 21,633,696 | 15,216.32 | 20,998,527 | 4.75 | 2028/9/1 | 1.57 |
20 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 3.125% | 130,000 | 15,006.21 | 19,508,075 | 14,989.63 | 19,486,521 | 3.125 | 2041/11/15 | 1.45 |
21 | アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 2.75% | 150,000 | 11,692.42 | 17,538,635 | 11,764.69 | 17,647,039 | 2.75 | 2023/7/31 | 1.32 |
22 | ドイツ | 国債 証券 | DEUTSCHLAND REP 0% | 120,000 | 12,829.00 | 15,394,800 | 12,601.04 | 15,121,257 | 0 | 2029/8/15 | 1.13 |
23 | フラ ンス | 国債 証券 | FRANCE O.A.T. 0.5% | 120,000 | 12,911.40 | 15,493,680 | 12,463.08 | 14,955,705 | 0.5 | 2029/5/25 | 1.12 |
24 | ベルギ ー | 国債 証券 | BELGIAN 0347 0.9% | 110,000 | 13,382.42 | 14,720,669 | 13,017.79 | 14,319,579 | 0.9 | 2029/6/22 | 1.07 |
25 | 国際 機関 | 特殊 債券 | INT BK RECON&DEV 3.5% | 200,000 | 6,614.26 | 13,228,525 | 6,563.42 | 13,126,852 | 3.5 | 2021/1/22 | 0.98 |
26 | ドイツ | 社債 券 | DEUTSCH BAHN FIN 1.5% | 100,000 | 13,890.51 | 13,890,514 | 12,925.17 | 12,925,172 | 1.5 | 2032/12/8 | 0.96 |
27 | イタ リア | 国債 証券 | BTPS 3.25% | 80,000 | 15,082.42 | 12,065,942 | 14,128.41 | 11,302,735 | 3.25 | 2046/9/1 | 0.84 |
28 | イギ リス | 社債 券 | HSBC HOLDINGS 4% | 100,000 | 11,385.22 | 11,385,220 | 11,006.79 | 11,006,793 | 4 | 2022/3/30 | 0.82 |
29 | ドイツ | 国債 証券 | DEUTSCHLAND REP 1.25% | 60,000 | 17,573.85 | 10,544,310 | 16,590.79 | 9,954,474 | 1.25 | 2048/8/15 | 0.74 |
30 | ベルギ ー | 国債 証券 | BELGIAN 0338 0.5% | 80,000 | 12,401.39 | 9,921,119 | 12,314.84 | 9,851,876 | 0.5 | 2024/10/22 | 0.74 |
ロ.種類別投資比率
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 87.08 |
特殊債券 | 0.98 |
社債券 | 8.25 |
合計 | 96.31 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
資産の種類 | 通貨 | 買建/売建 | 数量 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
為替予約取引 | ユーロ | 買建 | 1,140,838.89 | 136,455,739 | 136,375,880 | 10.17 |
ユーロ | 売建 | 1,142,630.19 | 136,669,997 | 136,590,012 | △10.19 |