明治安田外国債券ファンド
- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年3月10日-平成29年3月9日)
(4)【設定及び解約の実績】
(参考)
明治安田外国債券マザーファンド
(1)投資状況
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
第8期計算期間 | 平成19年 3月10日~平成20年 3月10日 | 24,482,860 | 18,200,181 |
第9期計算期間 | 平成20年 3月11日~平成21年 3月 9日 | 17,199,236 | 16,172,044 |
第10期計算期間 | 平成21年 3月10日~平成22年 3月 9日 | 14,611,330 | 10,936,313 |
第11期計算期間 | 平成22年 3月10日~平成23年 3月 9日 | 15,083,770 | 9,453,975 |
第12期計算期間 | 平成23年 3月10日~平成24年 3月 9日 | 21,078,379 | 10,736,718 |
第13期計算期間 | 平成24年 3月10日~平成25年 3月11日 | 78,306,854 | 24,229,705 |
第14期計算期間 | 平成25年 3月12日~平成26年 3月10日 | 16,112,662 | 82,671,632 |
第15期計算期間 | 平成26年 3月11日~平成27年 3月 9日 | 20,053,764 | 35,888,149 |
第16期計算期間 | 平成27年 3月10日~平成28年 3月 9日 | 14,374,543 | 9,785,237 |
第17期計算期間 | 平成28年 3月10日~平成29年 3月 9日 | 10,422,935 | 6,610,162 |
(参考)
明治安田外国債券マザーファンド
(1)投資状況
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
国債証券 | アメリカ | 583,993,169 | 34.30 |
イタリア | 210,853,914 | 12.38 | |
フランス | 134,943,735 | 7.92 | |
スペイン | 124,063,412 | 7.29 | |
イギリス | 80,178,502 | 4.71 | |
ベルギー | 67,705,272 | 3.98 | |
ニュージーランド | 62,234,205 | 3.65 | |
ドイツ | 53,803,579 | 3.16 | |
カナダ | 30,851,737 | 1.81 | |
オーストラリア | 28,847,982 | 1.69 | |
オランダ | 21,780,984 | 1.28 | |
デンマーク | 21,440,611 | 1.26 | |
オーストリア | 18,735,156 | 1.10 | |
南アフリカ | 14,720,706 | 0.86 | |
メキシコ | 11,809,471 | 0.69 | |
シンガポール | 10,284,593 | 0.60 | |
フィンランド | 10,152,681 | 0.60 | |
アイルランド | 9,918,433 | 0.58 | |
ノルウェー | 8,195,190 | 0.48 | |
マレーシア | 6,785,702 | 0.40 | |
ポーランド | 6,069,406 | 0.36 | |
スウェーデン | 5,860,699 | 0.34 | |
小計 | 1,523,229,139 | 89.46 | |
特殊債券 | ドイツ | 25,045,021 | 1.47 |
フランス | 17,377,277 | 1.02 | |
国際機関 | 15,891,486 | 0.93 | |
小計 | 58,313,784 | 3.42 | |
社債券 | アメリカ | 16,788,537 | 0.99 |
オーストラリア | 13,469,188 | 0.79 | |
スイス | 13,266,143 | 0.78 | |
イギリス | 11,740,683 | 0.69 | |
オランダ | 8,453,101 | 0.50 | |
小計 | 63,717,652 | 3.74 | |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 57,502,677 | 3.38 |
合計(純資産総額) | 1,702,763,252 | 100.00 |
その他の資産の投資状況
資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
為替予約取引 | 買建 | ― | 293,490,508 | 17.23 |
売建 | ― | 283,339,331 | △16.63 |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 0.75% | 700,000 | 11,019.16 | 77,134,131 | 11,053.34 | 77,373,411 | 0.75 | 2019/8/15 | 4.54 |
2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 1% | 650,000 | 11,129.16 | 72,339,542 | 11,156.76 | 72,519,002 | 1 | 2019/3/15 | 4.26 |
3 | イタリア | 国債証券 | BTPS 3.75% | 530,000 | 13,438.04 | 71,221,624 | 13,464.39 | 71,361,299 | 3.75 | 2021/3/1 | 4.19 |
4 | ニュージ ーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GVT 5.5% | 690,000 | 8,964.54 | 61,855,388 | 9,019.45 | 62,234,205 | 5.5 | 2023/4/15 | 3.65 |
5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 1.75% | 558,000 | 10,855.25 | 60,572,344 | 10,955.17 | 61,129,894 | 1.75 | 2023/5/15 | 3.59 |
6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2% | 415,000 | 11,224.25 | 46,580,675 | 11,288.24 | 46,846,206 | 2 | 2021/5/31 | 2.75 |
7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.125% | 377,000 | 11,261.07 | 42,454,239 | 11,339.95 | 42,751,630 | 2.125 | 2021/8/15 | 2.51 |
8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 1.625% | 399,000 | 10,395.10 | 41,476,467 | 10,524.82 | 41,994,049 | 1.625 | 2026/2/15 | 2.47 |
9 | フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 3.5% | 270,000 | 14,614.38 | 39,458,826 | 14,705.42 | 39,704,635 | 3.5 | 2026/4/25 | 2.33 |
10 | スペイン | 国債証券 | SPANISH GOV'T 5.5% | 240,000 | 14,564.66 | 34,955,201 | 14,588.02 | 35,011,263 | 5.5 | 2021/4/30 | 2.06 |
11 | フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 3.25% | 227,000 | 15,075.57 | 34,221,548 | 15,345.09 | 34,833,375 | 3.25 | 2045/5/25 | 2.05 |
12 | ベルギー | 国債証券 | BELGIAN 0318 3.75% | 250,000 | 13,787.82 | 34,469,573 | 13,742.30 | 34,355,772 | 3.75 | 2020/9/28 | 2.02 |
13 | イタリア | 国債証券 | BTPS 4.75% | 208,000 | 14,595.21 | 30,358,044 | 14,728.18 | 30,634,615 | 4.75 | 2028/9/1 | 1.80 |
14 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 1.25% | 260,000 | 11,098.92 | 28,857,196 | 11,136.61 | 28,955,187 | 1.25 | 2020/1/31 | 1.70 |
15 | イタリア | 国債証券 | BTPS 0.95% | 246,000 | 11,650.77 | 28,660,908 | 11,743.01 | 28,887,814 | 0.95 | 2023/3/15 | 1.70 |
16 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 1.375% | 255,000 | 11,219.87 | 28,610,685 | 11,240.91 | 28,664,325 | 1.375 | 2019/2/28 | 1.68 |
17 | フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 4.25% | 180,000 | 15,000.10 | 27,000,186 | 15,008.48 | 27,015,280 | 4.25 | 2023/10/25 | 1.59 |
18 | スペイン | 国債証券 | SPANISH GOV'T 4.2% | 173,000 | 14,700.62 | 25,432,088 | 15,196.55 | 26,290,048 | 4.2 | 2037/1/31 | 1.54 |
19 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.5% | 255,000 | 9,828.89 | 25,063,683 | 10,061.16 | 25,655,968 | 2.5 | 2045/2/15 | 1.51 |
20 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 1.875% | 225,000 | 11,062.98 | 24,891,718 | 11,148.88 | 25,084,983 | 1.875 | 2022/5/31 | 1.47 |
21 | イギリス | 国債証券 | TREASURY 1.5% | 171,000 | 14,644.38 | 25,041,896 | 14,631.63 | 25,020,098 | 1.5 | 2021/1/22 | 1.47 |
22 | イギリス | 国債証券 | TREASURY 4.25% | 119,000 | 18,249.62 | 21,717,050 | 18,364.48 | 21,853,740 | 4.25 | 2027/12/7 | 1.28 |
23 | スペイン | 国債証券 | SPANISH GOV'T 2.15% | 170,000 | 12,507.27 | 21,262,365 | 12,703.72 | 21,596,340 | 2.15 | 2025/10/31 | 1.27 |
24 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 1.375% | 200,000 | 10,558.13 | 21,116,261 | 10,657.17 | 21,314,346 | 1.375 | 2023/9/30 | 1.25 |
25 | ベルギー | 国債証券 | BELGIAN 0321 4.25% | 145,000 | 14,507.76 | 21,036,262 | 14,444.27 | 20,944,203 | 4.25 | 2021/9/28 | 1.23 |
26 | ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP 2% | 155,000 | 13,365.44 | 20,716,447 | 13,390.12 | 20,754,696 | 2 | 2022/1/4 | 1.22 |
27 | イギリス | 国債証券 | TREASURY 4.5% | 98,000 | 19,944.58 | 19,545,698 | 20,111.28 | 19,709,060 | 4.5 | 2034/9/7 | 1.16 |
28 | デンマーク | 国債証券 | DENMARK - BULLET 3% | 1,050,000 | 1,863.25 | 19,564,157 | 1,852.46 | 19,450,893 | 3 | 2021/11/15 | 1.14 |
29 | カナダ | 国債証券 | CANADA-GOV'T 3.5% | 210,000 | 9,074.71 | 19,056,891 | 9,086.81 | 19,082,308 | 3.5 | 2020/6/1 | 1.12 |
30 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.875% | 170,000 | 10,669.44 | 18,138,055 | 10,909.60 | 18,546,321 | 2.875 | 2043/5/15 | 1.09 |
ロ.種類別投資比率
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 89.46 |
特殊債券 | 3.42 |
社債券 | 3.74 |
合計 | 96.62 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
資産の種類 | 通貨 | 買建/売建 | 数量 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
為替予約取引 | ドル | 買建 | 1,551,173.77 | 177,217,756 | 173,793,509 | 10.20 |
カナダドル | 買建 | 49,430.18 | 4,189,207 | 4,151,146 | 0.24 | |
メキシコペソ | 買建 | 637,400.00 | 3,671,424 | 3,786,156 | 0.22 | |
ユーロ | 買建 | 193,200.00 | 23,392,650 | 23,149,224 | 1.35 | |
ポンド | 買建 | 366,600.00 | 51,028,585 | 51,327,666 | 3.01 | |
スイスフラン | 買建 | 72,689.75 | 8,211,761 | 8,152,155 | 0.47 | |
スウェーデンクローナ | 買建 | 1,898,731.00 | 24,002,690 | 23,829,074 | 1.39 | |
ノルウェークローネ | 買建 | 32,500.00 | 435,175 | 424,775 | 0.02 | |
ポーランドズロチ | 買建 | 171,900.00 | 4,799,448 | 4,876,803 | 0.28 | |
ドル | 売建 | 223,261.92 | 25,334,313 | 25,014,264 | △1.46 | |
カナダドル | 売建 | 244,071.97 | 20,707,541 | 20,497,164 | △1.20 | |
ユーロ | 売建 | 736,400.00 | 89,028,421 | 88,235,448 | △5.18 | |
スイスフラン | 売建 | 9,100.00 | 1,030,974 | 1,020,565 | △0.05 | |
スウェーデンクローナ | 売建 | 147,100.00 | 1,850,974 | 1,846,105 | △0.10 | |
デンマーククローネ | 売建 | 713,100.00 | 11,580,744 | 11,488,041 | △0.67 | |
オーストラリアドル | 売建 | 541,000.00 | 46,498,950 | 46,342,060 | △2.72 | |
ニュージーランドドル | 売建 | 1,004,800.00 | 79,208,384 | 78,635,648 | △4.61 | |
シンガポールドル | 売建 | 52,300.00 | 4,215,380 | 4,193,414 | △0.24 | |
南アフリカランド | 売建 | 731,800.00 | 6,300,798 | 6,066,622 | △0.35 |