有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年3月10日-平成29年3月9日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期計算期間	平成19年 3月10日～平成20年 3月10日	24,482,860	18,200,181
第9期計算期間	平成20年 3月11日～平成21年 3月 9日	17,199,236	16,172,044
第10期計算期間	平成21年 3月10日～平成22年 3月 9日	14,611,330	10,936,313
第11期計算期間	平成22年 3月10日～平成23年 3月 9日	15,083,770	9,453,975
第12期計算期間	平成23年 3月10日～平成24年 3月 9日	21,078,379	10,736,718
第13期計算期間	平成24年 3月10日～平成25年 3月11日	78,306,854	24,229,705
第14期計算期間	平成25年 3月12日～平成26年 3月10日	16,112,662	82,671,632
第15期計算期間	平成26年 3月11日～平成27年 3月 9日	20,053,764	35,888,149
第16期計算期間	平成27年 3月10日～平成28年 3月 9日	14,374,543	9,785,237
第17期計算期間	平成28年 3月10日～平成29年 3月 9日	10,422,935	6,610,162

(参考)
明治安田外国債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	583,993,169	34.30
	イタリア	210,853,914	12.38
	フランス	134,943,735	7.92
	スペイン	124,063,412	7.29
	イギリス	80,178,502	4.71
	ベルギー	67,705,272	3.98
	ニュージーランド	62,234,205	3.65
	ドイツ	53,803,579	3.16
	カナダ	30,851,737	1.81
	オーストラリア	28,847,982	1.69
	オランダ	21,780,984	1.28
	デンマーク	21,440,611	1.26
	オーストリア	18,735,156	1.10
	南アフリカ	14,720,706	0.86
	メキシコ	11,809,471	0.69
	シンガポール	10,284,593	0.60
	フィンランド	10,152,681	0.60
	アイルランド	9,918,433	0.58
	ノルウェー	8,195,190	0.48
	マレーシア	6,785,702	0.40
	ポーランド	6,069,406	0.36
	スウェーデン	5,860,699	0.34
	小計	1,523,229,139	89.46
特殊債券	ドイツ	25,045,021	1.47
	フランス	17,377,277	1.02
	国際機関	15,891,486	0.93
	小計	58,313,784	3.42
社債券	アメリカ	16,788,537	0.99
	オーストラリア	13,469,188	0.79
	スイス	13,266,143	0.78
	イギリス	11,740,683	0.69
	オランダ	8,453,101	0.50
	小計	63,717,652	3.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	57,502,677	3.38
合計(純資産総額)		1,702,763,252	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	293,490,508	17.23
	売建	―	283,339,331	△16.63

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.75%	700,000	11,019.16	77,134,131	11,053.34	77,373,411	0.75	2019/8/15	4.54
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1%	650,000	11,129.16	72,339,542	11,156.76	72,519,002	1	2019/3/15	4.26
3	イタリア	国債証券	BTPS 3.75%	530,000	13,438.04	71,221,624	13,464.39	71,361,299	3.75	2021/3/1	4.19
4	ニュージ ーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 5.5%	690,000	8,964.54	61,855,388	9,019.45	62,234,205	5.5	2023/4/15	3.65
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75%	558,000	10,855.25	60,572,344	10,955.17	61,129,894	1.75	2023/5/15	3.59
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	415,000	11,224.25	46,580,675	11,288.24	46,846,206	2	2021/5/31	2.75
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125%	377,000	11,261.07	42,454,239	11,339.95	42,751,630	2.125	2021/8/15	2.51
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625%	399,000	10,395.10	41,476,467	10,524.82	41,994,049	1.625	2026/2/15	2.47
9	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	270,000	14,614.38	39,458,826	14,705.42	39,704,635	3.5	2026/4/25	2.33
10	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.5%	240,000	14,564.66	34,955,201	14,588.02	35,011,263	5.5	2021/4/30	2.06
11	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	227,000	15,075.57	34,221,548	15,345.09	34,833,375	3.25	2045/5/25	2.05
12	ベルギー	国債証券	BELGIAN 0318 3.75%	250,000	13,787.82	34,469,573	13,742.30	34,355,772	3.75	2020/9/28	2.02
13	イタリア	国債証券	BTPS 4.75%	208,000	14,595.21	30,358,044	14,728.18	30,634,615	4.75	2028/9/1	1.80
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.25%	260,000	11,098.92	28,857,196	11,136.61	28,955,187	1.25	2020/1/31	1.70
15	イタリア	国債証券	BTPS 0.95%	246,000	11,650.77	28,660,908	11,743.01	28,887,814	0.95	2023/3/15	1.70
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375%	255,000	11,219.87	28,610,685	11,240.91	28,664,325	1.375	2019/2/28	1.68
17	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25%	180,000	15,000.10	27,000,186	15,008.48	27,015,280	4.25	2023/10/25	1.59
18	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 4.2%	173,000	14,700.62	25,432,088	15,196.55	26,290,048	4.2	2037/1/31	1.54
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5%	255,000	9,828.89	25,063,683	10,061.16	25,655,968	2.5	2045/2/15	1.51
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	225,000	11,062.98	24,891,718	11,148.88	25,084,983	1.875	2022/5/31	1.47
21	イギリス	国債証券	TREASURY 1.5%	171,000	14,644.38	25,041,896	14,631.63	25,020,098	1.5	2021/1/22	1.47
22	イギリス	国債証券	TREASURY 4.25%	119,000	18,249.62	21,717,050	18,364.48	21,853,740	4.25	2027/12/7	1.28
23	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 2.15%	170,000	12,507.27	21,262,365	12,703.72	21,596,340	2.15	2025/10/31	1.27
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375%	200,000	10,558.13	21,116,261	10,657.17	21,314,346	1.375	2023/9/30	1.25
25	ベルギー	国債証券	BELGIAN 0321 4.25%	145,000	14,507.76	21,036,262	14,444.27	20,944,203	4.25	2021/9/28	1.23
26	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2%	155,000	13,365.44	20,716,447	13,390.12	20,754,696	2	2022/1/4	1.22
27	イギリス	国債証券	TREASURY 4.5%	98,000	19,944.58	19,545,698	20,111.28	19,709,060	4.5	2034/9/7	1.16
28	デンマーク	国債証券	DENMARK - BULLET 3%	1,050,000	1,863.25	19,564,157	1,852.46	19,450,893	3	2021/11/15	1.14
29	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3.5%	210,000	9,074.71	19,056,891	9,086.81	19,082,308	3.5	2020/6/1	1.12
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875%	170,000	10,669.44	18,138,055	10,909.60	18,546,321	2.875	2043/5/15	1.09

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	89.46
特殊債券	3.42
社債券	3.74
合計	96.62

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	1,551,173.77	177,217,756	173,793,509	10.20
	カナダドル	買建	49,430.18	4,189,207	4,151,146	0.24
	メキシコペソ	買建	637,400.00	3,671,424	3,786,156	0.22
	ユーロ	買建	193,200.00	23,392,650	23,149,224	1.35
	ポンド	買建	366,600.00	51,028,585	51,327,666	3.01
	スイスフラン	買建	72,689.75	8,211,761	8,152,155	0.47
	スウェーデンクローナ	買建	1,898,731.00	24,002,690	23,829,074	1.39
	ノルウェークローネ	買建	32,500.00	435,175	424,775	0.02
	ポーランドズロチ	買建	171,900.00	4,799,448	4,876,803	0.28
	ドル	売建	223,261.92	25,334,313	25,014,264	△1.46
	カナダドル	売建	244,071.97	20,707,541	20,497,164	△1.20
	ユーロ	売建	736,400.00	89,028,421	88,235,448	△5.18
	スイスフラン	売建	9,100.00	1,030,974	1,020,565	△0.05
	スウェーデンクローナ	売建	147,100.00	1,850,974	1,846,105	△0.10
	デンマーククローネ	売建	713,100.00	11,580,744	11,488,041	△0.67
	オーストラリアドル	売建	541,000.00	46,498,950	46,342,060	△2.72
	ニュージーランドドル	売建	1,004,800.00	79,208,384	78,635,648	△4.61
	シンガポールドル	売建	52,300.00	4,215,380	4,193,414	△0.24
	南アフリカランド	売建	731,800.00	6,300,798	6,066,622	△0.35

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。