明治安田外国債券ファンド
- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年3月10日-平成31年3月11日)
(4)【設定及び解約の実績】
(参考)
明治安田外国債券マザーファンド
(1)投資状況
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
第10期計算期間 | 2009年 3月10日~2010年 3月 9日 | 14,611,330 | 10,936,313 |
第11期計算期間 | 2010年 3月10日~2011年 3月 9日 | 15,083,770 | 9,453,975 |
第12期計算期間 | 2011年 3月10日~2012年 3月 9日 | 21,078,379 | 10,736,718 |
第13期計算期間 | 2012年 3月10日~2013年 3月11日 | 78,306,854 | 24,229,705 |
第14期計算期間 | 2013年 3月12日~2014年 3月10日 | 16,112,662 | 82,671,632 |
第15期計算期間 | 2014年 3月11日~2015年 3月 9日 | 20,053,764 | 35,888,149 |
第16期計算期間 | 2015年 3月10日~2016年 3月 9日 | 14,374,543 | 9,785,237 |
第17期計算期間 | 2016年 3月10日~2017年 3月 9日 | 10,422,935 | 6,610,162 |
第18期計算期間 | 2017年 3月10日~2018年 3月 9日 | 10,497,707 | 10,833,260 |
第19期計算期間 | 2018年 3月10日~2019年 3月11日 | 18,736,033 | 14,573,177 |
(参考)
明治安田外国債券マザーファンド
(1)投資状況
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
国債証券 | アメリカ | 610,835,014 | 42.68 |
イタリア | 158,185,982 | 11.05 | |
フランス | 136,410,582 | 9.53 | |
イギリス | 80,000,065 | 5.59 | |
スペイン | 78,531,641 | 5.49 | |
ベルギー | 34,711,883 | 2.43 | |
メキシコ | 33,248,384 | 2.32 | |
ドイツ | 26,904,822 | 1.88 | |
カナダ | 26,889,394 | 1.88 | |
オーストリア | 17,539,293 | 1.23 | |
デンマーク | 17,443,009 | 1.22 | |
オーストラリア | 11,207,658 | 0.78 | |
シンガポール | 10,307,668 | 0.72 | |
フィンランド | 8,285,282 | 0.58 | |
マレーシア | 7,469,887 | 0.52 | |
ポーランド | 6,655,993 | 0.47 | |
アイルランド | 6,044,474 | 0.42 | |
スウェーデン | 5,539,825 | 0.39 | |
ノルウェー | 1,935,788 | 0.14 | |
小計 | 1,278,146,644 | 89.31 | |
特殊債券 | 国際機関 | 15,495,333 | 1.08 |
ドイツ | 8,943,908 | 0.62 | |
小計 | 24,439,241 | 1.71 | |
社債券 | アメリカ | 22,738,081 | 1.59 |
オーストラリア | 12,964,205 | 0.91 | |
イギリス | 11,456,388 | 0.80 | |
オランダ | 8,318,117 | 0.58 | |
小計 | 55,476,791 | 3.88 | |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 73,026,875 | 5.10 |
合計(純資産総額) | 1,431,089,551 | 100.00 |
その他の資産の投資状況
資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
為替予約取引 | 買建 | ― | 135,310,507 | 9.45 |
売建 | ― | 130,130,044 | △9.09 |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
1 | アメリカ | 国債 証券 | TSY INFL IX N/B 0.125% | 690,000 | 10,902.54 | 81,920,739 | 10,964.80 | 82,483,701 | 0.125 | 2023/1/15 | 5.76 |
2 | アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 1.75% | 480,000 | 10,793.77 | 51,810,132 | 10,898.69 | 52,313,749 | 1.75 | 2023/5/15 | 3.66 |
3 | イタリア | 国債 証券 | BTPS 3.75% | 370,000 | 13,283.95 | 49,150,616 | 13,244.34 | 49,004,059 | 3.75 | 2021/3/1 | 3.42 |
4 | フランス | 国債 証券 | FRANCE O.A.T. 3.5% | 299,000 | 15,532.63 | 46,442,570 | 15,547.57 | 46,487,262 | 3.5 | 2026/4/25 | 3.25 |
5 | アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 1.875% | 315,000 | 10,896.09 | 34,322,703 | 10,985.40 | 34,604,037 | 1.875 | 2022/7/31 | 2.42 |
6 | アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 2.125% | 304,000 | 11,012.28 | 33,477,359 | 11,072.11 | 33,659,244 | 2.125 | 2021/8/15 | 2.35 |
7 | イタリア | 国債 証券 | BTPS 4.75% | 208,000 | 14,928.51 | 31,051,313 | 14,948.44 | 31,092,767 | 4.75 | 2028/9/1 | 2.17 |
8 | アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 2.5% | 271,000 | 11,118.94 | 30,132,337 | 11,248.14 | 30,482,467 | 2.5 | 2024/5/15 | 2.13 |
9 | アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 1.625% | 258,000 | 10,461.67 | 26,991,119 | 10,623.82 | 27,409,465 | 1.625 | 2026/2/15 | 1.92 |
10 | アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 2.5% | 255,000 | 10,087.08 | 25,722,062 | 10,488.55 | 26,745,815 | 2.5 | 2045/2/15 | 1.87 |
11 | フランス | 国債 証券 | FRANCE O.A.T. 4.25% | 164,000 | 15,070.51 | 24,715,643 | 15,101.65 | 24,766,713 | 4.25 | 2023/10/25 | 1.73 |
12 | アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 1.875% | 225,000 | 10,906.50 | 24,539,628 | 10,991.47 | 24,730,826 | 1.875 | 2022/5/31 | 1.73 |
13 | スペイン | 国債 証券 | SPANISH GOV'T 2.15% | 170,000 | 13,706.58 | 23,301,190 | 13,719.03 | 23,322,365 | 2.15 | 2025/10/31 | 1.63 |
14 | メキシコ | 国債 証券 | MEXICAN BONOS 7.5% | 4,000,000 | 550.02 | 22,000,908 | 557.41 | 22,296,576 | 7.5 | 2027/6/3 | 1.56 |
15 | フランス | 国債 証券 | FRANCE O.A.T. 2.75% | 145,000 | 15,085.46 | 21,873,920 | 15,305.93 | 22,193,603 | 2.75 | 2027/10/25 | 1.55 |
16 | アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 1.375% | 200,000 | 10,590.87 | 21,181,748 | 10,705.33 | 21,410,665 | 1.375 | 2023/9/30 | 1.50 |
17 | アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 1.625% | 180,000 | 11,015.75 | 19,828,364 | 11,029.63 | 19,853,337 | 1.625 | 2019/12/31 | 1.39 |
18 | アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 2.875% | 170,000 | 10,869.21 | 18,477,666 | 11,289.76 | 19,192,598 | 2.875 | 2043/5/15 | 1.34 |
19 | フランス | 国債 証券 | FRANCE O.A.T. 3.25% | 100,000 | 17,714.92 | 17,714,924 | 18,324.02 | 18,324,022 | 3.25 | 2045/5/25 | 1.28 |
20 | アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 2.375% | 160,000 | 10,939.45 | 17,503,123 | 11,132.81 | 17,812,508 | 2.375 | 2027/5/15 | 1.24 |
21 | アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 2% | 160,000 | 10,961.99 | 17,539,194 | 11,043.07 | 17,668,914 | 2 | 2022/2/15 | 1.23 |
22 | アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 2% | 160,000 | 10,926.44 | 17,482,312 | 11,022.69 | 17,636,311 | 2 | 2022/11/30 | 1.23 |
23 | アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 2.75% | 150,000 | 11,241.20 | 16,861,809 | 11,350.46 | 17,025,692 | 2.75 | 2023/7/31 | 1.19 |
24 | イギリス | 国債 証券 | TREASURY 3.5% | 82,000 | 19,876.03 | 16,298,347 | 20,470.45 | 16,785,770 | 3.5 | 2045/1/22 | 1.17 |
25 | アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 1.5% | 155,000 | 10,706.19 | 16,594,609 | 10,810.25 | 16,755,891 | 1.5 | 2023/2/28 | 1.17 |
26 | アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 1.25% | 150,000 | 10,829.32 | 16,243,993 | 10,886.55 | 16,329,837 | 1.25 | 2021/3/31 | 1.14 |
27 | 国際機関 | 特殊 債券 | INT BK RECON&DEV 3.5% | 200,000 | 7,726.12 | 15,452,256 | 7,747.66 | 15,495,333 | 3.5 | 2021/1/22 | 1.08 |
28 | アメリカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B 3.125% | 130,000 | 11,403.35 | 14,824,362 | 11,837.77 | 15,389,110 | 3.125 | 2041/11/15 | 1.08 |
29 | デン マーク | 国債 証券 | DENMARK - BULLET 3% | 840,000 | 1,827.46 | 15,350,670 | 1,827.62 | 15,352,071 | 3 | 2021/11/15 | 1.07 |
30 | スペイン | 国債 証券 | SPANISH GOV'T 5.5% | 110,000 | 13,979.99 | 15,377,991 | 13,955.08 | 15,350,588 | 5.5 | 2021/4/30 | 1.07 |
ロ.種類別投資比率
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 89.31 |
特殊債券 | 1.71 |
社債券 | 3.88 |
合計 | 94.90 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
資産の種類 | 通貨 | 買建/売建 | 数量 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
為替予約取引 | ドル | 買建 | 231,890.21 | 25,598,243 | 25,656,332 | 1.79 |
カナダドル | 買建 | 23,700.00 | 1,951,458 | 1,954,539 | 0.13 | |
ユーロ | 買建 | 235,400.00 | 29,330,840 | 29,326,132 | 2.04 | |
ポンド | 買建 | 126,400.00 | 18,156,096 | 18,303,984 | 1.27 | |
スウェーデンクローナ | 買建 | 1,119,400.00 | 13,175,338 | 13,365,636 | 0.93 | |
ノルウェークローネ | 買建 | 2,833,200.00 | 35,868,312 | 36,349,956 | 2.54 | |
ポーランドズロチ | 買建 | 62,300.00 | 1,798,601 | 1,802,339 | 0.12 | |
オーストラリアドル | 買建 | 11,002.70 | 854,689 | 863,051 | 0.06 | |
南アフリカランド | 買建 | 1,019,700.00 | 7,729,326 | 7,688,538 | 0.53 | |
ドル | 売建 | 408,900.00 | 45,170,071 | 45,240,696 | △3.16 | |
メキシコペソ | 売建 | 3,904,800.00 | 21,878,419 | 22,101,168 | △1.54 | |
ユーロ | 売建 | 104,100.00 | 12,994,331 | 12,968,778 | △0.90 | |
ポンド | 売建 | 30,700.00 | 4,468,825 | 4,445,667 | △0.31 | |
デンマーククローネ | 売建 | 600,900.00 | 10,035,030 | 10,029,021 | △0.70 | |
オーストラリアドル | 売建 | 186,800.00 | 14,510,624 | 14,652,592 | △1.02 | |
ニュージーランドドル | 売建 | 208,600.00 | 15,667,946 | 15,670,032 | △1.09 | |
シンガポールドル | 売建 | 61,500.00 | 4,999,950 | 5,022,090 | △0.35 |