有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年3月10日-平成31年3月11日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期計算期間	2009年 3月10日～2010年 3月 9日	14,611,330	10,936,313
第11期計算期間	2010年 3月10日～2011年 3月 9日	15,083,770	9,453,975
第12期計算期間	2011年 3月10日～2012年 3月 9日	21,078,379	10,736,718
第13期計算期間	2012年 3月10日～2013年 3月11日	78,306,854	24,229,705
第14期計算期間	2013年 3月12日～2014年 3月10日	16,112,662	82,671,632
第15期計算期間	2014年 3月11日～2015年 3月 9日	20,053,764	35,888,149
第16期計算期間	2015年 3月10日～2016年 3月 9日	14,374,543	9,785,237
第17期計算期間	2016年 3月10日～2017年 3月 9日	10,422,935	6,610,162
第18期計算期間	2017年 3月10日～2018年 3月 9日	10,497,707	10,833,260
第19期計算期間	2018年 3月10日～2019年 3月11日	18,736,033	14,573,177

 
 
(参考)
明治安田外国債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	610,835,014	42.68
	イタリア	158,185,982	11.05
	フランス	136,410,582	9.53
	イギリス	80,000,065	5.59
	スペイン	78,531,641	5.49
	ベルギー	34,711,883	2.43
	メキシコ	33,248,384	2.32
	ドイツ	26,904,822	1.88
	カナダ	26,889,394	1.88
	オーストリア	17,539,293	1.23
	デンマーク	17,443,009	1.22
	オーストラリア	11,207,658	0.78
	シンガポール	10,307,668	0.72
	フィンランド	8,285,282	0.58
	マレーシア	7,469,887	0.52
	ポーランド	6,655,993	0.47
	アイルランド	6,044,474	0.42
	スウェーデン	5,539,825	0.39
	ノルウェー	1,935,788	0.14
	小計	1,278,146,644	89.31
特殊債券	国際機関	15,495,333	1.08
	ドイツ	8,943,908	0.62
	小計	24,439,241	1.71
社債券	アメリカ	22,738,081	1.59
	オーストラリア	12,964,205	0.91
	イギリス	11,456,388	0.80
	オランダ	8,318,117	0.58
	小計	55,476,791	3.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	73,026,875	5.10
合計(純資産総額)		1,431,089,551	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	135,310,507	9.45
	売建	―	130,130,044	△9.09

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	TSY INFL IX N/B 0.125%	690,000	10,902.54	81,920,739	10,964.80	82,483,701	0.125	2023/1/15	5.76
2	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.75%	480,000	10,793.77	51,810,132	10,898.69	52,313,749	1.75	2023/5/15	3.66
3	イタリア	国債 証券	BTPS 3.75%	370,000	13,283.95	49,150,616	13,244.34	49,004,059	3.75	2021/3/1	3.42
4	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	299,000	15,532.63	46,442,570	15,547.57	46,487,262	3.5	2026/4/25	3.25
5	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	315,000	10,896.09	34,322,703	10,985.40	34,604,037	1.875	2022/7/31	2.42
6	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.125%	304,000	11,012.28	33,477,359	11,072.11	33,659,244	2.125	2021/8/15	2.35
7	イタリア	国債 証券	BTPS 4.75%	208,000	14,928.51	31,051,313	14,948.44	31,092,767	4.75	2028/9/1	2.17
8	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	271,000	11,118.94	30,132,337	11,248.14	30,482,467	2.5	2024/5/15	2.13
9	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.625%	258,000	10,461.67	26,991,119	10,623.82	27,409,465	1.625	2026/2/15	1.92
10	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	255,000	10,087.08	25,722,062	10,488.55	26,745,815	2.5	2045/2/15	1.87
11	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 4.25%	164,000	15,070.51	24,715,643	15,101.65	24,766,713	4.25	2023/10/25	1.73
12	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	225,000	10,906.50	24,539,628	10,991.47	24,730,826	1.875	2022/5/31	1.73
13	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.15%	170,000	13,706.58	23,301,190	13,719.03	23,322,365	2.15	2025/10/31	1.63
14	メキシコ	国債 証券	MEXICAN BONOS 7.5%	4,000,000	550.02	22,000,908	557.41	22,296,576	7.5	2027/6/3	1.56
15	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 2.75%	145,000	15,085.46	21,873,920	15,305.93	22,193,603	2.75	2027/10/25	1.55
16	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.375%	200,000	10,590.87	21,181,748	10,705.33	21,410,665	1.375	2023/9/30	1.50
17	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.625%	180,000	11,015.75	19,828,364	11,029.63	19,853,337	1.625	2019/12/31	1.39
18	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.875%	170,000	10,869.21	18,477,666	11,289.76	19,192,598	2.875	2043/5/15	1.34
19	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	100,000	17,714.92	17,714,924	18,324.02	18,324,022	3.25	2045/5/25	1.28
20	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.375%	160,000	10,939.45	17,503,123	11,132.81	17,812,508	2.375	2027/5/15	1.24
21	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	160,000	10,961.99	17,539,194	11,043.07	17,668,914	2	2022/2/15	1.23
22	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	160,000	10,926.44	17,482,312	11,022.69	17,636,311	2	2022/11/30	1.23
23	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	150,000	11,241.20	16,861,809	11,350.46	17,025,692	2.75	2023/7/31	1.19
24	イギリス	国債 証券	TREASURY 3.5%	82,000	19,876.03	16,298,347	20,470.45	16,785,770	3.5	2045/1/22	1.17
25	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.5%	155,000	10,706.19	16,594,609	10,810.25	16,755,891	1.5	2023/2/28	1.17
26	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.25%	150,000	10,829.32	16,243,993	10,886.55	16,329,837	1.25	2021/3/31	1.14
27	国際機関	特殊 債券	INT BK RECON&DEV 3.5%	200,000	7,726.12	15,452,256	7,747.66	15,495,333	3.5	2021/1/22	1.08
28	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.125%	130,000	11,403.35	14,824,362	11,837.77	15,389,110	3.125	2041/11/15	1.08
29	デン マーク	国債 証券	DENMARK - BULLET 3%	840,000	1,827.46	15,350,670	1,827.62	15,352,071	3	2021/11/15	1.07
30	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.5%	110,000	13,979.99	15,377,991	13,955.08	15,350,588	5.5	2021/4/30	1.07

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	89.31
特殊債券	1.71
社債券	3.88
合計	94.90

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	231,890.21	25,598,243	25,656,332	1.79
	カナダドル	買建	23,700.00	1,951,458	1,954,539	0.13
	ユーロ	買建	235,400.00	29,330,840	29,326,132	2.04
	ポンド	買建	126,400.00	18,156,096	18,303,984	1.27
	スウェーデンクローナ	買建	1,119,400.00	13,175,338	13,365,636	0.93
	ノルウェークローネ	買建	2,833,200.00	35,868,312	36,349,956	2.54
	ポーランドズロチ	買建	62,300.00	1,798,601	1,802,339	0.12
	オーストラリアドル	買建	11,002.70	854,689	863,051	0.06
	南アフリカランド	買建	1,019,700.00	7,729,326	7,688,538	0.53
	ドル	売建	408,900.00	45,170,071	45,240,696	△3.16
	メキシコペソ	売建	3,904,800.00	21,878,419	22,101,168	△1.54
	ユーロ	売建	104,100.00	12,994,331	12,968,778	△0.90
	ポンド	売建	30,700.00	4,468,825	4,445,667	△0.31
	デンマーククローネ	売建	600,900.00	10,035,030	10,029,021	△0.70
	オーストラリアドル	売建	186,800.00	14,510,624	14,652,592	△1.02
	ニュージーランドドル	売建	208,600.00	15,667,946	15,670,032	△1.09
	シンガポールドル	売建	61,500.00	4,999,950	5,022,090	△0.35

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。