有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/03/10-2024/03/11)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田外国債券ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第15期計算期間	2014年 3月11日～2015年 3月 9日	20,053,764	35,888,149
第16期計算期間	2015年 3月10日～2016年 3月 9日	14,374,543	9,785,237
第17期計算期間	2016年 3月10日～2017年 3月 9日	10,422,935	6,610,162
第18期計算期間	2017年 3月10日～2018年 3月 9日	10,497,707	10,833,260
第19期計算期間	2018年 3月10日～2019年 3月11日	18,736,033	14,573,177
第20期計算期間	2019年 3月12日～2020年 3月 9日	14,485,755	11,237,076
第21期計算期間	2020年 3月10日～2021年 3月 9日	13,044,061	15,457,593
第22期計算期間	2021年 3月10日～2022年 3月 9日	13,081,502	20,589,399
第23期計算期間	2022年 3月10日～2023年 3月 9日	7,656,956	12,395,885
第24期計算期間	2023年 3月10日～2024年 3月11日	7,006,392	6,212,601

 
(参考)
(1)投資状況
明治安田外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	513,174,233	39.68
	中国	114,906,689	8.89
	イタリア	90,982,336	7.04
	フランス	86,277,188	6.67
	スペイン	69,129,185	5.35
	イギリス	65,650,702	5.08
	ベルギー	38,856,556	3.00
	ドイツ	34,349,584	2.66
	カナダ	20,849,007	1.61
	アイルランド	14,961,730	1.16
	オーストラリア	12,773,403	0.99
	メキシコ	12,521,358	0.97
	オランダ	8,250,150	0.64
	ポーランド	6,697,254	0.52
	マレーシア	6,631,225	0.51
	シンガポール	5,533,189	0.43
	イスラエル	4,468,150	0.35
	スウェーデン	3,223,102	0.25
	ノルウェー	2,693,877	0.21
	小計	1,111,928,918	85.98
社債券	アメリカ	48,251,419	3.73
	ノルウェー	27,868,449	2.15
	スペイン	17,372,001	1.34
	デンマーク	17,073,272	1.32
	イギリス	15,216,416	1.18
	ドイツ	13,653,393	1.06
	カナダ	12,008,767	0.93
	オーストラリア	4,491,542	0.35
	小計	155,935,259	12.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,394,890	1.96
合計(純資産総額)		1,293,259,067	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	68,359,024	5.28
	売建	―	68,377,513	△5.28
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田外国債券マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.625%	523,000	14,158.01	74,046,434	14,068.11	73,576,257	2.625	2029/2/15	5.69
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4%	480,000	15,071.20	72,341,805	14,975.39	71,881,897	4	2028/6/30	5.56
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.75%	520,000	13,305.15	69,186,799	13,249.55	68,897,700	0.75	2028/1/31	5.33
4	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 2.55%	3,120,000	2,116.46	66,033,598	2,116.68	66,040,553	2.55	2028/10/15	5.11
5	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.625%	445,000	12,208.61	54,328,332	12,126.99	53,965,125	0.625	2030/8/15	4.17
6	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	380,000	13,697.87	52,051,919	13,581.95	51,611,410	2.75	2032/8/15	3.99
7	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 2.52%	2,320,000	2,116.01	49,091,613	2,106.29	48,866,136	2.52	2033/8/25	3.78
8	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0%	316,000	13,211.01	41,746,802	13,144.08	41,535,308	0	2032/5/25	3.21
9	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.75%	167,000	19,763.46	33,004,989	19,623.08	32,770,544	5.75	2032/7/30	2.53
10	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.875%	270,000	12,183.77	32,896,187	12,033.54	32,490,575	2.875	2043/5/15	2.51
11	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.375%	293,000	10,420.08	30,530,842	10,282.86	30,128,803	2.375	2051/5/15	2.33
12	アメ リカ	社債券	CITIGROUP INC 3.07%	200,000	14,232.54	28,465,080	14,228.75	28,457,500	3.07	2028/2/24	2.20
13	ノル ウェ ー	社債券	DNB BANK ASA 1.535%	200,000	13,930.44	27,860,881	13,934.22	27,868,449	1.535	2027/5/25	2.15
14	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1.75%	235,000	11,547.77	27,137,273	11,551.60	27,146,260	1.75	2049/1/22	2.10
15	イタ リア	国債 証券	BTPS 0.35%	170,000	15,873.45	26,984,878	15,902.02	27,033,442	0.35	2025/2/1	2.09
16	イギ リス	国債 証券	TREASURY 4.25%	130,000	19,269.24	25,050,012	19,347.64	25,151,932	4.25	2027/12/7	1.94
17	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.375%	180,000	12,462.93	22,433,284	12,369.48	22,265,077	1.375	2031/11/15	1.72
18	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	195,000	11,218.53	21,876,143	11,071.85	21,590,120	2.5	2045/2/15	1.67
19	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	145,000	14,488.04	21,007,662	14,418.25	20,906,465	2.75	2027/4/30	1.62
20	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.625%	133,000	14,342.34	19,075,313	14,318.89	19,044,124	1.625	2026/2/15	1.47
21	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	130,000	13,854.01	18,010,220	13,700.23	17,810,310	3.75	2043/11/15	1.38
22	イタ リア	国債 証券	BTPS 0.45%	123,000	14,387.97	17,697,207	14,347.16	17,647,011	0.45	2029/2/15	1.36
23	スペ イン	社債券	BANCO SANTANDER 4.875%	100,000	17,313.23	17,313,235	17,372.00	17,372,001	4.875	2031/10/18	1.34
24	デン マー ク	社債券	DANSKE BANK A/S 4.75%	100,000	17,042.25	17,042,256	17,073.27	17,073,272	4.75	2030/6/21	1.32
25	イギ リス	社債券	BP CAPITAL PLC 1.594%	100,000	15,212.33	15,212,335	15,216.41	15,216,416	1.594	2028/7/3	1.18
26	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0347 0.9%	97,000	15,022.97	14,572,288	14,982.16	14,532,702	0.9	2029/6/22	1.12
27	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	135,000	10,661.39	14,392,880	10,560.84	14,257,144	1.875	2041/2/15	1.10
28	アメ リカ	社債券	BANK OF AMER CRP 2.551%	100,000	14,048.42	14,048,426	14,059.11	14,059,114	2.551	2028/2/4	1.09
29	ドイ ツ	社債券	DEUTSCHE BANK AG 1.375%	100,000	13,496.68	13,496,683	13,653.39	13,653,393	1.375	2032/2/17	1.06
30	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	90,000	14,855.92	13,370,330	14,748.28	13,273,452	3.75	2030/5/31	1.03

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	85.98
社債券	12.06
合計	98.04

②投資不動産物件
明治安田外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田外国債券マザーファンド

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	9,487.58	1,436,012	1,435,601	0.11
	ユーロ	買建	152,100.00	24,936,095	24,746,289	1.91
	ポーランドズロチ	買建	988,100.00	37,357,810	37,263,424	2.88
	人民元	買建	236,037.48	4,923,741	4,913,710	0.37
	米ドル	売建	249,400.00	37,341,165	37,593,633	△2.90
	カナダドル	売建	112,000.00	12,456,617	12,471,760	△0.96
	ユーロ	売建	19,500.33	3,191,790	3,181,722	△0.24
	イギリスポンド	売建	13,263.12	2,533,367	2,534,582	△0.19
	オーストラリアドル	売建	128,200.00	12,501,705	12,595,816	△0.97

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。