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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

【提出】: 2016/06/15 9:03
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成27年 9月25日から平成28年 3月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成27年 9月24日現在				当期平成28年 3月22日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			2,394,687,015口				2,445,100,185口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0460円			1口当たり純資産額	1.0968円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,460円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,968円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成27年 3月21日至平成27年 9月24日				当期自平成27年 9月25日至平成28年 3月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成27年 3月21日から平成27年 4月20日まで				平成27年 9月25日から平成27年10月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,927,126円		費用控除後の配当等収益額	A	1,599,866円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	110,474,589円		収益調整金額	C	138,228,568円
	分配準備積立金額	D	76,902,494円		分配準備積立金額	D	66,831,875円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	189,304,209円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	206,660,309円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,333,241,327口		当ファンドの期末残存口数	F	2,510,922,484口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	811円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	823円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,166,620円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,255,461円
	平成27年 4月21日から平成27年 5月20日まで				平成27年10月21日から平成27年11月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,310,910円		費用控除後の配当等収益額	A	1,333,498円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	113,996,247円		収益調整金額	C	140,459,310円
	分配準備積立金額	D	76,130,726円		分配準備積立金額	D	64,470,260円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	191,437,883円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	206,263,068円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,356,820,981口		当ファンドの期末残存口数	F	2,503,364,763口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	812円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	823円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,178,410円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,251,682円
	平成27年 5月21日から平成27年 6月22日まで				平成27年11月21日から平成27年12月21日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,170,648円		費用控除後の配当等収益額	A	2,210,203円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	109,462,414円		収益調整金額	C	149,043,886円
	分配準備積立金額	D	72,048,355円		分配準備積立金額	D	61,487,544円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	182,681,417円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	212,741,633円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,247,964,115口		当ファンドの期末残存口数	F	2,569,585,104口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	812円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	827円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,123,982円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,284,792円
	平成27年 6月23日から平成27年 7月21日まで				平成27年12月22日から平成28年 1月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,406,885円		費用控除後の配当等収益額	A	2,115,546円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	926,033円
	収益調整金額	C	115,557,556円		収益調整金額	C	154,837,676円
	分配準備積立金額	D	71,328,838円		分配準備積立金額	D	60,993,245円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	188,293,279円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	218,872,500円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,313,744,045口		当ファンドの期末残存口数	F	2,620,018,737口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	813円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	835円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,156,872円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,310,009円
	平成27年 7月22日から平成27年 8月20日まで				平成28年 1月21日から平成28年 2月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,984,883円		費用控除後の配当等収益額	A	2,067,276円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	40,076,309円
	収益調整金額	C	120,426,873円		収益調整金額	C	145,689,302円
	分配準備積立金額	D	69,576,351円		分配準備積立金額	D	53,724,868円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	191,988,107円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	241,557,755円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,347,912,319口		当ファンドの期末残存口数	F	2,400,944,653口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	817円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,006円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,173,956円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,200,472円
	平成27年 8月21日から平成27年 9月24日まで				平成28年 2月23日から平成28年 3月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,924,759円		費用控除後の配当等収益額	A	2,141,580円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	54,830,470円
	収益調整金額	C	126,133,227円		収益調整金額	C	154,570,472円
	分配準備積立金額	D	68,583,668円		分配準備積立金額	D	90,353,044円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	196,641,654円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	301,895,566円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,394,687,015口		当ファンドの期末残存口数	F	2,445,100,185口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	821円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,234円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,197,343円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,222,550円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成27年 3月21日至平成27年 9月24日	当期自平成27年 9月25日至平成28年 3月22日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成27年 9月24日現在	当期平成28年 3月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成27年 3月21日至平成27年 9月24日	当期自平成27年 9月25日至平成28年 3月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成27年 3月21日至平成27年 9月24日		当期自平成27年 9月25日至平成28年 3月22日
期首元本額	2,193,513,566円	期首元本額	2,394,687,015円
期中追加設定元本額	599,250,453円	期中追加設定元本額	931,877,646円
期中一部解約元本額	398,077,004円	期中一部解約元本額	881,464,476円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成27年 3月21日至平成27年 9月24日	当期自平成27年 9月25日至平成28年 3月22日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	8,577,813	59,056,346
合計	8,577,813	59,056,346

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

開示資料

決算