有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

【提出】: 2017/12/13 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成29年 3月22日から平成29年 9月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成29年 3月21日現在				当期平成29年 9月20日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			2,101,004,901口				2,046,556,093口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0671円			1口当たり純資産額	1.0667円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,671円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,667円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成28年 9月21日至平成29年 3月21日				当期自平成29年 3月22日至平成29年 9月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成28年 9月21日から平成28年10月20日まで				平成29年 3月22日から平成29年 4月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,145,973円		費用控除後の配当等収益額	A	1,705,561円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	223,183,431円		収益調整金額	C	200,617,642円
	分配準備積立金額	D	113,099,610円		分配準備積立金額	D	88,878,570円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	337,429,014円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	291,201,773円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,486,980,719口		当ファンドの期末残存口数	F	2,138,807,938口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,356円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,361円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,243,490円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,069,403円
	平成28年10月21日から平成28年11月21日まで				平成29年 4月21日から平成29年 5月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,126,982円		費用控除後の配当等収益額	A	800,367円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	214,834,790円		収益調整金額	C	203,162,522円
	分配準備積立金額	D	108,116,084円		分配準備積立金額	D	88,901,790円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	324,077,856円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	292,864,679円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,388,688,919口		当ファンドの期末残存口数	F	2,152,881,972口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,356円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,360円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,194,344円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,076,440円
	平成28年11月22日から平成28年12月20日まで				平成29年 5月23日から平成29年 6月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,070,986円		費用控除後の配当等収益額	A	1,155,592円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	202,886,780円		収益調整金額	C	202,927,355円
	分配準備積立金額	D	100,022,334円		分配準備積立金額	D	87,294,214円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	303,980,100円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	291,377,161円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,240,860,236口		当ファンドの期末残存口数	F	2,141,172,029口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,356円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,360円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,120,430円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,070,586円
	平成28年12月21日から平成29年 1月20日まで				平成29年 6月21日から平成29年 7月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	966,801円		費用控除後の配当等収益額	A	951,017円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	198,334,835円		収益調整金額	C	200,782,864円
	分配準備積立金額	D	95,696,984円		分配準備積立金額	D	85,095,551円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	294,998,620円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	286,829,432円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,175,248,323口		当ファンドの期末残存口数	F	2,108,306,325口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,356円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,360円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,087,624円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,054,153円
	平成29年 1月21日から平成29年 2月20日まで				平成29年 7月21日から平成29年 8月21日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,048,191円		費用控除後の配当等収益額	A	1,543,610円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	193,289,674円		収益調整金額	C	198,133,581円
	分配準備積立金額	D	92,532,790円		分配準備積立金額	D	83,069,397円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	286,870,655円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	282,746,588円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,115,325,018口		当ファンドの期末残存口数	F	2,074,517,441口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,356円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,362円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,057,662円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,037,258円
	平成29年 2月21日から平成29年 3月21日まで				平成29年 8月22日から平成29年 9月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,465,043円		費用控除後の配当等収益額	A	941,859円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	193,035,635円		収益調整金額	C	196,389,926円
	分配準備積立金額	D	90,849,529円		分配準備積立金額	D	81,543,585円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	285,350,207円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	278,875,370円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,101,004,901口		当ファンドの期末残存口数	F	2,046,556,093口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,358円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,362円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,050,502円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,023,278円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成28年 9月21日至平成29年 3月21日	当期自平成29年 3月22日至平成29年 9月20日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成29年 3月21日現在	当期平成29年 9月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成28年 9月21日至平成29年 3月21日	当期自平成29年 3月22日至平成29年 9月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成28年 9月21日至平成29年 3月21日		当期自平成29年 3月22日至平成29年 9月20日
期首元本額	2,386,693,611円	期首元本額	2,101,004,901円
期中追加設定元本額	364,870,018円	期中追加設定元本額	204,109,729円
期中一部解約元本額	650,558,728円	期中一部解約元本額	258,558,537円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成28年 9月21日至平成29年 3月21日	当期自平成29年 3月22日至平成29年 9月20日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	10,696,796	1,839,735
合計	10,696,796	1,839,735

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

開示資料

決算