有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

【提出】: 2020/12/10 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2020年 3月24日から2020年 9月23日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2020年 3月23日現在				当期 2020年 9月23日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			1,337,622,284口				1,284,919,359口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0626円			1口当たり純資産額	1.0568円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,626円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,568円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2019年 9月21日至 2020年 3月23日				当期自 2020年 3月24日至 2020年 9月23日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2019年 9月21日から2019年10月21日まで				2020年 3月24日から2020年 4月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	504,373円		費用控除後の配当等収益額	A	600,043円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	149,083,155円		収益調整金額	C	134,119,213円
	分配準備積立金額	D	53,868,546円		分配準備積立金額	D	46,242,808円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	203,456,074円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	180,962,064円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,475,084,173口		当ファンドの期末残存口数	F	1,315,948,540口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,379円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,375円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	737,542円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	657,974円
	2019年10月22日から2019年11月20日まで				2020年 4月21日から2020年 5月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	564,194円		費用控除後の配当等収益額	A	808,142円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	145,950,400円		収益調整金額	C	134,243,847円
	分配準備積立金額	D	52,250,998円		分配準備積立金額	D	46,132,704円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	198,765,592円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	181,184,693円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,442,200,535口		当ファンドの期末残存口数	F	1,316,466,528口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,378円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,376円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	721,100円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	658,233円
	2019年11月21日から2019年12月20日まで				2020年 5月21日から2020年 6月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	490,977円		費用控除後の配当等収益額	A	401,089円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	144,879,717円		収益調整金額	C	133,348,441円
	分配準備積立金額	D	51,515,491円		分配準備積立金額	D	45,879,301円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	196,886,185円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	179,628,831円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,430,164,651口		当ファンドの期末残存口数	F	1,306,985,935口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,376円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,374円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	715,082円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	653,492円
	2019年12月21日から2020年 1月20日まで				2020年 6月23日から2020年 7月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	523,972円		費用控除後の配当等収益額	A	558,830円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	144,943,890円		収益調整金額	C	132,882,653円
	分配準備積立金額	D	50,976,333円		分配準備積立金額	D	45,336,043円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	196,444,195円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	178,777,526円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,428,308,070口		当ファンドの期末残存口数	F	1,301,448,567口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,375円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,373円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	714,154円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	650,724円
	2020年 1月21日から2020年 2月20日まで				2020年 7月21日から2020年 8月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	975,413円		費用控除後の配当等収益額	A	482,184円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	136,542,920円		収益調整金額	C	131,430,588円
	分配準備積立金額	D	47,675,035円		分配準備積立金額	D	44,656,265円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	185,193,368円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	176,569,037円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,344,267,264口		当ファンドの期末残存口数	F	1,286,529,279口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,377円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,372円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	672,133円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	643,264円
	2020年 2月21日から2020年 3月23日まで				2020年 8月21日から2020年 9月23日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	382,881円		費用控除後の配当等収益額	A	825,009円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	136,254,818円		収益調整金額	C	131,437,777円
	分配準備積立金額	D	47,362,160円		分配準備積立金額	D	44,271,400円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	183,999,859円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	176,534,186円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,337,622,284口		当ファンドの期末残存口数	F	1,284,919,359口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,375円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,373円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	668,811円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	642,459円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2019年 9月21日至 2020年 3月23日	当期自 2020年 3月24日至 2020年 9月23日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2020年 3月23日現在	当期 2020年 9月23日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2019年 9月21日至 2020年 3月23日	当期自 2020年 3月24日至 2020年 9月23日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2019年 9月21日至 2020年 3月23日		当期自 2020年 3月24日至 2020年 9月23日
期首元本額	1,504,165,900円	期首元本額	1,337,622,284円
期中追加設定元本額	32,679,300円	期中追加設定元本額	15,743,286円
期中一部解約元本額	199,222,916円	期中一部解約元本額	68,446,211円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2019年 9月21日至 2020年 3月23日	当期自 2020年 3月24日至 2020年 9月23日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△13,338,147	4,182,026
合計	△13,338,147	4,182,026

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

開示資料

決算