有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

【提出】: 2017/06/15 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成28年 9月21日から平成29年 3月21日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成28年 9月20日現在				当期平成29年 3月21日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			2,386,693,611口				2,101,004,901口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0883円			1口当たり純資産額	1.0671円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,883円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,671円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成28年 3月23日至平成28年 9月20日				当期自平成28年 9月21日至平成29年 3月21日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成28年 3月23日から平成28年 4月20日まで				平成28年 9月21日から平成28年10月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,143,789円		費用控除後の配当等収益額	A	1,145,973円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	14,438,054円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	172,386,037円		収益調整金額	C	223,183,431円
	分配準備積立金額	D	130,890,706円		分配準備積立金額	D	113,099,610円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	319,858,586円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	337,429,014円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,463,626,771口		当ファンドの期末残存口数	F	2,486,980,719口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,298円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,356円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,231,813円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,243,490円
	平成28年 4月21日から平成28年 5月20日まで				平成28年10月21日から平成28年11月21日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,065,384円		費用控除後の配当等収益額	A	1,126,982円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	170,584,871円		収益調整金額	C	214,834,790円
	分配準備積立金額	D	138,704,229円		分配準備積立金額	D	108,116,084円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	310,354,484円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	324,077,856円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,390,895,369口		当ファンドの期末残存口数	F	2,388,688,919口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,298円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,356円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,195,447円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,194,344円
	平成28年 5月21日から平成28年 6月20日まで				平成28年11月22日から平成28年12月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,066,244円		費用控除後の配当等収益額	A	1,070,986円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,813,534円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	169,140,422円		収益調整金額	C	202,886,780円
	分配準備積立金額	D	131,637,546円		分配準備積立金額	D	100,022,334円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	304,657,746円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	303,980,100円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,325,721,772口		当ファンドの期末残存口数	F	2,240,860,236口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,309円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,356円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,162,860円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,120,430円
	平成28年 6月21日から平成28年 7月20日まで				平成28年12月21日から平成29年 1月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,903,373円		費用控除後の配当等収益額	A	966,801円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	9,924,654円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	185,408,692円		収益調整金額	C	198,334,835円
	分配準備積立金額	D	126,756,261円		分配準備積立金額	D	95,696,984円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	323,992,980円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	294,998,620円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,391,030,056口		当ファンドの期末残存口数	F	2,175,248,323口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,355円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,356円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,195,515円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,087,624円
	平成28年 7月21日から平成28年 8月22日まで				平成29年 1月21日から平成29年 2月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,005,949円		費用控除後の配当等収益額	A	1,048,191円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	185,619,366円		収益調整金額	C	193,289,674円
	分配準備積立金額	D	132,521,166円		分配準備積立金額	D	92,532,790円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	319,146,481円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	286,870,655円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,355,936,144口		当ファンドの期末残存口数	F	2,115,325,018口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,354円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,356円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,177,968円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,057,662円
	平成28年 8月23日から平成28年 9月20日まで				平成29年 2月21日から平成29年 3月21日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,400,435円		費用控除後の配当等収益額	A	1,465,043円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	201,687,144円		収益調整金額	C	193,035,635円
	分配準備積立金額	D	120,519,506円		分配準備積立金額	D	90,849,529円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	323,607,085円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	285,350,207円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,386,693,611口		当ファンドの期末残存口数	F	2,101,004,901口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,355円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,358円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,193,346円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,050,502円
2.	追加情報
	平成28年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成28年 3月23日至平成28年 9月20日	当期自平成28年 9月21日至平成29年 3月21日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成28年 9月20日現在	当期平成29年 3月21日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成28年 3月23日至平成28年 9月20日	当期自平成28年 9月21日至平成29年 3月21日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成28年 3月23日至平成28年 9月20日		当期自平成28年 9月21日至平成29年 3月21日
期首元本額	2,445,100,185円	期首元本額	2,386,693,611円
期中追加設定元本額	910,171,428円	期中追加設定元本額	364,870,018円
期中一部解約元本額	968,578,002円	期中一部解約元本額	650,558,728円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成28年 3月23日至平成28年 9月20日	当期自平成28年 9月21日至平成29年 3月21日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△11,314,793	10,696,796
合計	△11,314,793	10,696,796

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

開示資料

決算