有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)

【提出】: 2018/12/13 9:06
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2018年 3月21日から2018年 9月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2018年 3月20日現在				当期 2018年 9月20日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			1,932,416,099口				1,808,825,395口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0664円			1口当たり純資産額	1.0554円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,664円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,554円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2017年 9月21日至 2018年 3月20日				当期自 2018年 3月21日至 2018年 9月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2017年 9月21日から2017年10月20日まで				2018年 3月21日から2018年 4月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	769,302円		費用控除後の配当等収益額	A	861,892円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	191,045,643円		収益調整金額	C	189,021,430円
	分配準備積立金額	D	78,660,901円		分配準備積立金額	D	72,822,062円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	270,475,846円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	262,705,384円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,986,493,460口		当ファンドの期末残存口数	F	1,923,135,592口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,361円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,366円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	993,246円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	961,567円
	2017年10月21日から2017年11月20日まで				2018年 4月21日から2018年 5月21日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,510,439円		費用控除後の配当等収益額	A	712,634円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	188,637,761円		収益調整金額	C	187,477,086円
	分配準備積立金額	D	77,257,619円		分配準備積立金額	D	71,966,121円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	267,405,819円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	260,155,841円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,960,009,087口		当ファンドの期末残存口数	F	1,906,191,047口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,364円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,364円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	980,004円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	953,095円
	2017年11月21日から2017年12月20日まで				2018年 5月22日から2018年 6月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	825,995円		費用控除後の配当等収益額	A	1,459,341円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	186,961,682円		収益調整金額	C	182,482,413円
	分配準備積立金額	D	76,703,573円		分配準備積立金額	D	68,938,130円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	264,491,250円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	252,879,884円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,939,675,734口		当ファンドの期末残存口数	F	1,848,878,426口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,363円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,367円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	969,837円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	924,439円
	2017年12月21日から2018年 1月22日まで				2018年 6月21日から2018年 7月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	685,969円		費用控除後の配当等収益額	A	1,190,697円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	184,517,201円		収益調整金額	C	181,675,298円
	分配準備積立金額	D	75,182,505円		分配準備積立金額	D	68,873,497円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	260,385,675円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	251,739,492円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,911,511,353口		当ファンドの期末残存口数	F	1,838,505,330口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,362円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,369円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	955,755円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	919,252円
	2018年 1月23日から2018年 2月20日まで				2018年 7月21日から2018年 8月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,410,954円		費用控除後の配当等収益額	A	878,899円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	189,876,158円		収益調整金額	C	180,780,450円
	分配準備積立金額	D	74,050,989円		分配準備積立金額	D	68,579,126円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	265,338,101円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	250,238,475円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,944,304,186口		当ファンドの期末残存口数	F	1,827,764,332口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,364円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,369円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	972,152円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	913,882円
	2018年 2月21日から2018年 3月20日まで				2018年 8月21日から2018年 9月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,298,301円		費用控除後の配当等収益額	A	813,625円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	188,876,694円		収益調整金額	C	179,015,333円
	分配準備積立金額	D	73,878,873円		分配準備積立金額	D	67,728,248円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	264,053,868円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	247,557,206円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,932,416,099口		当ファンドの期末残存口数	F	1,808,825,395口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,366円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,368円
	10,000口当たり分配金額	H	5円		10,000口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	966,208円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	904,412円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2017年 9月21日至 2018年 3月20日	当期自 2018年 3月21日至 2018年 9月20日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2018年 3月20日現在	当期 2018年 9月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2017年 9月21日至 2018年 3月20日	当期自 2018年 3月21日至 2018年 9月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2017年 9月21日至 2018年 3月20日		当期自 2018年 3月21日至 2018年 9月20日
期首元本額	2,046,556,093円	期首元本額	1,932,416,099円
期中追加設定元本額	86,959,473円	期中追加設定元本額	59,874,008円
期中一部解約元本額	201,099,467円	期中一部解約元本額	183,464,712円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2017年 9月21日至 2018年 3月20日	当期自 2018年 3月21日至 2018年 9月20日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	7,229,503	△1,756,803
合計	7,229,503	△1,756,803

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)

開示資料

決算