有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)

【提出】: 2016/12/12 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第19特定期間は当特定期間末日が休業日のため、平成28年 3月11日から平成28年 9月12日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第18特定期間 (平成28年 3月10日現在)		第19特定期間 (平成28年 9月12日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		4,305,018,459口		4,086,934,928口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,287,278,284円	元本の欠損	1,443,935,296円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7010円	1口当たり純資産額	0.6467円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,010円)	(1万口当たり純資産額)	(6,467円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18特定期間自平成27年 9月11日至平成28年 3月10日				第19特定期間自平成28年 3月11日至平成28年 9月12日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第101期自平成27年 9月11日至平成27年10月13日				第107期自平成28年 3月11日至平成28年 4月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,898,511円		費用控除後の配当等収益額	A	8,014,035円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	55,755,030円		収益調整金額	C	52,588,158円
	分配準備積立金額	D	84,915,987円		分配準備積立金額	D	83,257,885円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	151,569,528円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	143,860,078円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,546,344,758口		当ファンドの期末残存口数	F	4,266,766,811口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	333円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	337円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,092,689円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,533,533円
	第102期自平成27年10月14日至平成27年11月10日				第108期自平成28年 4月12日至平成28年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,722,190円		費用控除後の配当等収益額	A	6,783,437円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	55,082,288円		収益調整金額	C	52,433,203円
	分配準備積立金額	D	85,683,968円		分配準備積立金額	D	82,411,704円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	149,488,446円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	141,628,344円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,488,108,481口		当ファンドの期末残存口数	F	4,250,685,447口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	333円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	333円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,976,216円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,501,370円
	第103期自平成27年11月11日至平成27年12月10日				第109期自平成28年 5月11日至平成28年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,293,802円		費用控除後の配当等収益額	A	8,581,754円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	54,088,090円		収益調整金額	C	52,103,923円
	分配準備積立金額	D	83,934,036円		分配準備積立金額	D	80,143,219円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	147,315,928円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	140,828,896円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,404,012,196口		当ファンドの期末残存口数	F	4,220,749,925口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	334円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	333円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,808,024円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,441,499円
	第104期自平成27年12月11日至平成28年 1月12日				第110期自平成28年 6月11日至平成28年 7月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,652,139円		費用控除後の配当等収益額	A	6,374,641円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	53,579,508円		収益調整金額	C	51,394,666円
	分配準備積立金額	D	83,629,432円		分配準備積立金額	D	79,190,887円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	144,861,079円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	136,960,194円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,359,579,257口		当ファンドの期末残存口数	F	4,159,437,147口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	332円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	329円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,719,158円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,318,874円
	第105期自平成28年 1月13日至平成28年 2月10日				第111期自平成28年 7月12日至平成28年 8月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,650,775円		費用控除後の配当等収益額	A	8,846,519円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	53,335,807円		収益調整金額	C	50,898,329円
	分配準備積立金額	D	82,122,835円		分配準備積立金額	D	76,432,241円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	145,109,417円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	136,177,089円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,336,228,637口		当ファンドの期末残存口数	F	4,115,826,823口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	334円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	330円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,672,457円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,231,653円
	第106期自平成28年 2月11日至平成28年 3月10日				第112期自平成28年 8月11日至平成28年 9月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,078,105円		費用控除後の配当等収益額	A	5,820,146円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	52,993,572円		収益調整金額	C	50,613,071円
	分配準備積立金額	D	82,522,363円		分配準備積立金額	D	76,491,592円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	145,594,040円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	132,924,809円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,305,018,459口		当ファンドの期末残存口数	F	4,086,934,928口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	338円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	325円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,610,036円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,173,869円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第19特定期間自平成28年 3月11日至平成28年 9月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第19特定期間 (平成28年 9月12日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第18特定期間自平成27年 9月11日至平成28年 3月10日	第19特定期間自平成28年 3月11日至平成28年 9月12日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	4,598,198,770円	4,305,018,459円
期中追加設定元本額	12,579,827円	16,295,387円
期中一部解約元本額	305,760,138円	234,378,918円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第18特定期間 (平成28年 3月10日現在)	第19特定期間 (平成28年 9月12日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	28,043,869	△23,460,124
親投資信託受益証券	20,184,422	△8,897,626
合計	48,228,291	△32,357,750

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)

開示資料

決算