有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)

【提出】: 2017/12/11 9:08
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第21特定期間は当特定期間末日が休業日のため、平成29年 3月11日から平成29年 9月11日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第20特定期間 (平成29年 3月10日現在)		第21特定期間 (平成29年 9月11日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		3,766,031,738口		3,507,452,087口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,195,489,817円	元本の欠損	1,109,619,806円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6826円	1口当たり純資産額	0.6836円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,826円)	(1万口当たり純資産額)	(6,836円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第20特定期間自平成28年 9月13日至平成29年 3月10日				第21特定期間自平成29年 3月11日至平成29年 9月11日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第113期自平成28年 9月13日至平成28年10月11日				第119期自平成29年 3月11日至平成29年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,875,223円		費用控除後の配当等収益額	A	5,365,567円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	50,321,366円		収益調整金額	C	46,341,522円
	分配準備積立金額	D	73,659,390円		分配準備積立金額	D	65,499,509円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	130,855,979円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	117,206,598円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,059,855,814口		当ファンドの期末残存口数	F	3,722,356,919口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	322円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	314円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,119,711円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,444,713円
	第114期自平成28年10月12日至平成28年11月10日				第120期自平成29年 4月11日至平成29年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,046,700円		費用控除後の配当等収益額	A	5,558,090円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	49,685,074円		収益調整金額	C	45,810,639円
	分配準備積立金額	D	71,494,501円		分配準備積立金額	D	62,707,161円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	127,226,275円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	114,075,890円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,004,905,958口		当ファンドの期末残存口数	F	3,677,258,511口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	317円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	310円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,009,811円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,354,517円
	第115期自平成28年11月11日至平成28年12月12日				第121期自平成29年 5月11日至平成29年 6月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,820,494円		費用控除後の配当等収益額	A	5,686,111円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	49,071,113円		収益調整金額	C	45,349,110円
	分配準備積立金額	D	68,626,028円		分配準備積立金額	D	60,306,042円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	125,517,635円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	111,341,263円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,952,077,872口		当ファンドの期末残存口数	F	3,638,046,027口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	317円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	306円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,904,155円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,276,092円
	第116期自平成28年12月13日至平成29年 1月10日				第122期自平成29年 6月13日至平成29年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,655,719円		費用控除後の配当等収益額	A	7,198,145円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	48,227,730円		収益調整金額	C	44,890,562円
	分配準備積立金額	D	67,408,017円		分配準備積立金額	D	58,104,220円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	123,291,466円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	110,192,927円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,881,349,548口		当ファンドの期末残存口数	F	3,598,861,306口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	317円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	306円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,762,699円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,197,722円
	第117期自平成29年 1月11日至平成29年 2月10日				第123期自平成29年 7月11日至平成29年 8月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,048,946円		費用控除後の配当等収益額	A	5,057,924円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	47,325,723円		収益調整金額	C	44,169,829円
	分配準備積立金額	D	66,116,966円		分配準備積立金額	D	57,197,576円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	119,491,635円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	106,425,329円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,806,223,929口		当ファンドの期末残存口数	F	3,538,015,105口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	313円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	300円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,612,447円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,076,030円
	第118期自平成29年 2月11日至平成29年 3月10日				第124期自平成29年 8月11日至平成29年 9月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,819,912円		費用控除後の配当等収益額	A	5,178,610円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	46,856,223円		収益調整金額	C	43,835,644円
	分配準備積立金額	D	63,917,989円		分配準備積立金額	D	54,718,472円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	120,594,124円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	103,732,726円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,766,031,738口		当ファンドの期末残存口数	F	3,507,452,087口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	320円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	295円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,532,063円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,014,904円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第21特定期間自平成29年 3月11日至平成29年 9月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第21特定期間 (平成29年 9月11日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第20特定期間自平成28年 9月13日至平成29年 3月10日	第21特定期間自平成29年 3月11日至平成29年 9月11日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	4,086,934,928円	3,766,031,738円
期中追加設定元本額	12,831,687円	12,312,069円
期中一部解約元本額	333,734,877円	270,891,720円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第20特定期間 (平成29年 3月10日現在)	第21特定期間 (平成29年 9月11日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△11,499,863	3,745,105
親投資信託受益証券	748,950	1,389,734
合計	△10,750,913	5,134,839

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)

開示資料

決算