有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)

【提出】: 2021/06/10 9:00
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第27特定期間 (2020年 9月10日現在)		第28特定期間 (2021年 3月10日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		2,621,819,881口		2,471,892,123口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	947,530,786円	元本の欠損	832,179,908円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6386円	1口当たり純資産額	0.6633円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,386円)	(1万口当たり純資産額)	(6,633円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第27特定期間自 2020年 3月11日至 2020年 9月10日				第28特定期間自 2020年 9月11日至 2021年 3月10日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第155期自 2020年 3月11日至 2020年 4月10日				第161期自 2020年 9月11日至 2020年10月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,457,010円		費用控除後の配当等収益額	A	2,289,807円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	34,556,230円		収益調整金額	C	33,536,780円
	分配準備積立金額	D	18,414,388円		分配準備積立金額	D	20,201,303円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,427,628円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,027,890円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,696,733,976口		当ファンドの期末残存口数	F	2,611,066,726口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	209円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	214円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,696,733円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,611,066円
	第156期自 2020年 4月11日至 2020年 5月11日				第162期自 2020年10月13日至 2020年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,138,212円		費用控除後の配当等収益額	A	2,058,881円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	34,515,796円		収益調整金額	C	33,400,500円
	分配準備積立金額	D	19,146,837円		分配準備積立金額	D	19,807,706円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,800,845円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,267,087円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,692,900,626口		当ファンドの期末残存口数	F	2,599,790,990口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	207円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	212円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,692,900円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,599,790円
	第157期自 2020年 5月12日至 2020年 6月10日				第163期自 2020年11月11日至 2020年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,024,713円		費用控除後の配当等収益額	A	3,538,120円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	34,494,767円		収益調整金額	C	32,865,225円
	分配準備積立金額	D	18,570,154円		分配準備積立金額	D	18,994,726円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,089,634円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,398,071円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,690,610,365口		当ファンドの期末残存口数	F	2,557,077,077口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	212円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	216円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,690,610円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,557,077円
	第158期自 2020年 6月11日至 2020年 7月10日				第164期自 2020年12月11日至 2021年 1月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,516,712円		費用控除後の配当等収益額	A	3,392,873円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	33,824,993円		収益調整金額	C	32,489,959円
	分配準備積立金額	D	19,605,591円		分配準備積立金額	D	19,756,986円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,947,296円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,639,818円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,637,742,054口		当ファンドの期末残存口数	F	2,525,463,014口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	212円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	220円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,637,742円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,525,463円
	第159期自 2020年 7月11日至 2020年 8月11日				第165期自 2021年 1月13日至 2021年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,514,977円		費用控除後の配当等収益額	A	3,429,165円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	33,676,885円		収益調整金額	C	32,266,436円
	分配準備積立金額	D	19,370,767円		分配準備積立金額	D	20,496,623円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,562,629円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,192,224円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,624,118,348口		当ファンドの期末残存口数	F	2,507,507,143口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	215円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	224円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,624,118円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,507,507円
	第160期自 2020年 8月12日至 2020年 9月10日				第166期自 2021年 2月11日至 2021年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,661,977円		費用控除後の配当等収益額	A	3,347,326円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	33,662,196円		収益調整金額	C	31,818,078円
	分配準備積立金額	D	20,235,726円		分配準備積立金額	D	21,152,770円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,559,899円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,318,174円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,621,819,881口		当ファンドの期末残存口数	F	2,471,892,123口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	215円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	227円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,621,819円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,471,892円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第28特定期間自 2020年 9月11日至 2021年 3月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第28特定期間 (2021年 3月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第27特定期間自 2020年 3月11日至 2020年 9月10日	第28特定期間自 2020年 9月11日至 2021年 3月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	2,711,409,806円	2,621,819,881円
期中追加設定元本額	10,343,099円	10,544,438円
期中一部解約元本額	99,933,024円	160,472,196円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第27特定期間 (2020年 9月10日現在)	第28特定期間 (2021年 3月10日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	1,731,109	23,561,512
親投資信託受益証券	△1,237,545	7,418,424
合計	493,564	30,979,936

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)

開示資料

決算