有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約 為替予約の評価は、原則として、わが国における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成28年2月15日現在	当期 平成28年8月15日現在
1.元本の推移
期首元本額	22,997,780,936円	31,526,895,596円
期中追加設定元本額	9,816,741,989円	6,066,772,415円
期中一部解約元本額	1,287,627,329円	2,029,847,710円
2.受益権の総数	31,526,895,596口	35,563,820,301口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,604,071,007円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,438,355,168円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成27年8月18日 至 平成28年2月15日			当期 自 平成28年2月16日 至 平成28年8月15日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第43期 (平成27年8月18日から平成27年9月15日まで)			第49期 (平成28年2月16日から平成28年3月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	12,798,376円	費用控除後の配当等収益額	A	47,199,363円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,214,178,330円	収益調整金額	C	2,619,355,328円
分配準備積立金額	D	161,238,767円	分配準備積立金額	D	0円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,388,215,473円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,666,554,691円
当ファンドの期末残存口数	F	24,513,273,412口	当ファンドの期末残存口数	F	31,932,571,766口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	974.24円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	835.05円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	73,539,820円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	95,797,715円
第44期 (平成27年9月16日から平成27年10月15日まで)			第50期 (平成28年3月16日から平成28年4月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	31,243,315円	費用控除後の配当等収益額	A	39,925,270円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,298,901,757円	収益調整金額	C	2,624,430,187円
分配準備積立金額	D	100,229,372円	分配準備積立金額	D	0円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,430,374,444円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,664,355,457円
当ファンドの期末残存口数	F	25,407,346,536口	当ファンドの期末残存口数	F	32,598,246,964口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	956.55円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	817.33円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	76,222,039円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	97,794,740円
第45期 (平成27年10月16日から平成27年11月16日まで)			第51期 (平成28年4月16日から平成28年5月16日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	2,450,643円	費用控除後の配当等収益額	A	108,723,630円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,434,031,297円	収益調整金額	C	2,609,905,101円
分配準備積立金額	D	54,810,100円	分配準備積立金額	D	0円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,491,292,040円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,718,628,731円
当ファンドの期末残存口数	F	26,858,470,085口	当ファンドの期末残存口数	F	33,143,000,066口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	927.56円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	820.26円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	80,575,410円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	99,429,000円
第46期 (平成27年11月17日から平成27年12月15日まで)			第52期 (平成28年5月17日から平成28年6月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	22,738,541円	費用控除後の配当等収益額	A	107,763,899円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,627,328,435円	収益調整金額	C	2,699,087,605円
分配準備積立金額	D	0円	分配準備積立金額	D	9,205,722円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,650,066,976円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,816,057,226円
当ファンドの期末残存口数	F	29,266,737,514口	当ファンドの期末残存口数	F	34,260,873,174口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	905.48円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	821.93円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	87,800,212円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	102,782,619円
第47期 (平成27年12月16日から平成28年1月15日まで)			第53期 (平成28年6月16日から平成28年7月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後の配当等収益額	A	160,758,152円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,713,542,329円	収益調整金額	C	2,748,131,290円
分配準備積立金額	D	0円	分配準備積立金額	D	13,976,406円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,713,542,329円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,922,865,848円
当ファンドの期末残存口数	F	30,994,633,986口	当ファンドの期末残存口数	F	34,867,806,859口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	875.48円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	838.25円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	92,983,901円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	104,603,420円
第48期 (平成28年1月16日から平成28年2月15日まで)			第54期 (平成28年7月16日から平成28年8月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	14,914,508円	費用控除後の配当等収益額	A	123,721,663円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,665,617,159円	収益調整金額	C	2,805,400,689円
分配準備積立金額	D	0円	分配準備積立金額	D	69,327,215円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,680,531,667円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,998,449,567円
当ファンドの期末残存口数	F	31,526,895,596口	当ファンドの期末残存口数	F	35,563,820,301口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	850.23円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	843.10円
10,000口当たり分配金額	H	30.00円	10,000口当たり分配金額	H	30.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	94,580,686円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	106,691,460円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成27年8月18日 至 平成28年2月15日	当期 自 平成28年2月16日 至 平成28年8月15日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成27年8月18日 至 平成28年2月15日	当期 自 平成28年2月16日 至 平成28年8月15日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成28年2月15日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△287,410,978
合計	△287,410,978

当期(平成28年8月15日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△181,402,907
投資証券	8,641,613
合計	△172,761,294

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成28年2月15日現在)	当期 (平成28年8月15日現在)
1口当たり純資産額	0.9174円	0.9314円
(1万口当たり純資産額)	(9,174円)	(9,314円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。