有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月24日-平成28年9月23日)

【提出】: 2016/12/22 9:15
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【項目】: 62項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第8特定期間 (平成28年 3月23日現在)		第9特定期間 (平成28年 9月23日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		3,632,992,791口		3,388,634,886口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,511,834,131円	元本の欠損	1,424,893,203円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.5839円	1口当たり純資産額	0.5795円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(5,839円)	(1万口当たり純資産額)	(5,795円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第8特定期間自平成27年 9月25日至平成28年 3月23日				第9特定期間自平成28年 3月24日至平成28年 9月23日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第42期自平成27年 9月25日至平成27年10月23日				第48期自平成28年 3月24日至平成28年 4月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	44,101,064円		費用控除後の配当等収益額	A	20,367,737円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	840,519,720円		収益調整金額	C	701,022,330円
	分配準備積立金額	D	284,672,054円		分配準備積立金額	D	262,232,915円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,169,292,838円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	983,622,982円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,350,771,487口		当ファンドの期末残存口数	F	3,557,426,756口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,687円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,764円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,806,171円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,459,414円
	第43期自平成27年10月24日至平成27年11月24日				第49期自平成28年 4月26日至平成28年 5月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	42,064,275円		費用控除後の配当等収益額	A	19,832,582円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	813,336,579円		収益調整金額	C	696,494,579円
	分配準備積立金額	D	279,565,507円		分配準備積立金額	D	245,947,610円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,134,966,361円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	962,274,771円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,189,966,470口		当ファンドの期末残存口数	F	3,509,755,237口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,708円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,741円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,519,731円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,078,041円
	第44期自平成27年11月25日至平成27年12月24日				第50期自平成28年 5月24日至平成28年 6月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	38,903,687円		費用控除後の配当等収益額	A	19,391,049円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	773,344,691円		収益調整金額	C	692,009,008円
	分配準備積立金額	D	270,817,620円		分配準備積立金額	D	227,527,215円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,083,065,998円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	938,927,272円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,971,716,142口		当ファンドの期末残存口数	F	3,453,394,996口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,726円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,718円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	31,773,729円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,627,159円
	第45期自平成27年12月25日至平成28年 1月25日				第51期自平成28年 6月24日至平成28年 7月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	37,807,857円		費用控除後の配当等収益額	A	21,669,874円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	761,711,232円		収益調整金額	C	738,661,233円
	分配準備積立金額	D	269,822,890円		分配準備積立金額	D	215,508,416円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,069,341,979円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	975,839,523円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,896,038,124口		当ファンドの期末残存口数	F	3,614,767,445口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,744円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,699円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	31,168,304円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	28,918,139円
	第46期自平成28年 1月26日至平成28年 2月23日				第52期自平成28年 7月26日至平成28年 8月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	37,213,393円		費用控除後の配当等収益額	A	19,410,062円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	734,065,813円		収益調整金額	C	710,327,524円
	分配準備積立金額	D	264,531,404円		分配準備積立金額	D	196,871,610円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,035,810,610円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	926,609,196円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,747,347,731口		当ファンドの期末残存口数	F	3,462,770,861口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,764円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,675円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,978,781円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,702,166円
	第47期自平成28年 2月24日至平成28年 3月23日				第53期自平成28年 8月24日至平成28年 9月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	37,557,127円		費用控除後の配当等収益額	A	19,544,227円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	713,127,319円		収益調整金額	C	696,231,911円
	分配準備積立金額	D	262,062,452円		分配準備積立金額	D	183,459,916円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,012,746,898円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	899,236,054円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,632,992,791口		当ファンドの期末残存口数	F	3,388,634,886口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,787円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,653円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	29,063,942円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,109,079円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第9特定期間自平成28年 3月24日至平成28年 9月23日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第9特定期間 (平成28年 9月23日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第8特定期間自平成27年 9月25日至平成28年 3月23日	第9特定期間自平成28年 3月24日至平成28年 9月23日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	4,471,708,702円	3,632,992,791円
期中追加設定元本額	205,425,368円	491,025,406円
期中一部解約元本額	1,044,141,279円	735,383,311円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第8特定期間 (平成28年 3月23日現在)	第9特定期間 (平成28年 9月23日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	196,409,027	14,075,992
親投資信託受益証券	-	-
合計	196,409,027	14,075,992

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月24日-平成28年9月23日)

開示資料

決算