有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月26日-平成30年3月23日)

【提出】: 2018/06/22 9:06
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【項目】: 62項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第12特定期間は前特定期間末日が休業日のため、平成29年 9月26日から平成30年 3月23日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第11特定期間 (平成29年 9月25日現在)		第12特定期間 (平成30年 3月23日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		5,763,275,254口		5,044,116,626口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,937,128,443円	元本の欠損	2,191,078,870円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6639円	1口当たり純資産額	0.5656円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,639円)	(1万口当たり純資産額)	(5,656円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第11特定期間自平成29年 3月24日至平成29年 9月25日				第12特定期間自平成29年 9月26日至平成30年 3月23日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第60期自平成29年 3月24日至平成29年 4月24日				第66期自平成29年 9月26日至平成29年10月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,203,997円		費用控除後の配当等収益額	A	28,088,729円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,163,199,224円		収益調整金額	C	1,242,074,522円
	分配準備積立金額	D	61,326,428円		分配準備積立金額	D	4,426,230円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,250,729,649円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,274,589,481円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,024,840,049口		当ファンドの期末残存口数	F	5,456,658,956口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,489円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,335円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,198,720円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,653,271円
	第61期自平成29年 4月25日至平成29年 5月23日				第67期自平成29年10月24日至平成29年11月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,434,932円		費用控除後の配当等収益額	A	27,511,338円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,227,240,268円		収益調整金額	C	1,219,539,072円
	分配準備積立金額	D	45,517,055円		分配準備積立金額	D	5,038,200円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,299,192,255円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,252,088,610円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,276,917,891口		当ファンドの期末残存口数	F	5,427,605,677口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,462円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,306円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	42,215,343円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,420,845円
	第62期自平成29年 5月24日至平成29年 6月23日				第68期自平成29年11月25日至平成29年12月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	31,093,177円		費用控除後の配当等収益額	A	27,525,465円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,371,384,507円		収益調整金額	C	1,202,008,575円
	分配準備積立金額	D	28,767,714円		分配準備積立金額	D	2,626,630円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,431,245,398円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,232,160,670円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,873,457,923口		当ファンドの期末残存口数	F	5,407,891,437口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,436円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,278円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,987,663円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,263,131円
	第63期自平成29年 6月24日至平成29年 7月24日				第69期自平成29年12月26日至平成30年 1月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	33,139,035円		費用控除後の配当等収益額	A	29,584,960円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,372,725,209円		収益調整金額	C	1,177,087,702円
	分配準備積立金額	D	11,963,660円		分配準備積立金額	D	3,048,323円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,417,827,904円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,209,720,985円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,872,017,996口		当ファンドの期末残存口数	F	5,367,771,027口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,414円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,253円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,976,143円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	42,942,168円
	第64期自平成29年 7月25日至平成29年 8月23日				第70期自平成30年 1月24日至平成30年 2月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	30,150,782円		費用控除後の配当等収益額	A	27,034,339円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,371,566,910円		収益調整金額	C	1,146,793,452円
	分配準備積立金額	D	995,174円		分配準備積立金額	D	3,052,917円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,402,712,866円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,176,880,708円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,877,405,482口		当ファンドの期末残存口数	F	5,289,786,519口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,386円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,224円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,019,243円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	42,318,292円
	第65期自平成29年 8月24日至平成29年 9月25日				第71期自平成30年 2月24日至平成30年 3月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	32,161,312円		費用控除後の配当等収益額	A	26,154,543円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,328,693,899円		収益調整金額	C	1,080,957,426円
	分配準備積立金額	D	1,600,944円		分配準備積立金額	D	943,742円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,362,456,155円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,108,055,711円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,763,275,254口		当ファンドの期末残存口数	F	5,044,116,626口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,364円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,196円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,106,202円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,352,933円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第12特定期間自平成29年 9月26日至平成30年 3月23日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第12特定期間 (平成30年 3月23日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第11特定期間自平成29年 3月24日至平成29年 9月25日	第12特定期間自平成29年 9月26日至平成30年 3月23日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	4,882,917,172円	5,763,275,254円
期中追加設定元本額	2,780,651,456円	743,019,711円
期中一部解約元本額	1,900,293,374円	1,462,178,339円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第11特定期間 (平成29年 9月25日現在)	第12特定期間 (平成30年 3月23日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	185,439,317	△97,795,471
親投資信託受益証券	-	△212
合計	185,439,317	△97,795,683

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月26日-平成30年3月23日)

開示資料

決算