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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

【提出】: 2020/12/23 9:09
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【項目】: 67項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第16特定期間 (2020年 3月23日現在)		第17特定期間 (2020年 9月23日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		5,065,961,940口		4,865,453,398口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	3,331,244,458円	元本の欠損	3,386,065,360円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.3424円	1口当たり純資産額	0.3041円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(3,424円)	(1万口当たり純資産額)	(3,041円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第16特定期間自 2019年 9月25日至 2020年 3月23日				第17特定期間自 2020年 3月24日至 2020年 9月23日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第90期自 2019年 9月25日至 2019年10月23日				第96期自 2020年 3月24日至 2020年 4月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,248,376円		費用控除後の配当等収益額	A	21,351,936円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,009,811,718円		収益調整金額	C	978,082,834円
	分配準備積立金額	D	38,404,321円		分配準備積立金額	D	42,022,677円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,071,464,415円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,041,457,447円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,219,565,756口		当ファンドの期末残存口数	F	5,041,358,054口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,052円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,065円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,878,263円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,165,432円
	第91期自 2019年10月24日至 2019年11月25日				第97期自 2020年 4月24日至 2020年 5月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,165,734円		費用控除後の配当等収益額	A	21,471,456円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,001,122,463円		収益調整金額	C	985,928,382円
	分配準備積立金額	D	39,696,996円		分配準備積立金額	D	43,099,263円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,061,985,193円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,050,499,101円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,170,598,808口		当ファンドの期末残存口数	F	5,078,701,402口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,053円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,068円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,682,395円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,157,402円
	第92期自 2019年11月26日至 2019年12月23日				第98期自 2020年 5月26日至 2020年 6月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,828,769円		費用控除後の配当等収益額	A	22,896,918円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,000,292,818円		収益調整金額	C	977,703,795円
	分配準備積立金額	D	39,551,664円		分配準備積立金額	D	53,729,086円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,062,673,251円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,054,329,799円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,162,929,070口		当ファンドの期末残存口数	F	5,035,134,248口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,058円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,093円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,651,716円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,070,268円
	第93期自 2019年12月24日至 2020年 1月23日				第99期自 2020年 6月24日至 2020年 7月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,234,192円		費用控除後の配当等収益額	A	21,622,459円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,003,905,632円		収益調整金額	C	972,189,463円
	分配準備積立金額	D	41,462,234円		分配準備積立金額	D	66,111,572円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,066,602,058円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,059,923,494円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,179,399,126口		当ファンドの期末残存口数	F	5,006,393,539口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,059円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,117円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,717,596円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,012,787円
	第94期自 2020年 1月24日至 2020年 2月25日				第100期自 2020年 7月28日至 2020年 8月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,058,282円		費用控除後の配当等収益額	A	21,838,435円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	985,007,556円		収益調整金額	C	958,402,129円
	分配準備積立金額	D	40,611,766円		分配準備積立金額	D	76,539,065円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,046,677,604円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,056,779,629円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,078,915,084口		当ファンドの期末残存口数	F	4,935,002,478口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,060円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,141円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,315,660円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,870,004円
	第95期自 2020年 2月26日至 2020年 3月23日				第101期自 2020年 8月25日至 2020年 9月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,548,750円		費用控除後の配当等収益額	A	21,811,420円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	982,689,465円		収益調整金額	C	944,989,508円
	分配準備積立金額	D	41,087,526円		分配準備積立金額	D	87,166,701円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,045,325,741円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,053,967,629円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,065,961,940口		当ファンドの期末残存口数	F	4,865,453,398口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,063円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,166円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,263,847円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,730,906円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第17特定期間自 2020年 3月24日至 2020年 9月23日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第17特定期間 (2020年 9月23日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第16特定期間自 2019年 9月25日至 2020年 3月23日	第17特定期間自 2020年 3月24日至 2020年 9月23日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	5,228,659,784円	5,065,961,940円
期中追加設定元本額	331,123,510円	102,924,416円
期中一部解約元本額	493,821,354円	303,432,958円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第16特定期間 (2020年 3月23日現在)	第17特定期間 (2020年 9月23日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△342,348,982	2,772,274
親投資信託受益証券	-	-
合計	△342,348,982	2,772,274

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

開示資料

決算