有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月24日-平成29年9月25日)

【提出】: 2017/12/25 9:17
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【項目】: 62項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第11特定期間は当特定期間末日が休業日のため、平成29年 3月24日から平成29年 9月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第10特定期間 (平成29年 3月23日現在)		第11特定期間 (平成29年 9月25日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		4,882,917,172口		5,763,275,254口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,611,123,663円	元本の欠損	1,937,128,443円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6700円	1口当たり純資産額	0.6639円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,700円)	(1万口当たり純資産額)	(6,639円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第10特定期間自平成28年 9月24日至平成29年 3月23日				第11特定期間自平成29年 3月24日至平成29年 9月25日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第54期自平成28年 9月24日至平成28年10月24日				第60期自平成29年 3月24日至平成29年 4月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,935,589円		費用控除後の配当等収益額	A	26,203,997円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	705,094,806円		収益調整金額	C	1,163,199,224円
	分配準備積立金額	D	166,192,484円		分配準備積立金額	D	61,326,428円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	891,222,879円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,250,729,649円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,384,127,072口		当ファンドの期末残存口数	F	5,024,840,049口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,633円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,489円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	27,073,016円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	40,198,720円
	第55期自平成28年10月25日至平成28年11月24日				第61期自平成29年 4月25日至平成29年 5月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,617,151円		費用控除後の配当等収益額	A	26,434,932円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	847,520,388円		収益調整金額	C	1,227,240,268円
	分配準備積立金額	D	153,421,099円		分配準備積立金額	D	45,517,055円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,021,558,638円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,299,192,255円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,916,097,242口		当ファンドの期末残存口数	F	5,276,917,891口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,608円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,462円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	31,328,777円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	42,215,343円
	第56期自平成28年11月25日至平成28年12月26日				第62期自平成29年 5月24日至平成29年 6月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,237,104円		費用控除後の配当等収益額	A	31,093,177円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	966,816,043円		収益調整金額	C	1,371,384,507円
	分配準備積立金額	D	135,096,873円		分配準備積立金額	D	28,767,714円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,126,150,020円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,431,245,398円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,351,589,857口		当ファンドの期末残存口数	F	5,873,457,923口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,587円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,436円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,812,718円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,987,663円
	第57期自平成28年12月27日至平成29年 1月23日				第63期自平成29年 6月24日至平成29年 7月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,847,990円		費用控除後の配当等収益額	A	33,139,035円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,048,207,873円		収益調整金額	C	1,372,725,209円
	分配準備積立金額	D	118,035,232円		分配準備積立金額	D	11,963,660円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,192,091,095円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,417,827,904円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,646,284,952口		当ファンドの期末残存口数	F	5,872,017,996口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,565円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,414円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,170,279円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,976,143円
	第58期自平成29年 1月24日至平成29年 2月23日				第64期自平成29年 7月25日至平成29年 8月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,613,901円		費用控除後の配当等収益額	A	30,150,782円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,060,887,880円		収益調整金額	C	1,371,566,910円
	分配準備積立金額	D	96,791,661円		分配準備積立金額	D	995,174円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,184,293,442円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,402,712,866円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,655,128,959口		当ファンドの期末残存口数	F	5,877,405,482口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,544円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,386円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,241,031円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,019,243円
	第59期自平成29年 2月24日至平成29年 3月23日				第65期自平成29年 8月24日至平成29年 9月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,280,123円		費用控除後の配当等収益額	A	32,161,312円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,126,529,213円		収益調整金額	C	1,328,693,899円
	分配準備積立金額	D	77,951,241円		分配準備積立金額	D	1,600,944円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,228,760,577円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,362,456,155円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,882,917,172口		当ファンドの期末残存口数	F	5,763,275,254口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,516円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,364円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	39,063,337円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	46,106,202円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第11特定期間自平成29年 3月24日至平成29年 9月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第11特定期間 (平成29年 9月25日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第10特定期間自平成28年 9月24日至平成29年 3月23日	第11特定期間自平成29年 3月24日至平成29年 9月25日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	3,388,634,886円	4,882,917,172円
期中追加設定元本額	3,223,678,803円	2,780,651,456円
期中一部解約元本額	1,729,396,517円	1,900,293,374円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第10特定期間 (平成29年 3月23日現在)	第11特定期間 (平成29年 9月25日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△68,289,143	185,439,317
親投資信託受益証券	-	-
合計	△68,289,143	185,439,317

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月24日-平成29年9月25日)

開示資料

決算