有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月26日-令和1年9月24日)

【提出】: 2019/12/24 9:03
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【項目】: 67項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第15特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、2019年 3月26日から2019年 9月24日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第14特定期間 (2019年 3月25日現在)		第15特定期間 (2019年 9月24日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		4,883,412,862口		5,228,659,784口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	2,625,490,613円	元本の欠損	2,992,921,397円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.4624円	1口当たり純資産額	0.4276円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(4,624円)	(1万口当たり純資産額)	(4,276円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第14特定期間自 2018年 9月26日至 2019年 3月25日				第15特定期間自 2019年 3月26日至 2019年 9月24日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第78期自 2018年 9月26日至 2018年10月23日				第84期自 2019年 3月26日至 2019年 4月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	30,695,858円		費用控除後の配当等収益額	A	25,850,698円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,109,069,681円		収益調整金額	C	962,927,838円
	分配準備積立金額	D	3,211,018円		分配準備積立金額	D	26,272,813円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,142,976,557円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,015,051,349円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,715,799,802口		当ファンドの期末残存口数	F	5,011,520,811口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,999円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,025円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,726,398円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,046,083円
	第79期自 2018年10月24日至 2018年11月26日				第85期自 2019年 4月24日至 2019年 5月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,778,296円		費用控除後の配当等収益額	A	25,261,452円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,020,579,468円		収益調整金額	C	962,655,581円
	分配準備積立金額	D	2,249,479円		分配準備積立金額	D	31,430,345円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,048,607,243円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,019,347,378円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,327,376,599口		当ファンドの期末残存口数	F	5,006,689,539口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,968円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,035円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,309,506円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,026,758円
	第80期自 2018年11月27日至 2018年12月25日				第86期自 2019年 5月24日至 2019年 6月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,064,038円		費用控除後の配当等収益額	A	22,312,023円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	975,070,990円		収益調整金額	C	958,267,067円
	分配準備積立金額	D	6,261,871円		分配準備積立金額	D	35,842,201円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,006,396,899円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,016,421,291円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,087,638,103口		当ファンドの期末残存口数	F	4,979,655,112口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,978円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,041円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,350,552円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,918,620円
	第81期自 2018年12月26日至 2019年 1月23日				第87期自 2019年 6月25日至 2019年 7月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,276,563円		費用控除後の配当等収益額	A	22,027,943円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	963,584,324円		収益調整金額	C	1,004,000,655円
	分配準備積立金額	D	10,738,155円		分配準備積立金額	D	37,592,045円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,000,599,042円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,063,620,643円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,026,453,903口		当ファンドの期末残存口数	F	5,199,639,418口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,990円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,045円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,105,815円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,798,557円
	第82期自 2019年 1月24日至 2019年 2月25日				第88期自 2019年 7月24日至 2019年 8月23日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,098,737円		費用控除後の配当等収益額	A	21,108,617円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	949,609,772円		収益調整金額	C	986,651,632円
	分配準備積立金額	D	16,279,589円		分配準備積立金額	D	37,482,247円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	991,988,098円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,045,242,496円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,950,471,457口		当ファンドの期末残存口数	F	5,106,330,604口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,003円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,046円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,801,885円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,425,322円
	第83期自 2019年 2月26日至 2019年 3月25日				第89期自 2019年 8月24日至 2019年 9月24日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,203,915円		費用控除後の配当等収益額	A	21,511,639円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	937,340,384円		収益調整金額	C	1,011,366,608円
	分配準備積立金額	D	21,895,519円		分配準備積立金額	D	38,077,615円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	983,439,818円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,070,955,862円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,883,412,862口		当ファンドの期末残存口数	F	5,228,659,784口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,013円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,048円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,533,651円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,914,639円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第15特定期間自 2019年 3月26日至 2019年 9月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第15特定期間 (2019年 9月24日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第14特定期間自 2018年 9月26日至 2019年 3月25日	第15特定期間自 2019年 3月26日至 2019年 9月24日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	5,592,536,843円	4,883,412,862円
期中追加設定元本額	1,050,478,421円	893,227,398円
期中一部解約元本額	1,759,602,402円	547,980,476円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第14特定期間 (2019年 3月25日現在)	第15特定期間 (2019年 9月24日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△131,694,493	△30,814,621
親投資信託受益証券	△212	-
合計	△131,694,705	△30,814,621

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月26日-令和1年9月24日)

開示資料

決算