有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC外国債券インデックスファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	3,692,686,604	1,385,802,534
第6期	3,542,785,649	1,628,784,024
第7期	3,529,952,167	2,308,335,618
第8期	3,143,532,053	1,473,205,591
第9期	2,931,053,370	1,501,661,999
第10期	3,000,618,954	1,576,739,497
第11期	2,998,398,291	1,923,094,376
第12期	2,860,205,308	2,876,364,575
第13期	2,884,457,291	2,241,305,125
第14期	3,241,345,398	2,533,494,301

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
パッシブ外国債券マザーファンド

平成28年 4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	29,382,919,599	41.92
	フランス	6,864,235,318	9.79
	イタリア	6,804,489,733	9.71
	イギリス	5,419,538,753	7.73
	ドイツ	5,132,403,382	7.32
	スペイン	3,829,200,307	5.46
	ベルギー	1,769,744,331	2.52
	オランダ	1,715,958,964	2.45
	カナダ	1,425,082,691	2.03
	オーストラリア	1,255,050,993	1.79
	オーストリア	1,077,049,910	1.54
	メキシコ	689,095,028	0.98
	アイルランド	565,879,726	0.81
	デンマーク	467,793,452	0.67
	フィンランド	456,173,757	0.65
	ポーランド	410,726,871	0.59
	スウェーデン	348,144,473	0.50
	マレーシア	319,018,405	0.46
	南アフリカ	310,116,765	0.44
	シンガポール	268,841,557	0.38
	ノルウェー	213,533,111	0.30
	スイス	195,572,470	0.28
	小計	68,920,569,596	98.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,177,620,629	1.68
合計(純資産総額)		70,098,190,225	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	256,463,342	0.36

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
パッシブ外国債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 4月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	3,600,000	11,323.97	407,662,946	11,379.70	409,669,312	2.250	2024/11/15	0.58
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	3,350,000	11,435.95	383,104,325	11,492.88	385,011,574	2.375	2024/8/15	0.55
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	3,420,000	11,198.78	382,998,520	11,245.08	384,582,007	2.000	2023/2/15	0.55
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.875	3,330,000	10,971.57	365,353,291	10,993.00	366,067,096	0.875	2017/11/30	0.52
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	3,180,000	11,082.17	352,413,254	11,148.19	354,512,735	2.000	2025/2/15	0.51
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.75	3,220,000	10,943.27	352,373,469	10,962.13	352,980,866	0.750	2018/1/31	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.875	3,150,000	10,951.84	344,983,264	10,972.42	345,631,475	0.875	2018/7/15	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875	3,010,000	11,151.62	335,664,029	11,158.48	335,870,496	1.875	2017/10/31	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	2,960,000	11,214.92	331,961,767	11,250.23	333,006,880	2.125	2025/5/15	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	2,790,000	11,081.09	309,162,656	11,127.62	310,460,627	2.000	2025/8/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	2,650,000	11,443.15	303,243,537	11,406.28	302,266,506	2.875	2043/5/15	0.43
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.25	2,060,000	14,407.22	296,788,919	14,351.74	295,645,997	2.250	2024/5/25	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	2,620,000	10,933.84	286,466,706	10,959.56	287,140,639	0.625	2017/9/30	0.41
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	1,910,000	14,724.35	281,235,192	14,653.35	279,879,156	3.000	2022/4/25	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375	2,530,000	11,054.27	279,673,129	11,043.59	279,402,921	1.375	2020/4/30	0.40
イタリア	国債証券	BTPS 6	1,470,000	18,882.12	277,567,273	18,761.35	275,791,972	6.000	2031/5/1	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375	2,470,000	10,965.56	270,849,540	11,012.72	272,014,346	1.375	2020/10/31	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125	2,280,000	11,881.29	270,893,525	11,919.87	271,773,239	3.125	2021/5/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	2,320,000	11,550.33	267,967,659	11,607.77	269,300,434	2.500	2024/5/15	0.38
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25	1,750,000	14,758.86	258,280,067	14,682.15	256,937,709	3.250	2021/10/25	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	2,290,000	11,065.02	253,389,171	11,126.76	254,802,888	1.750	2022/2/28	0.36
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.75	1,200,000	21,098.29	253,179,480	20,956.79	251,481,518	5.750	2032/10/25	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.875	2,220,000	10,985.28	243,873,416	11,000.72	244,216,042	0.875	2017/6/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	2,220,000	10,951.84	243,131,062	10,970.71	243,549,827	0.625	2017/5/31	0.35
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75	1,730,000	13,899.46	240,460,755	13,834.78	239,341,824	1.750	2024/11/25	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.75	2,170,000	10,944.13	237,487,681	10,965.99	237,962,136	0.750	2017/12/31	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	2,070,000	11,301.67	233,944,728	11,356.55	235,080,641	2.250	2025/11/15	0.34
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75	1,520,000	15,114.30	229,737,382	15,074.99	229,139,918	2.750	2027/10/25	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	2,060,000	11,059.88	227,833,626	11,118.18	229,034,704	1.750	2022/3/31	0.33
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	1,640,000	13,977.77	229,235,490	13,919.80	228,284,880	2.500	2020/10/25	0.33

ロ 種類別の投資比率

平成28年 4月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.32
合計	98.32

②投資不動産物件
パッシブ外国債券マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
パッシブ外国債券マザーファンド

平成28年 4月28日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	1,033,470.05	115,000,000	113,413,003	0.16
	カナダドル	買建	56,836.40	5,000,000	4,954,997	0.00
	メキシコペソ	買建	626,115.27	4,000,000	3,969,570	0.00
	ユーロ	買建	826,362.88	104,000,000	102,568,160	0.14
	英ポンド	買建	166,912.61	27,000,000	26,614,215	0.03
	オーストラリアドル	買建	59,294.68	5,000,000	4,943,397	0.00

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。