有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC外国債券インデックスファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期	2,998,398,291	1,923,094,376
第12期	2,860,205,308	2,876,364,575
第13期	2,884,457,291	2,241,305,125
第14期	3,241,345,398	2,533,494,301
第15期	3,882,246,321	2,343,708,120
第16期	5,068,974,438	3,096,991,452
第17期	4,378,279,802	2,509,309,634
第18期	4,944,402,403	3,785,350,631
第19期	5,487,877,125	4,067,824,827
第20期	5,122,605,600	4,173,652,460

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
パッシブ外国債券マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	46,110,541,814	49.12
	フランス	8,653,244,002	9.22
	イタリア	7,681,812,507	8.18
	ドイツ	6,442,819,198	6.86
	スペイン	5,121,681,009	5.46
	イギリス	4,952,022,298	5.27
	ベルギー	1,952,333,381	2.08
	カナダ	1,891,782,252	2.02
	オランダ	1,658,208,211	1.77
	オーストラリア	1,486,517,232	1.58
	中国	1,402,402,676	1.49
	オーストリア	1,257,712,180	1.34
	メキシコ	676,288,603	0.72
	アイルランド	657,159,044	0.70
	フィンランド	532,257,284	0.57
	マレーシア	454,862,530	0.48
	イスラエル	403,615,465	0.43
	シンガポール	399,238,185	0.43
	ポーランド	396,506,752	0.42
	デンマーク	377,535,203	0.40
	スウェーデン	258,037,505	0.27
	ノルウェー	245,546,836	0.26
	小計	93,012,124,167	99.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	866,459,444	0.92
合計(純資産総額)		93,878,583,611	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	333,721,353	0.36

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
パッシブ外国債券マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,250,000	12,560.76	533,832,187	11,664.79	495,753,735	1.625	2031/05/15	0.53
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,210,000	11,820.84	497,657,500	10,996.78	462,964,587	0.875	2030/11/15	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,880,000	12,124.82	470,443,170	11,239.94	436,109,763	1.250	2031/08/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,890,000	12,052.40	468,838,541	11,201.67	435,744,999	1.125	2031/02/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,810,000	12,248.14	466,654,248	11,334.53	431,845,425	1.375	2031/11/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,400,000	12,784.20	434,662,820	12,508.44	425,286,966	1.500	2024/10/31	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,300,000	12,643.87	417,247,777	12,548.13	414,088,259	0.125	2023/07/31	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	12,615.14	403,684,360	12,505.35	400,171,121	0.125	2023/09/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,200,000	12,596.45	403,086,450	12,465.66	398,901,077	0.250	2023/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,250,000	12,458.06	404,886,818	12,256.78	398,345,240	0.250	2024/06/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,580,000	11,598.30	415,219,212	10,804.01	386,783,521	0.625	2030/08/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,290,000	12,047.38	396,358,773	11,453.33	376,814,705	0.750	2028/01/31	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	12,627.64	378,829,071	12,536.15	376,084,353	1.750	2025/03/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,180,000	12,173.15	387,106,058	11,794.68	375,070,972	0.375	2025/12/31	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	12,594.00	352,632,090	12,472.62	349,233,279	0.125	2023/10/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,190,000	11,637.60	371,239,577	10,862.38	346,510,003	0.625	2030/05/15	0.37
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	17,000,000	1,964.04	333,886,229	1,962.78	333,672,186	2.690	2026/08/12	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,580,000	13,066.15	337,106,574	12,797.34	330,171,483	2.375	2024/08/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,530,000	13,024.91	329,530,250	12,841.16	324,881,265	2.250	2023/12/31	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,530,000	13,032.90	329,732,380	12,738.97	322,295,959	2.250	2024/11/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,520,000	12,697.22	319,969,946	12,526.48	315,667,311	0.875	2024/01/31	0.34
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	2,080,000	15,628.19	325,066,400	15,000.11	312,002,379	2.750	2027/10/25	0.33
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	2,060,000	15,940.33	328,370,790	15,110.27	311,271,613	2.500	2030/05/25	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,500,000	12,474.16	311,854,086	12,288.48	307,211,904	0.250	2024/05/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,390,000	13,231.22	316,226,060	12,800.31	305,927,363	2.625	2026/01/31	0.33
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	2,019,000	15,599.53	314,954,554	15,115.98	305,191,583	3.500	2026/04/25	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,350,000	13,608.78	319,806,229	12,900.05	303,151,074	2.875	2028/08/15	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,630,000	13,054.03	343,321,079	11,489.67	302,178,400	2.375	2051/05/15	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,430,000	12,437.95	302,242,276	12,201.37	296,493,213	0.375	2024/09/15	0.32
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	15,000,000	1,967.07	295,061,051	1,966.75	295,012,121	2.910	2028/10/14	0.31

ロ 種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.08
合 計	99.08

②投資不動産物件
パッシブ外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
パッシブ外国債券マザーファンド

2022年4月28日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	1,285,772.06	165,000,000	165,664,272	0.18
	ユーロ	買建	933,551.04	126,000,000	126,808,718	0.14
	イギリス・ポンド	買建	118,404.26	19,000,000	19,121,861	0.02
	オーストラリア・ドル	買建	109,653.95	10,000,000	10,054,466	0.01
	カナダ・ドル	買建	90,124.44	9,000,000	9,051,801	0.01
	デンマーク・クローネ	買建	165,401.72	3,000,000	3,020,235	0.00

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。