有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC外国債券インデックスファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期	3,000,618,954	1,576,739,497
第11期	2,998,398,291	1,923,094,376
第12期	2,860,205,308	2,876,364,575
第13期	2,884,457,291	2,241,305,125
第14期	3,241,345,398	2,533,494,301
第15期	3,882,246,321	2,343,708,120
第16期	5,068,974,438	3,096,991,452
第17期	4,378,279,802	2,509,309,634
第18期	4,944,402,403	3,785,350,631
第19期	5,487,877,125	4,067,824,827

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
パッシブ外国債券マザーファンド

2021年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	41,031,500,136	43.79
	フランス	9,829,733,463	10.49
	イタリア	8,876,979,287	9.47
	ドイツ	6,968,690,796	7.44
	イギリス	6,034,375,420	6.44
	スペイン	5,652,124,232	6.03
	ベルギー	2,273,278,623	2.43
	オーストラリア	2,050,032,447	2.19
	カナダ	1,871,680,449	2.00
	オランダ	1,794,489,949	1.91
	オーストリア	1,418,924,400	1.51
	アイルランド	771,393,378	0.82
	メキシコ	737,955,991	0.79
	ポーランド	629,945,636	0.67
	フィンランド	585,674,381	0.62
	デンマーク	478,046,844	0.51
	マレーシア	439,401,327	0.47
	イスラエル	420,118,180	0.45
	シンガポール	409,204,509	0.44
	スウェーデン	334,943,331	0.36
	ノルウェー	239,575,953	0.26
	小計	92,848,068,732	99.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	860,956,943	0.92
合計(純資産総額)		93,709,025,675	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	250,370,012	0.26

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
パッシブ外国債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	4,500,000	11,172.13	502,745,990	11,154.26	501,941,783	1.625	2022/12/15	0.54
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.875	4,310,000	10,244.52	441,539,073	10,168.36	438,256,322	0.875	2030/11/15	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	3,830,000	11,105.75	425,350,374	11,089.58	424,731,093	1.500	2022/8/15	0.45
ドイツ	国債証券	BUNDESOBL-180 0	3,100,000	13,525.01	419,275,474	13,503.50	418,608,529	0.000	2024/10/18	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.125	3,770,000	10,341.31	389,867,606	10,384.09	391,480,293	1.125	2031/2/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	3,400,000	11,281.91	383,585,082	11,283.19	383,628,481	1.500	2024/10/31	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	3,740,000	10,072.62	376,716,023	10,005.81	374,217,527	0.625	2030/5/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	3,640,000	10,036.87	365,342,369	9,964.96	362,724,816	0.625	2030/8/15	0.39
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	2,220,000	16,412.50	364,357,655	16,207.84	359,814,137	2.500	2030/5/25	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.75	3,420,000	10,550.04	360,811,393	10,515.14	359,618,098	0.750	2028/1/31	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.25	3,200,000	10,877.68	348,085,815	10,890.87	348,507,919	0.250	2023/11/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.125	3,200,000	10,853.00	347,296,074	10,865.76	347,704,560	0.125	2023/9/15	0.37
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5	1,490,000	23,607.59	351,753,231	22,949.89	341,953,409	4.500	2041/4/25	0.36
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	2,560,000	13,299.70	340,472,534	13,289.94	340,222,492	0.000	2022/5/25	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.375	3,180,000	10,674.28	339,442,390	10,680.67	339,645,355	0.375	2025/12/31	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.125	3,050,000	10,886.46	332,037,158	10,884.48	331,976,939	0.125	2023/2/28	0.35
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75	2,080,000	15,934.95	331,447,018	15,819.13	329,037,976	2.750	2027/10/25	0.35
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75	2,270,000	14,352.72	325,806,848	14,294.51	324,485,536	1.750	2024/11/25	0.35
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5	2,019,000	15,942.14	321,871,972	15,819.52	319,396,300	3.500	2026/4/25	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.375	3,060,000	10,382.39	317,701,153	10,360.68	317,037,104	0.375	2027/7/31	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	2,500,000	12,606.94	315,173,637	12,439.29	310,982,386	3.000	2048/2/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	2,870,000	10,488.76	301,027,631	10,459.40	300,184,995	0.625	2027/11/30	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	2,580,000	11,607.00	299,460,656	11,590.40	299,032,509	2.375	2024/8/15	0.32
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	1,370,000	22,053.68	302,135,432	21,695.85	297,233,231	4.750	2034/7/4	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	2,530,000	11,575.51	292,860,517	11,561.89	292,516,026	2.250	2024/11/15	0.31
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.5	1,940,000	15,279.95	296,431,114	15,070.75	292,372,554	1.500	2031/5/25	0.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	2,530,000	11,481.05	290,470,612	11,462.32	289,996,936	2.250	2023/12/31	0.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	2,530,000	11,460.62	289,953,875	11,444.45	289,544,791	2.000	2024/6/30	0.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	2,510,000	11,493.81	288,494,807	11,482.32	288,206,440	2.000	2025/2/15	0.31
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	1,410,000	21,099.39	297,501,448	20,426.11	288,008,186	2.500	2046/8/15	0.31

ロ 種類別の投資比率

2021年 4月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	99.08
合計	99.08

②投資不動産物件
パッシブ外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
パッシブ外国債券マザーファンド

2021年 4月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	1,055,945.09	115,000,000	115,017,340	0.12
	ユーロ	買建	827,869.06	109,000,000	109,275,735	0.11
	英ポンド	買建	132,059.99	20,000,000	20,065,379	0.02
	オーストラリアドル	買建	70,936.44	6,000,000	6,011,558	0.00

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。