有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC外国債券インデックスファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	3,542,785,649	1,628,784,024
第7期	3,529,952,167	2,308,335,618
第8期	3,143,532,053	1,473,205,591
第9期	2,931,053,370	1,501,661,999
第10期	3,000,618,954	1,576,739,497
第11期	2,998,398,291	1,923,094,376
第12期	2,860,205,308	2,876,364,575
第13期	2,884,457,291	2,241,305,125
第14期	3,241,345,398	2,533,494,301
第15期	3,882,246,321	2,343,708,120

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
パッシブ外国債券マザーファンド

平成29年 4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	31,856,070,817	43.93
	フランス	7,023,624,931	9.68
	イタリア	6,820,990,444	9.41
	イギリス	5,310,997,604	7.32
	ドイツ	5,070,799,481	6.99
	スペイン	3,991,031,561	5.50
	ベルギー	1,795,773,103	2.48
	オランダ	1,583,318,029	2.18
	オーストラリア	1,533,452,951	2.11
	カナダ	1,506,187,413	2.08
	オーストリア	1,074,484,722	1.48
	メキシコ	623,759,793	0.86
	アイルランド	580,804,004	0.80
	ポーランド	460,307,959	0.63
	フィンランド	443,058,070	0.61
	デンマーク	437,810,652	0.60
	南アフリカ	385,457,462	0.53
	スウェーデン	320,670,746	0.44
	マレーシア	297,702,266	0.41
	シンガポール	278,902,221	0.38
	ノルウェー	203,212,676	0.28
	スイス	133,776,206	0.18
	小計	71,732,193,111	98.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	791,308,022	1.09
合計(純資産総額)		72,523,501,133	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	372,007,817	0.51
	売建	―	68,039,670	△0.09

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
パッシブ外国債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 4月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	3,780,000	10,671.48	403,382,053	10,847.29	410,027,834	2.000	2026/11/15	0.57
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	3,600,000	10,930.76	393,507,529	11,194.20	402,991,525	2.250	2024/11/15	0.56
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	3,420,000	10,935.11	373,980,830	11,148.12	381,265,976	2.000	2023/2/15	0.53
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25	2,250,000	15,094.00	339,615,183	15,296.58	344,173,247	4.250	2023/10/25	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	2,800,000	11,050.74	309,420,979	11,308.10	316,627,006	2.375	2024/8/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	2,790,000	10,656.88	297,327,147	10,928.15	304,895,563	2.000	2025/8/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	2,650,000	10,502.12	278,306,295	10,961.19	290,471,683	2.875	2043/5/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1	2,600,000	11,068.90	287,791,489	11,090.74	288,359,346	1.000	2018/11/30	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	2,770,000	10,104.78	279,902,522	10,395.18	287,946,529	1.500	2026/8/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.125	2,590,000	11,075.09	286,844,931	11,106.39	287,655,610	1.125	2019/2/28	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375	2,530,000	11,006.40	278,462,101	11,100.30	280,837,794	1.375	2020/4/30	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.125	2,590,000	10,678.62	276,576,342	10,840.34	280,764,846	1.125	2021/8/31	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.25	2,520,000	11,117.15	280,152,337	11,135.08	280,604,172	1.250	2018/12/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	2,510,000	10,708.18	268,775,435	10,975.10	275,475,181	2.000	2025/2/15	0.38
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.25	1,970,000	13,531.69	266,574,398	13,769.04	271,250,182	2.250	2024/5/25	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125	2,280,000	11,615.89	264,842,377	11,748.05	267,855,554	3.125	2021/5/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	2,320,000	11,167.25	259,080,337	11,414.18	264,808,990	2.500	2024/5/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	2,360,000	10,785.56	254,539,359	11,052.48	260,838,720	2.125	2025/5/15	0.36
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	1,850,000	13,872.85	256,647,816	13,978.11	258,595,132	3.000	2022/4/25	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	2,310,000	10,848.16	250,592,650	11,122.91	256,939,311	2.250	2025/11/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	2,290,000	10,915.11	249,956,122	11,091.61	253,997,950	1.750	2022/2/28	0.35
イタリア	国債証券	BTPS 6	1,470,000	16,679.83	245,193,617	16,935.79	248,956,233	6.000	2031/5/1	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375	2,240,000	10,927.28	244,771,226	11,045.53	247,419,928	1.375	2020/10/31	0.34
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25	1,750,000	13,904.27	243,324,828	13,986.45	244,762,943	3.250	2021/10/25	0.34
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5	1,280,000	18,019.94	230,655,276	19,003.17	243,240,692	4.500	2041/4/25	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	2,160,000	11,043.79	238,545,942	11,058.57	238,865,206	0.625	2018/6/30	0.33
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.75	1,200,000	19,187.11	230,245,354	19,851.30	238,215,653	5.750	2032/10/25	0.33
イギリス	国債証券	UK TSY GILT 4.25	1,010,000	23,153.78	233,853,254	23,554.46	237,900,081	4.250	2049/12/7	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	2,080,000	11,294.19	234,919,279	11,287.24	234,774,602	2.375	2018/6/30	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	2,060,000	10,903.81	224,618,520	11,086.39	228,379,775	1.750	2022/3/31	0.31

ロ 種類別の投資比率

平成29年 4月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.91
合計	98.91

②投資不動産物件
パッシブ外国債券マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
パッシブ外国債券マザーファンド

平成29年 4月28日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	1,816,806.54	202,000,000	202,156,063	0.27
	カナダドル	買建	490,977.67	40,000,000	40,073,597	0.05
	英ポンド	買建	613,742.10	88,000,000	88,102,678	0.12
	ノルウェークローネ	買建	928,225.00	12,000,000	12,048,360	0.01
	デンマーククローネ	買建	984,924.50	16,000,000	16,005,023	0.02
	オーストラリアドル	買建	108,655.23	9,000,000	9,042,288	0.01
	マレーシアリンギット	買建	179,248.85	4,581,959	4,579,808	0.00
	ユーロ	売建	297,980.93	36,000,000	36,010,995	△0.04
	ポーランドズロチ	売建	698,780.28	20,000,000	20,006,079	△0.02
	シンガポールドル	売建	150,848.14	12,000,000	12,022,596	△0.01

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。