有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等 (各通貨)	契約額等(円)	評価額 (各通貨)	評価額(円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	日本	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	9	円	114,345,000	114,345,000	114,840,000	114,840,000	2.37
	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP500MIN1409	買建	11	米ドル	1,074,425	111,460,850	1,098,185	113,925,711	2.35
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US30YRLB1409	買建	8	米ドル	1,120,500	116,240,670	1,133,750	117,615,225	2.43

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	4,652,175.20	482,897,091	482,430,568	△9.97
	ユーロ	売建	2,633,302.00	361,005,954	360,077,715	△7.44

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。