訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
③【その他投資資産の主要なもの】
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。
| 資産の 種類 | 地域 | 取引所 | 名称 | 建別 | 数量 | 通貨 | 契約額等 (各通貨) | 契約額等(円) | 評価額 (各通貨) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) |
| 株価指数 先物取引 | 日本 | 大阪取引所 | ミニ日経 225先物 | 売建 | 195 | 円 | 432,510,000 | 432,510,000 | 445,770,000 | 445,770,000 | △0.99 |
| アメリカ | シカゴ商業取 引所 | S&P500 EMINI | 買建 | 56 | 米ドル | 7,954,800 | 883,460,088 | 8,125,600 | 902,429,136 | 2.01 | |
| アメリカ | シカゴ商業取 引所 | RUSS EMINI | 買建 | 94 | 米ドル | 7,974,020 | 885,594,661 | 8,154,030 | 905,586,569 | 2.01 | |
| アメリカ | シカゴオプシ ョン取引所 | VIX INDEX | 買建 | 65 | 米ドル | 975,420 | 108,330,147 | 944,125 | 104,854,521 | 0.23 | |
| ドイツ | ユーレックス | STOXX 600 | 買建 | 78 | ユーロ | 1,730,955 | 224,262,529 | 1,714,830 | 222,173,372 | 0.49 | |
| 債券先物 取引 | アメリカ | シカゴ商品取 引所 | US 5YR NOTE | 買建 | 264 | 米ドル | 29,911,696.32 | 3,321,992,994 | 29,910,376.32 | 3,321,846,393 | 7.38 |
| アメリカ | シカゴ商品取 引所 | US 2YR NOTE | 買建 | 94 | 米ドル | 19,857,970 | 2,205,426,148 | 19,858,969.22 | 2,205,537,121 | 4.90 | |
| アメリカ | シカゴ商品取 引所 | US 10YR NOTE | 買建 | 58 | 米ドル | 6,970,259.04 | 774,116,970 | 6,969,062.5 | 773,984,081 | 1.72 | |
| ドイツ | ユーレックス | EURO BUXL 30 | 買建 | 19 | ユーロ | 3,354,355 | 434,590,234 | 3,355,020 | 434,676,391 | 0.97 | |
| オースト ラリア | シドニー先物 取引所 | AUST 3YR BND | 買建 | 243 | オースト ラリアドル | 27,090,276.66 | 2,183,205,396 | 27,094,035.87 | 2,183,508,348 | 4.85 |
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