有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の 種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等 (各通貨)	契約額等(円)	評価額 (各通貨)	評価額(円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	日本	大阪取引所	日経平均ボラティリティー・インデックス先物	買建	123	円	18,327,000	18,327,000	17,527,500	17,527,500	0.09
	アメリカ	シカゴ オプション 取引所	VIX INDEX	買建	79	米ドル	1,040,825	114,927,895	1,040,825	114,927,895	0.60
	フランス	Euronext	CAC40 EUR 10	買建	36	ユーロ	1,844,120	242,206,723	1,819,800	239,012,532	1.24
	スイス	ユーレックス	SWISS MKT IX	買建	22	スイス フラン	1,983,960	227,441,172	1,946,560	223,153,636	1.16
債券先物 取引	アメリカ	シカゴ 商品取引所	US 5YR NOTE	買建	73	米ドル	8,648,552.51	954,973,168	8,645,367.37	954,621,464	4.94
	アメリカ	シカゴ 商品取引所	US 2YR NOTE	買建	40	米ドル	8,652,731.26	955,434,585	8,651,875.2	955,340,058	4.95
	オースト ラリア	シドニー 先物取引所	AUST 3YR BND	買建	95	オースト ラリアドル	10,618,582.09	928,595,003	10,595,258.8	926,555,380	4.80

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	売建	25,433,854.62	2,797,865,040	2,806,371,518	△14.53
	ユーロ	売建	2,420,000.00	314,261,200	317,842,800	△1.65
	イギリスポンド	売建	1,550,000.00	221,371,000	221,092,000	△1.14

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。