有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

(1)【投資状況】
①NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)

(平成28年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	5,972,774,821	99.07
親投資信託受益証券	日本	7,123,506	0.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	48,878,493	0.81
合計(純資産総額)		6,028,776,820	100.00
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

②NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)

(平成28年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,959,276,272	98.91
親投資信託受益証券	日本	2,007,370	0.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	19,658,844	0.99
合計(純資産総額)		1,980,942,486	100.00
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

[参考]NN短期債券マザーファンドの投資状況

(平成28年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	300,725,009	12.72
特殊債券	日本	200,144,281	8.47
社債券	日本	1,405,650,981	59.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	456,862,649	19.33
合計(純資産総額)		2,363,382,920	100.00
注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2)【投資資産】