有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年5月10日-平成28年11月7日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年5月7日および11月7日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成28年5月10日から平成28年11月7日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [ 平成28年5月9日現在 ]	当期 [ 平成28年11月7日現在 ]
※1	期首元本額	8,739,817,002円	8,296,640,424円
	期中追加設定元本額	59,338,279円	47,491,988円
	期中一部解約元本額	502,514,857円	1,165,724,418円
※2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,882,732,196円	2,560,848,086円
3	受益権の総数	8,296,640,424口	7,178,407,994口
4	1口当たり純資産額	0.6525円	0.6433円
	(1万口当たり純資産額)	(6,525円)	(6,433円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成27年11月10日 至 平成28年5月9日)

※1

分配金の計算過程

			( 自 平成27年11月10日 至 平成27年12月7日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	4,865,606円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	19,009,376円
	分配準備積立金額	D	229,526,431円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	253,401,413円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,628,381,460口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	293円
	1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,628,381円

			( 自 平成27年12月8日 至 平成28年1月7日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	6,635,861円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	19,114,949円
	分配準備積立金額	D	222,202,266円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	247,953,076円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,497,118,280口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	291円
	1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,497,118円

			( 自 平成28年1月8日 至 平成28年2月8日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	499,677円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	19,279,152円
	分配準備積立金額	D	218,483,117円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	238,261,946円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,432,630,018口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	282円
	1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,432,630円

			( 自 平成28年2月9日 至 平成28年3月7日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	22,560,640円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	19,415,077円
	分配準備積立金額	D	209,485,840円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	251,461,557円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,395,696,258口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	299円
	1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,395,696円

			( 自 平成28年3月8日 至 平成28年4月7日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	19,995,601円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	19,520,023円
	分配準備積立金額	D	221,809,563円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	261,325,187円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,331,662,374口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	313円
	1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,331,662円

			( 自 平成28年4月8日 至 平成28年5月9日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	8,070,052円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	19,561,259円
	分配準備積立金額	D	232,422,297円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	260,053,608円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,296,640,424口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	313円
	1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,296,640円

当期(自 平成28年5月10日 至 平成28年11月7日)

※1

分配金の計算過程

			( 自 平成28年5月10日 至 平成28年6月7日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	19,856,401円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	19,694,893円
	分配準備積立金額	D	230,549,427円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	270,100,721円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,244,384,512口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	327円
	1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,244,384円

			( 自 平成28年6月8日 至 平成28年7月7日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	7,138,552円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	19,999,496円
	分配準備積立金額	D	239,699,533円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	266,837,581円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,171,983,790口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	326円
	1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,171,983円

			( 自 平成28年7月8日 至 平成28年8月8日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	4,767,560円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	20,050,818円
	分配準備積立金額	D	237,122,853円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	261,941,231円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,123,605,977口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	322円
	1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,123,605円

			( 自 平成28年8月9日 至 平成28年9月7日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	14,669,514円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	20,128,368円
	分配準備積立金額	D	231,755,503円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	266,553,385円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,058,272,220口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	330円
	1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,058,272円

			( 自 平成28年9月8日 至 平成28年10月7日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	15,319,872円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	20,077,238円
	分配準備積立金額	D	236,045,832円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	271,442,942円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,980,286,637口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	340円
	1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,980,286円

			( 自 平成28年10月8日 至 平成28年11月7日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	4,445,775円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	18,171,725円
	分配準備積立金額	D	220,092,029円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	242,709,529円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,178,407,994口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	338円
	1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,178,407円

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	前期 ( 自 平成27年11月10日 至 平成28年 5月 9日 )	当期 ( 自 平成28年 5月10日 至 平成28年11月 7日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同 左
		また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 [ 平成28年5月9日現在 ]	当期 [ 平成28年11月7日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 [ 平成28年5月9日現在 ]	当期 [ 平成28年11月7日現在 ]
種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△44,025,158	△81,197,261
合計	△44,025,158	△81,197,261

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。