有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年2月6日-平成27年8月5日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第24特定期間 自 平成27年 2月 6日 至 平成27年 8月 5日
1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

第23特定期間末 (平成27年 2月 5日現在)				第24特定期間末 (平成27年 8月 5日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			46,708,893,461口				45,396,771,702口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損	4,111,203,784円			元本の欠損	3,882,565,412円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	0.9120円			1口当たりの純資産額	0.9145円
		(1万口当たりの純資産額)	(9,120円)			(1万口当たりの純資産額)	(9,145円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第23特定期間 自 平成26年 8月 6日 至 平成27年 2月 5日					第24特定期間 自 平成27年 2月 6日 至 平成27年 8月 5日
1.	運用に係る権限を委託するための費用				1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、この信託の純資産総額に、この信託の純資産総額と別に定める追加型証券投資信託の純資産総額とを合算した額に応じて段階的に定める次に掲げる率に応じて求めた率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。 100億円以下の部分に対して 年1万分の55 100億円超300億円以下の部分に対して 年1万分の50 300億円超500億円以下の部分に対して 年1万分の45 500億円超1,000億円以下の部分に対して 年1万分の40 1,000億円超の部分に対して 年1万分の35					信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、この信託の純資産総額に、この信託の純資産総額と別に定める追加型証券投資信託の純資産総額とを合算した額に応じて段階的に定める次に掲げる率に応じて求めた率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。 100億円以下の部分に対して 年1万分の55 100億円超300億円以下の部分に対して 年1万分の50 300億円超500億円以下の部分に対して 年1万分の45 500億円超1,000億円以下の部分に対して 年1万分の40 1,000億円超の部分に対して 年1万分の35
2.	分配金の計算過程				2.	分配金の計算過程
	第132計算期 平成26年 8月 6日 平成26年 9月 5日 計算期末における分配対象金額5,324,130,097円(1万口当たり1,060.16円)のうち、301,313,695円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。					第138計算期 平成27年 2月 6日 平成27年 3月 5日 計算期末における分配対象金額8,729,106,673円(1万口当たり1,872.43円)のうち、303,020,508円(1万口当たり65.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	187,027,205円			費用控除後の配当等収益額	A	162,589,892円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	894,789,446円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,348,847,112円			収益調整金額	C	2,684,433,467円
	分配準備積立金額	D	1,893,466,334円			分配準備積立金額	D	5,882,083,314円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,324,130,097円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,729,106,673円
	当ファンドの期末残存口数	F	50,218,949,220口			当ファンドの期末残存口数	F	46,618,539,737口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,060.16円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,872.43円
	1万口当たり分配金額	H	60.00円			1万口当たり分配金額	H	65.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	301,313,695円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	303,020,508円
	第133計算期 平成26年 9月 6日 平成26年10月 6日 計算期末における分配対象金額5,723,488,238円(1万口当たり1,157.28円)のうち、296,732,926円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。					第139計算期 平成27年 3月 6日 平成27年 4月 6日 計算期末における分配対象金額8,499,343,385円(1万口当たり1,842.50円)のうち、299,838,695円(1万口当たり65.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	192,525,139円			費用控除後の配当等収益額	A	153,906,737円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	575,112,302円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,379,207,116円			収益調整金額	C	2,744,699,795円
	分配準備積立金額	D	2,576,643,681円			分配準備積立金額	D	5,600,736,853円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,723,488,238円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,499,343,385円
	当ファンドの期末残存口数	F	49,455,487,791口			当ファンドの期末残存口数	F	46,129,030,014口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,157.28円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,842.50円
	1万口当たり分配金額	H	60.00円			1万口当たり分配金額	H	65.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	296,732,926円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	299,838,695円
	第134計算期 平成26年10月 7日 平成26年11月 5日 計算期末における分配対象金額7,478,486,223円(1万口当たり1,518.18円)のうち、295,549,305円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。					第140計算期 平成27年 4月 7日 平成27年 5月 7日 計算期末における分配対象金額8,327,753,884円(1万口当たり1,812.20円)のうち、298,697,198円(1万口当たり65.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	205,357,005円			費用控除後の配当等収益額	A	154,298,873円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,863,226,309円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,411,088,577円			収益調整金額	C	2,795,810,290円
	分配準備積立金額	D	2,998,814,332円			分配準備積立金額	D	5,377,644,721円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,478,486,223円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,327,753,884円
	当ファンドの期末残存口数	F	49,258,217,661口			当ファンドの期末残存口数	F	45,953,415,195口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,518.18円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,812.20円
	1万口当たり分配金額	H	60.00円			1万口当たり分配金額	H	65.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	295,549,305円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	298,697,198円
	第135計算期 平成26年11月 6日 平成26年12月 5日 計算期末における分配対象金額9,385,957,864円(1万口当たり1,962.81円)のうち、286,910,258円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。					第141計算期 平成27年 5月 8日 平成27年 6月 5日 計算期末における分配対象金額8,976,396,023円(1万口当たり1,953.55円)のうち、298,666,418円(1万口当たり65.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	187,596,414円			費用控除後の配当等収益額	A	170,490,417円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,212,723,487円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	772,400,265円
	収益調整金額	C	2,470,483,310円			収益調整金額	C	2,881,730,477円
	分配準備積立金額	D	4,515,154,653円			分配準備積立金額	D	5,151,774,864円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,385,957,864円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,976,396,023円
	当ファンドの期末残存口数	F	47,818,376,405口			当ファンドの期末残存口数	F	45,948,679,737口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,962.81円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,953.55円
	1万口当たり分配金額	H	60.00円			1万口当たり分配金額	H	65.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	286,910,258円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	298,666,418円
	第136計算期 平成26年12月 6日 平成27年 1月 5日 計算期末における分配対象金額9,097,748,822円(1万口当たり1,933.74円)のうち、282,282,063円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。					第142計算期 平成27年 6月 6日 平成27年 7月 6日 計算期末における分配対象金額8,783,332,532円(1万口当たり1,917.41円)のうち、297,750,669円(1万口当たり65.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	134,210,077円			費用控除後の配当等収益額	A	126,704,841円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,598,606,284円			収益調整金額	C	2,971,453,651円
	分配準備積立金額	D	6,364,932,461円			分配準備積立金額	D	5,685,174,040円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,097,748,822円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,783,332,532円
	当ファンドの期末残存口数	F	47,047,010,573口			当ファンドの期末残存口数	F	45,807,795,256口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,933.74円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,917.41円
	1万口当たり分配金額	H	60.00円			1万口当たり分配金額	H	65.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	282,282,063円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	297,750,669円
	第137計算期 平成27年 1月 6日 平成27年 2月 5日 計算期末における分配対象金額8,882,491,070円(1万口当たり1,901.65円)のうち、303,607,807円(1万口当たり65.00円)を分配金額としております。					第143計算期 平成27年 7月 7日 平成27年 8月 5日 計算期末における分配対象金額8,576,697,892円(1万口当たり1,889.26円)のうち、295,079,016円(1万口当たり65.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	125,137,652円			費用控除後の配当等収益額	A	162,445,313円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,642,492,113円			収益調整金額	C	2,961,114,486円
	分配準備積立金額	D	6,114,861,305円			分配準備積立金額	D	5,453,138,093円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,882,491,070円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,576,697,892円
	当ファンドの期末残存口数	F	46,708,893,461口			当ファンドの期末残存口数	F	45,396,771,702口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,901.65円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,889.26円
	1万口当たり分配金額	H	65.00円			1万口当たり分配金額	H	65.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	303,607,807円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	295,079,016円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

第23特定期間 自 平成26年 8月 6日 至 平成27年 2月 5日	第24特定期間 自 平成27年 2月 6日 至 平成27年 8月 5日
(1)金融商品に対する取組方針	(1)金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなど)、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。	同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制	(3)金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。	同左
①市場リスクの管理	①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	同左
②信用リスクの管理	②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。	同左
③流動性リスクの管理	③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

第23特定期間末 (平成27年 2月 5日現在)	第24特定期間末 (平成27年 8月 5日現在)
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
有価証券	有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第23特定期間末 (平成27年 2月 5日現在)	第24特定期間末 (平成27年 8月 5日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△367,055,089	564,599,685
合計	△367,055,089	564,599,685

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

第23特定期間 自 平成26年 8月 6日 至 平成27年 2月 5日	第24特定期間 自 平成27年 2月 6日 至 平成27年 8月 5日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

第24特定期間 自 平成27年 2月 6日 至 平成27年 8月 5日

該当事項はありません。

(元本の増減)

第23特定期間末 (平成27年 2月 5日現在)		第24特定期間末 (平成27年 8月 5日現在)
期首元本額	50,708,848,535円	期首元本額	46,708,893,461円
期中追加設定元本額	5,861,019,782円	期中追加設定元本額	4,496,405,274円
期中一部解約元本額	9,860,974,856円	期中一部解約元本額	5,808,527,033円