有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年2月28日-平成30年8月27日)

グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 8月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	4,036,061,833
コール・ローン	729,215,859
株式	165,678,056,510
派生商品評価勘定	136,779
未収入金	2,395,899,373
未収配当金	169,216,687
流動資産合計	173,008,587,041
資産合計	173,008,587,041
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	129,259
未払解約金	1,176,351,851
未払利息	1,298
流動負債合計	1,176,482,408
負債合計	1,176,482,408
純資産の部
元本等
元本	20,885,484,572
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	150,946,620,061
元本等合計	171,832,104,633
純資産合計	171,832,104,633
負債純資産合計	173,008,587,041

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 8月27日現在]
1.	期首	平成30年 2月28日
	期首元本額	28,379,735,847円
	期中追加設定元本額	353,792,604円
	期中一部解約元本額	7,848,043,879円
	元本の内訳※
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)	215,429,349円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)	1,026,451,866円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	19,449,462,102円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)	194,141,255円
	合計	20,885,484,572円
2.	受益権の総数	20,885,484,572口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 2月28日 至 平成30年 8月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 8月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 8月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	3,909,662,418
合計	3,909,662,418

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[平成30年 8月27日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	1,075,908,854	―	1,075,901,334	7,520
合計		1,075,908,854	―	1,075,901,334	7,520

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 8月27日現在]
1口当たり純資産額	8.2273円
(1万口当たり純資産額)	(82,273円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	武田薬品工業	321,700	4,651.00	1,496,226,700
	塩野義製薬	255,100	6,345.00	1,618,609,500
	中外製薬	164,800	6,310.00	1,039,888,000
	エーザイ	539,500	9,793.00	5,283,323,500
	小野薬品工業	568,400	2,860.00	1,625,624,000
円 小計		1,849,500		11,063,671,700
アメリカドル	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	102,606	69.21	7,101,361.26
	ABBOTT LABORATORIES	509,821	66.10	33,699,168.10
	ACADIA HEALTHCARE CO INC	259,640	39.94	10,370,021.60
	AETNA INC	36,455	197.27	7,191,477.85
	ANTHEM INC	92,371	265.38	24,513,415.98
	ATHENAHEALTH INC	113,974	152.12	17,337,724.88
	BAXTER INTERNATIONAL INC	110,855	72.35	8,020,359.25
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,740,233	34.72	60,420,889.76
	CARDINAL HEALTH INC	147,865	51.83	7,663,842.95
	CENTENE CORP	60,078	145.24	8,725,728.72
	CERNER CORP	100,529	65.42	6,576,607.18
	CIGNA CORP	40,796	185.72	7,576,633.12
	DANAHER CORP	251,717	100.15	25,209,457.55
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	135,612	141.73	19,220,288.76
	HCA HEALTHCARE INC	175,012	131.36	22,989,576.32
	HMS HOLDINGS CORP	414,111	31.46	13,027,932.06
	HUMANA INC	27,746	331.44	9,196,134.24
	LIFEPOINT HEALTH INC	82,630	64.35	5,317,240.50
	MCKESSON CORP	116,772	129.67	15,141,825.24
	MEDTRONIC PLC	674,388	95.55	64,437,773.40
	MOLINA HEALTHCARE INC	51,136	138.09	7,061,370.24
	NUVASIVE INC	89,726	69.96	6,277,230.96
	ORASURE TECHNOLOGIES INC	227,935	16.15	3,681,150.25
	STRYKER CORP	207,359	169.98	35,246,882.82
	UNITEDHEALTH GROUP INC	325,046	264.28	85,903,156.88
	WELLCARE HEALTH PLANS INC	73,094	303.21	22,162,831.74
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	119,988	125.40	15,046,495.20
	ALKERMES PLC	772,263	44.85	34,635,995.55
	ALLERGAN PLC	302,305	186.86	56,488,712.30
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	133,344	96.87	12,917,033.28
	ARENA PHARMACEUTICALS INC	273,561	36.97	10,113,550.17
	BIOGEN INC	58,157	342.33	19,908,885.81
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,373,485	59.97	82,367,895.45
	CELGENE CORP	164,098	89.93	14,757,333.14
	ELI LILLY & CO	670,974	105.77	70,968,919.98
	GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS IN	242,815	49.25	11,958,638.75
	HERON THERAPEUTICS INC	137,554	39.25	5,398,994.50
	INCYTE CORP	259,684	70.08	18,198,654.72
	IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	983,027	18.58	18,264,641.66
	JOHNSON & JOHNSON	256,833	135.95	34,916,446.35
	MEDICINES COMPANY	693,709	38.92	26,999,154.28
	MYLAN NV	627,039	38.69	24,260,138.91
	PORTOLA PHARMACEUTICALS INC	93,040	28.17	2,620,936.80
	REGENERON PHARMACEUTICALS	85,662	376.33	32,237,180.46
	SEATTLE GENETICS INC	371,117	74.59	27,681,617.03
	SPARK THERAPEUTICS INC	76,656	60.64	4,648,419.84
	SYNEOS HEALTH INC	144,777	49.05	7,101,311.85
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	495,860	23.02	11,414,697.20
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	204,535	234.71	48,006,409.85
	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN	181,822	75.97	13,813,017.34
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	140,978	176.84	24,930,549.52
	ZEALAND PHARMA A/S-ADR	119,924	14.51	1,740,097.24
アメリカドル 小計		15,150,714		1,165,465,808.79
				(129,599,797,937)
イギリスポンド	SMITH & NEPHEW PLC	843,801	13.73	11,585,387.73
	ASTRAZENECA PLC	716,559	58.86	42,176,662.74
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	134,795	19.06	2,569,192.70
イギリスポンド 小計		1,695,155		56,331,243.17
				(8,053,677,836)
スイスフラン	ZUR ROSE GROUP AG	35,561	135.80	4,829,183.80
	NOVARTIS AG-REG	670,982	82.26	55,194,979.32
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	112,266	240.95	27,050,492.70
	TECAN GROUP AG-REG	3,324	226.00	751,224.00
スイスフラン 小計		822,133		87,825,879.82
				(9,938,376,560)
香港ドル	SINO BIOPHARMACEUTICAL	3,234,180	10.10	32,665,218.00
香港ドル 小計		3,234,180		32,665,218.00
				(462,866,139)
デンマーククローネ	GENMAB A/S	79,329	1,066.00	84,564,714.00
デンマーククローネ 小計		79,329		84,564,714.00
				(1,466,352,140)
ユーロ	ESSILOR INTERNATIONAL	93,281	124.35	11,599,492.35
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	184,425	37.96	7,000,773.00
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	51,365	37.88	1,945,963.02
	UCB SA	237,714	79.20	18,826,948.80
ユーロ 小計		566,785		39,373,177.17
				(5,093,314,198)
合 計		23,397,796		165,678,056,510
				(154,614,384,810)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	52銘柄	100.00%	78.22%
イギリスポンド	株式	3銘柄	100.00%	4.86%
スイスフラン	株式	4銘柄	100.00%	6.00%
香港ドル	株式	1銘柄	100.00%	0.28%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.00%	0.89%
ユーロ	株式	4銘柄	100.00%	3.07%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。