有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年3月2日-令和3年8月27日)

グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 8月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	7,519,392,938
コール・ローン	341,436,826
株式	152,823,019,557
派生商品評価勘定	925,746
未収入金	3,822,825,962
未収配当金	218,498,621
流動資産合計	164,726,099,650
資産合計	164,726,099,650
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	763,826
未払金	3,454,935,410
未払解約金	36,973,216
未払利息	483
流動負債合計	3,492,672,935
負債合計	3,492,672,935
純資産の部
元本等
元本	13,386,918,645
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	147,846,508,070
元本等合計	161,233,426,715
純資産合計	161,233,426,715
負債純資産合計	164,726,099,650

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) [令和 3年 8月27日現在] 当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 8月27日現在]
1.	期首	令和 3年 3月 2日
	期首元本額	15,975,943,347円
	期中追加設定元本額	2,084,372,226円
	期中一部解約元本額	4,673,396,928円
	元本の内訳※
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)	168,636,560円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)	694,333,946円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	12,126,471,868円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)	397,476,271円
	合計	13,386,918,645円
2.	受益権の総数	13,386,918,645口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 3月 2日 至 令和 3年 8月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 8月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 8月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	4,265,710,828
合計	4,265,710,828

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 3年 8月27日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	142,122,808	―	141,419,292	△703,516
	ユーロ	39,300,443	―	39,240,133	△60,310
	売建
	アメリカドル	78,790,654	―	78,734,552	56,102
	イギリスポンド	124,773,454	―	123,914,839	858,615
	香港ドル	7,797,488	―	7,786,459	11,029
合計		392,784,847	―	391,095,275	161,920

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 8月27日現在]
1口当たり純資産額	12.0441円
(1万口当たり純資産額)	(120,441円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	協和キリン	249,700	3,550.00	886,435,000
	アステラス製薬	1,134,900	1,839.00	2,087,081,100
	日本新薬	50,700	8,720.00	442,104,000
	エーザイ	375,300	9,040.00	3,392,712,000
	小野薬品工業	567,300	2,579.00	1,463,066,700
	第一三共	1,084,900	2,558.00	2,775,174,200
円 小計		3,462,800		11,046,573,000
アメリカドル	ALIGN TECHNOLOGY INC	23,292	696.56	16,224,275.52
	BAXTER INTERNATIONAL INC	262,097	73.77	19,334,895.69
	BECTON DICKINSON AND CO	116,306	247.53	28,789,224.18
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,088,866	44.66	48,628,755.56
	CENTENE CORP	218,594	63.58	13,898,206.52
	DANAHER CORP	169,742	318.34	54,035,668.28
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	425,461	116.96	49,761,918.56
	ENCOMPASS HEALTH CORP	166,520	77.09	12,837,026.80
	HCA HEALTHCARE INC	122,456	251.04	30,741,354.24
	HOLOGIC INC	190,486	78.06	14,869,337.16
	HUMANA INC	65,117	402.75	26,225,871.75
	INARI MEDICAL INC	36,480	79.54	2,901,619.20
	INSULET CORP	37,047	294.13	10,896,634.11
	INTEGRA LIFESCIENCES HOLDING	98,793	72.16	7,128,902.88
	INTUITIVE SURGICAL INC	5,900	1,042.25	6,149,275.00
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	50,343	301.63	15,184,959.09
	LHC GROUP INC	29,320	177.08	5,191,985.60
	MASIMO CORP	27,966	276.32	7,727,565.12
	MOLINA HEALTHCARE INC	38,856	264.13	10,263,035.28
	QUIDEL CORP	49,845	124.73	6,217,166.85
	STRYKER CORP	123,960	271.15	33,611,754.00
	TELEFLEX INC	49,079	385.96	18,942,530.84
	UNITEDHEALTH GROUP INC	238,678	416.85	99,492,924.30
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	160,329	173.59	27,831,511.11
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	74,548	202.39	15,087,769.72
	ALX ONCOLOGY HOLDINGS INC	124,558	74.00	9,217,292.00
	AMICUS THERAPEUTICS INC	716,617	10.86	7,782,460.62
	APELLIS PHARMACEUTICALS INC	104,467	64.18	6,704,692.06
	ARENA PHARMACEUTICALS INC	222,677	50.76	11,303,084.52
	ARGENX SE - ADR	25,061	343.66	8,612,463.26
	ASCENDIS PHARMA A/S - ADR	64,934	149.70	9,720,619.80
	BEIGENE LTD-ADR	14,546	282.82	4,113,899.72
	BIO-TECHNE CORP	16,980	493.19	8,374,366.20
	BLUEPRINT MEDICINES CORP	96,595	92.66	8,950,492.70
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	912,873	66.99	61,153,362.27
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	324,231	32.77	10,625,049.87
	ELI LILLY & CO	338,735	261.32	88,518,230.20
	EXACT SCIENCES CORP	115,746	101.41	11,737,801.86
	HUTCHMED CHINA-ADR	112,095	37.01	4,148,635.95
	ILLUMINA INC	46,071	470.86	21,692,991.06
	INVITAE CORP	75,500	27.75	2,095,125.00
	IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	794,005	13.06	10,369,705.30
	KODIAK SCIENCES INC	74,689	93.59	6,990,143.51
	KYMERA THERAPEUTICS INC	138,620	58.55	8,116,201.00
	MIRATI THERAPEUTICS INC	24,006	162.80	3,908,176.80
	PFIZER INC	1,667,767	47.38	79,018,800.46
	SAGE THERAPEUTICS INC	73,901	42.92	3,171,830.92
	SEAGEN INC	137,669	168.94	23,257,800.86
	SYNEOS HEALTH INC	241,000	91.15	21,967,150.00
	VERVE THERAPEUTICS INC	108,495	65.81	7,140,055.95
	VIATRIS INC	221,846	14.29	3,170,179.34
	ZAI LAB LTD-ADR	26,568	136.87	3,636,362.16
	ZOETIS INC	120,878	204.02	24,661,529.56
アメリカドル 小計		10,811,211		1,052,132,670.31
				(115,734,593,734)
イギリスポンド	CONVATEC GROUP PLC	284,146	2.27	645,863.85
	SMITH & NEPHEW PLC	652,115	14.11	9,204,603.22
	ABCAM PLC	47,735	15.21	726,049.35
	ASTRAZENECA PLC	596,274	85.80	51,160,309.20
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	127,016	25.25	3,207,154.00
イギリスポンド 小計		1,707,286		64,943,979.62
				(9,772,120,613)
スイスフラン	NOVARTIS AG-REG	626,005	84.24	52,734,661.20
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	42,906	365.75	15,692,869.50
	TECAN GROUP AG-REG	11,877	567.00	6,734,259.00
スイスフラン 小計		680,788		75,161,789.70
				(9,005,134,023)
香港ドル	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	2,400,000	13.36	32,064,000.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	2,034,000	10.04	20,421,360.00
	EVEREST MEDICINES LTD	973,700	46.10	44,887,570.00
	HUTCHMED CHINA LTD	314,324	58.25	18,309,373.00
	INNOCARE PHARMA LTD	1,794,000	19.96	35,808,240.00
香港ドル 小計		7,516,024		151,490,543.00
				(2,139,046,467)
デンマーククローネ	GENMAB A/S	29,241	2,999.00	87,693,759.00
デンマーククローネ 小計		29,241		87,693,759.00
				(1,523,240,593)
ユーロ	DIASORIN SPA	25,119	185.75	4,665,854.25
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	211,293	38.03	8,036,529.25
	UCB SA	155,391	97.74	15,187,916.34
ユーロ 小計		391,803		27,890,299.84
				(3,602,311,127)
合 計		24,599,153		152,823,019,557
				(141,776,446,557)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	53銘柄	100.00%	75.73%
イギリスポンド	株式	5銘柄	100.00%	6.39%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.00%	5.89%
香港ドル	株式	5銘柄	100.00%	1.40%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.00%	1.00%
ユーロ	株式	3銘柄	100.00%	2.36%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。