有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/08/30-2023/02/27)

グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 5年 2月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	4,719,357,094
コール・ローン	741,026,486
株式	200,473,996,189
派生商品評価勘定	158,279
未収入金	1,245,735,152
未収配当金	360,090,470
流動資産合計	207,540,363,670
資産合計	207,540,363,670
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	174,697
未払金	532,009,871
未払解約金	92,652,272
未払利息	1,319
流動負債合計	624,838,159
負債合計	624,838,159
純資産の部
元本等
元本	15,907,553,989
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	191,007,971,522
元本等合計	206,915,525,511
純資産合計	206,915,525,511
負債純資産合計	207,540,363,670

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 5年 2月27日現在]
1.	期首	令和 4年 8月30日
	期首元本額	13,827,314,526円
	期中追加設定元本額	3,346,750,848円
	期中一部解約元本額	1,266,511,385円
	元本の内訳※
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)	131,421,523円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)	628,449,362円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	14,672,778,066円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)	474,905,038円
	合計	15,907,553,989円
2.	受益権の総数	15,907,553,989口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 4年 8月30日 至 令和 5年 2月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 5年 2月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 5年 2月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△5,529,269,540
合計	△5,529,269,540

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 5年 2月27日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	10,405,205	―	10,563,484	158,279
	売建
	アメリカドル	2,061,936	―	2,079,277	△17,341
	香港ドル	10,405,205	―	10,562,561	△157,356
合計		22,872,346	―	23,205,322	△16,418

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 5年 2月27日現在]
1口当たり純資産額	13.0074円
(1万口当たり純資産額)	(130,074円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	協和キリン	365,900	2,903.00	1,062,207,700
	アステラス製薬	1,153,100	1,923.00	2,217,411,300
	中外製薬	441,900	3,425.00	1,513,507,500
	エーザイ	292,500	7,437.00	2,175,322,500
	小野薬品工業	433,300	2,812.50	1,218,656,250
	第一三共	962,900	4,324.00	4,163,579,600
円 小計		3,649,600		12,350,684,850
アメリカドル	ABBOTT LABORATORIES	195,905	100.46	19,680,616.30
	AGILON HEALTH INC	369,099	21.12	7,795,370.88
	AMEDISYS INC	52,258	91.82	4,798,329.56
	AMERISOURCEBERGEN CORP	127,734	158.57	20,254,780.38
	BECTON DICKINSON AND CO	105,480	237.92	25,095,801.60
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	716,844	47.01	33,698,836.44
	CENTENE CORP	410,766	70.28	28,868,634.48
	DEXCOM INC	160,859	110.09	17,708,967.31
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	321,006	76.25	24,476,707.50
	ENCOMPASS HEALTH CORP	197,824	60.22	11,912,961.28
	HCA HEALTHCARE INC	93,863	249.14	23,385,027.82
	HOLOGIC INC	203,357	80.10	16,288,895.70
	HUMANA INC	61,687	507.42	31,301,217.54
	INARI MEDICAL INC	108,986	56.36	6,142,450.96
	INSULET CORP	62,423	294.35	18,374,210.05
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	59,808	242.30	14,491,478.40
	MOLINA HEALTHCARE INC	64,111	287.29	18,418,449.19
	STRYKER CORP	134,155	262.31	35,190,198.05
	TELEFLEX INC	53,641	235.18	12,615,290.38
	UNITEDHEALTH GROUP INC	263,936	484.33	127,832,122.88
	ABCAM PLC-SPON ADR	418,763	14.26	5,971,560.38
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	182,327	141.20	25,744,572.40
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	73,511	189.78	13,950,917.58
	APELLIS PHARMACEUTICALS INC	73,330	66.69	4,890,377.70
	ARGENX SE - ADR	35,021	366.53	12,836,247.13
	ASCENDIS PHARMA A/S - ADR	70,170	113.39	7,956,576.30
	AVANTOR INC	388,296	24.62	9,559,847.52
	BIO-TECHNE CORP	80,686	72.48	5,848,121.28
	BIOGEN INC	60,316	270.02	16,286,526.32
	BLUEPRINT MEDICINES CORP	49,398	37.97	1,875,642.06
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	95,616	70.18	6,710,330.88
	DANAHER CORP	226,478	249.12	56,420,199.36
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	301,707	11.68	3,523,937.76
	ELI LILLY & CO	279,219	321.64	89,807,999.16
	EXACT SCIENCES CORP	197,922	60.05	11,885,216.10
	HORIZON THERAPEUTICS PLC	42,459	110.50	4,691,719.50
	ICON PLC	34,110	223.50	7,623,585.00
	ILLUMINA INC	84,467	196.59	16,605,367.53
	IMMUNOCORE HOLDINGS PLC-ADR	89,882	55.01	4,944,408.82
	KARUNA THERAPEUTICS INC	15,963	197.75	3,156,683.25
	MERCK & CO. INC.	859,354	109.89	94,434,411.06
	MODERNA INC	40,788	139.26	5,680,136.88
	PFIZER INC	1,626,403	41.75	67,902,325.25
	PTC THERAPEUTICS INC	150,666	43.24	6,514,797.84
	REGENERON PHARMACEUTICALS	18,164	756.99	13,749,966.36
	REPLIGEN CORP	56,052	173.44	9,721,658.88
	REVOLUTION MEDICINES INC	100,416	24.33	2,443,121.28
	SAGE THERAPEUTICS INC	87,791	40.81	3,582,750.71
	SAREPTA THERAPEUTICS INC	31,437	123.06	3,868,637.22
	SEAGEN INC	108,567	161.37	17,519,456.79
	SYNEOS HEALTH INC	209,467	37.87	7,932,515.29
	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN	75,504	43.75	3,303,300.00
	UNITED THERAPEUTICS CORP	36,599	249.76	9,140,966.24
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	91,320	287.37	26,242,628.40
	WATERS CORP	36,143	314.05	11,350,709.15
	ZOETIS INC	207,934	166.33	34,585,662.22
アメリカドル 小計		10,299,988		1,126,593,226.30
				(153,520,858,947)
イギリスポンド	SMITH & NEPHEW PLC	765,583	12.15	9,301,833.45
	ASTRAZENECA PLC	598,241	111.00	66,404,751.00
	GSK PLC	1,509,686	14.45	21,814,962.70
イギリスポンド 小計		2,873,510		97,521,547.15
				(15,890,160,892)
スイスフラン	LONZA GROUP AG-REG	30,115	567.00	17,075,205.00
	NOVARTIS AG-REG	602,547	80.69	48,619,517.43
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	67,432	275.75	18,594,374.00
	TECAN GROUP AG-REG	13,963	388.00	5,417,644.00
スイスフラン 小計		714,057		89,706,740.43
				(12,996,712,553)
香港ドル	EVEREST MEDICINES LTD	621,000	17.30	10,743,300.00
	INNOCARE PHARMA LTD	600,500	8.96	5,380,480.00
香港ドル 小計		1,221,500		16,123,780.00
				(279,908,820)
デンマーククローネ	GENMAB A/S	37,621	2,661.00	100,109,481.00
デンマーククローネ 小計		37,621		100,109,481.00
				(1,933,114,078)
ユーロ	DIASORIN SPA	66,549	113.30	7,540,001.70
	UCB SA	205,692	81.80	16,825,605.60
ユーロ 小計		272,241		24,365,607.30
				(3,502,556,049)
合 計		19,068,517		200,473,996,189
				(188,123,311,339)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	56銘柄	100.00%	76.58%
イギリスポンド	株式	3銘柄	100.00%	7.93%
スイスフラン	株式	4銘柄	100.00%	6.48%
香港ドル	株式	2銘柄	100.00%	0.14%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.00%	0.96%
ユーロ	株式	2銘柄	100.00%	1.75%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。