有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/08/29-2024/02/27)

グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 2月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	4,876,987,299
コール・ローン	748,651,237
株式	208,276,423,578
派生商品評価勘定	50,286
未収入金	2,447,749,498
未収配当金	328,402,795
流動資産合計	216,678,264,693
資産合計	216,678,264,693
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,982,462
未払金	293,514,813
未払解約金	1,230,191,928
未払利息	41
流動負債合計	1,526,689,244
負債合計	1,526,689,244
純資産の部
元本等
元本	12,663,076,663
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	202,488,498,786
元本等合計	215,151,575,449
純資産合計	215,151,575,449
負債純資産合計	216,678,264,693

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 2月27日現在]
1.	期首	2023年 8月29日
	期首元本額	13,340,768,257円
	期中追加設定元本額	2,222,477,488円
	期中一部解約元本額	2,900,169,082円
	元本の内訳※
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)	90,586,579円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)	609,370,888円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	11,639,630,713円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)	323,488,483円
	合計	12,663,076,663円
2.	受益権の総数	12,663,076,663口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 8月29日 至 2024年 2月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 2月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 2月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	12,361,688,657
合計	12,361,688,657

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[2024年 2月27日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	331,611,660	―	331,661,946	50,286
	売建
	アメリカドル	1,201,071,948	―	1,204,054,410	△2,982,462
合計		1,532,683,608	―	1,535,716,356	△2,932,176

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 2月27日現在]
1口当たり純資産額	16.9905円
(1万口当たり純資産額)	(169,905円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	中外製薬	476,500	6,000.00	2,859,000,000
	エーザイ	247,800	6,242.00	1,546,767,600
	第一三共	808,600	5,136.00	4,152,969,600
	大塚ホールディングス	289,300	6,074.00	1,757,208,200
円 小計		1,822,200		10,315,945,400
アメリカドル	ABBOTT LABORATORIES	246,143	118.69	29,214,712.67
	AGILON HEALTH INC	414,163	6.17	2,555,385.71
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	555,463	66.67	37,032,718.21
	CENCORA INC	130,188	238.34	31,029,007.92
	CENTENE CORP	370,879	80.23	29,755,622.17
	DEXCOM INC	136,634	116.17	15,872,771.78
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	270,405	86.15	23,295,390.75
	ENCOMPASS HEALTH CORP	163,768	75.39	12,346,469.52
	GUARDANT HEALTH INC	75,505	20.14	1,520,670.70
	HCA HEALTHCARE INC	97,717	313.20	30,604,964.40
	HOLOGIC INC	168,358	74.81	12,594,861.98
	HUMANA INC	46,490	359.95	16,734,075.50
	INARI MEDICAL INC	90,227	56.37	5,086,095.99
	INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	11,329	182.26	2,064,823.54
	INSULET CORP	60,215	168.83	10,166,098.45
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	61,744	215.47	13,303,979.68
	MOLINA HEALTHCARE INC	57,582	401.70	23,130,689.40
	SHOCKWAVE MEDICAL INC	41,569	259.89	10,803,367.41
	STRYKER CORP	100,464	352.46	35,409,541.44
	TELEFLEX INC	30,411	227.84	6,928,842.24
	UNITEDHEALTH GROUP INC	204,682	525.32	107,523,548.24
	ABBVIE INC	188,483	178.81	33,702,645.23
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	135,705	131.49	17,843,850.45
	ALKERMES PLC	154,019	30.04	4,626,730.76
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	68,664	158.66	10,894,230.24
	AMGEN INC	15,369	286.37	4,401,220.53
	APELLIS PHARMACEUTICALS INC	104,144	71.73	7,470,249.12
	ARGENX SE - ADR	37,777	410.35	15,501,791.95
	ASCENDIS PHARMA A/S - ADR	44,236	157.54	6,968,939.44
	BIO-TECHNE CORP	66,792	71.91	4,803,012.72
	BIOGEN INC	50,537	223.71	11,305,632.27
	BLUEPRINT MEDICINES CORP	44,081	95.05	4,189,899.05
	BRIDGEBIO PHARMA INC	104,410	34.87	3,640,776.70
	DANAHER CORP	195,318	251.65	49,151,774.70
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	419,864	16.26	6,826,988.64
	ELI LILLY & CO	168,363	771.92	129,962,766.96
	EXACT SCIENCES CORP	133,117	57.51	7,655,558.67
	GILEAD SCIENCES INC	53,418	72.95	3,896,843.10
	ICON PLC	58,576	318.73	18,669,928.48
	ILLUMINA INC	80,922	136.97	11,083,886.34
	IMMUNOCORE HOLDINGS PLC-ADR	92,548	70.97	6,568,131.56
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	54,090	67.00	3,624,030.00
	MERCK & CO. INC.	661,695	128.84	85,252,783.80
	MODERNA INC	29,873	94.02	2,808,659.46
	PFIZER INC	416,338	27.18	11,316,066.84
	PTC THERAPEUTICS INC	92,793	27.95	2,593,564.35
	QIAGEN N.V.	168,095	43.56	7,322,218.20
	REGENERON PHARMACEUTICALS	20,639	989.28	20,417,749.92
	REPLIGEN CORP	46,409	191.79	8,900,782.11
	REVOLUTION MEDICINES INC	198,765	30.38	6,038,480.70
	SAGE THERAPEUTICS INC	78,377	22.63	1,773,671.51
	SAREPTA THERAPEUTICS INC	42,602	137.65	5,864,165.30
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	37,531	563.48	21,147,967.88
	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN	92,664	50.25	4,656,366.00
	UNITED THERAPEUTICS CORP	30,292	223.58	6,772,685.36
	VAXCYTE INC	64,637	78.97	5,104,383.89
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	66,670	433.48	28,900,111.60
	WATERS CORP	29,921	327.03	9,785,064.63
	ZOETIS INC	153,401	197.04	30,226,133.04
アメリカドル 小計		7,835,071		1,078,643,379.20
				(162,508,411,510)
イギリスポンド	SMITH & NEPHEW PLC	214,043	11.25	2,409,053.96
	ASTRAZENECA PLC	447,340	102.54	45,870,243.60
	GSK PLC	1,538,967	16.74	25,771,541.38
イギリスポンド 小計		2,200,350		74,050,838.94
				(14,145,191,254)
スイスフラン	NOVARTIS AG-REG	530,173	91.36	48,436,605.28
	TECAN GROUP AG-REG	11,559	349.00	4,034,091.00
スイスフラン 小計		541,732		52,470,696.28
				(8,978,260,840)
デンマーククローネ	GENMAB A/S	29,414	2,007.00	59,033,898.00
	NOVO NORDISK A/S-B	453,725	844.10	382,989,272.50
デンマーククローネ 小計		483,139		442,023,170.50
				(9,689,147,897)
ユーロ	DIASORIN SPA	55,095	95.60	5,267,082.00
	UCB SA	112,638	96.64	10,885,336.32
ユーロ 小計		167,733		16,152,418.32
				(2,639,466,677)
合 計		13,050,225		208,276,423,578
				(197,960,478,178)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	59銘柄	100.00%	78.03%
イギリスポンド	株式	3銘柄	100.00%	6.79%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.00%	4.31%
デンマーククローネ	株式	2銘柄	100.00%	4.65%
ユーロ	株式	2銘柄	100.00%	1.27%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。