有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年8月28日-平成31年2月27日)

グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成31年 2月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	8,701,775,437
コール・ローン	371,587,772
株式	154,450,830,245
派生商品評価勘定	3,714,497
未収入金	6,845,346,266
未収配当金	81,314,497
流動資産合計	170,454,568,714
資産合計	170,454,568,714
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,924,709
未払金	3,577,821,404
未払解約金	149,078,169
未払利息	661
流動負債合計	3,730,824,943
負債合計	3,730,824,943
純資産の部
元本等
元本	20,324,264,317
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	146,399,479,454
元本等合計	166,723,743,771
純資産合計	166,723,743,771
負債純資産合計	170,454,568,714

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成31年 2月27日現在]
1.	期首	平成30年 8月28日
	期首元本額	20,885,484,572円
	期中追加設定元本額	1,536,167,542円
	期中一部解約元本額	2,097,387,797円
	元本の内訳※
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)	213,397,755円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)	1,054,459,743円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	18,806,689,251円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)	249,717,568円
	合計	20,324,264,317円
2.	受益権の総数	20,324,264,317口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 8月28日 至 平成31年 2月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年 2月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成31年 2月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	7,470,709,223
合計	7,470,709,223

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[平成31年 2月27日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	101,154,704	―	100,883,746	△270,958
	イギリスポンド	757,934,113	―	754,585,593	△3,348,520
	ユーロ	103,404,661	―	103,099,430	△305,231
	売建
	アメリカドル	1,037,602,325	―	1,033,887,828	3,714,497
合計		2,000,095,803	―	1,992,456,597	△210,212

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成31年 2月27日現在]
1口当たり純資産額	8.2032円
(1万口当たり純資産額)	(82,032円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	武田薬品工業	361,800	4,517.00	1,634,250,600
	中外製薬	160,400	7,580.00	1,215,832,000
	エーザイ	512,300	9,387.00	4,808,960,100
	小野薬品工業	553,100	2,316.50	1,281,256,150
	第一三共	318,700	4,211.00	1,342,045,700
円 小計		1,906,300		10,282,344,550
アメリカドル	ABBOTT LABORATORIES	867,962	76.75	66,616,083.50
	ACADIA HEALTHCARE CO INC	381,790	27.43	10,472,499.70
	ANTHEM INC	155,848	317.42	49,469,272.16
	BAXTER INTERNATIONAL INC	298,402	74.91	22,353,293.82
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,353,293	39.86	53,942,258.98
	CERNER CORP	210,316	57.00	11,988,012.00
	DANAHER CORP	249,724	123.21	30,768,494.04
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	152,233	168.13	25,594,934.29
	HCA HEALTHCARE INC	173,681	142.52	24,753,016.12
	HMS HOLDINGS CORP	362,557	34.42	12,479,211.94
	HUMANA INC	63,612	302.35	19,233,088.20
	KONINKLIJKE PHILIPS NVR- NY	89,215	39.74	3,545,404.10
	MCKESSON CORP	56,555	127.15	7,190,968.25
	MEDTRONIC PLC	368,757	91.29	33,663,826.53
	MOLINA HEALTHCARE INC	26,696	145.83	3,893,077.68
	NUVASIVE INC	89,039	58.50	5,208,781.50
	UNITEDHEALTH GROUP INC	315,814	262.98	83,052,765.72
	WELLCARE HEALTH PLANS INC	80,270	273.81	21,978,728.70
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	119,010	123.36	14,681,073.60
	ALKERMES PLC	744,263	33.92	25,245,400.96
	ALLERGAN PLC	341,073	136.61	46,593,982.53
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	140,349	81.70	11,466,513.30
	AMNEAL PHARMACEUTICALS INC	530,560	12.35	6,552,416.00
	ARENA PHARMACEUTICALS INC	318,911	50.37	16,063,547.07
	BEIGENE LTD-ADR	20,841	140.02	2,918,156.82
	BIO-TECHNE CORP	32,500	191.56	6,225,700.00
	BIOGEN INC	74,636	327.62	24,452,246.32
	BLUEBIRD BIO INC	162,161	152.62	24,749,011.82
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,362,859	50.16	68,361,007.44
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	112,785	29.05	3,276,404.25
	ELI LILLY & CO	623,043	124.67	77,674,770.81
	GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS IN	240,900	53.12	12,796,608.00
	HERON THERAPEUTICS INC	150,160	27.82	4,177,451.20
	INCYTE CORP	257,693	85.70	22,084,290.10
	IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	983,227	14.08	13,843,836.16
	MEDICINES COMPANY	693,709	25.01	17,349,662.09
	MYLAN NV	769,329	30.62	23,556,853.98
	PORTOLA PHARMACEUTICALS INC	98,500	30.28	2,982,580.00
	SEATTLE GENETICS INC	430,855	71.43	30,775,972.65
	SYNEOS HEALTH INC	143,635	51.60	7,411,566.00
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	730,500	16.94	12,374,670.00
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	176,144	253.99	44,738,814.56
	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN	180,386	61.51	11,095,542.86
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	167,861	188.92	31,712,300.12
	ZEALAND PHARMA A/S-ADR	118,944	14.61	1,737,771.84
アメリカドル 小計		15,020,598		1,051,101,867.71
				(116,241,355,550)
イギリスポンド	NMC HEALTH PLC	177,095	27.36	4,845,319.20
	SMITH & NEPHEW PLC	1,231,913	14.24	17,548,600.68
	ASTRAZENECA PLC	721,268	62.71	45,230,716.28
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	131,186	16.91	2,218,355.26
イギリスポンド 小計		2,261,462		69,842,991.42
				(10,239,680,972)
スイスフラン	ZUR ROSE GROUP AG	25,913	87.40	2,264,796.20
	NOVARTIS AG-REG	848,963	91.56	77,731,052.28
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	33,949	278.90	9,468,376.10
	TECAN GROUP AG-REG	7,659	227.00	1,738,593.00
スイスフラン 小計		916,484		91,202,817.58
				(10,087,943,652)
香港ドル	SINO BIOPHARMACEUTICAL	5,148,180	7.01	36,088,741.80
	WUXI APPTEC CO LTD-H	771,300	86.00	66,331,800.00
香港ドル 小計		5,919,480		102,420,541.80
				(1,443,105,433)
デンマーククローネ	GENMAB A/S	77,204	1,140.00	88,012,560.00
デンマーククローネ 小計		77,204		88,012,560.00
				(1,486,532,138)
ユーロ	ESSILORLUXOTTICA	51,758	108.40	5,610,567.20
	FRESENIUS SE & CO KGAA	114,254	48.59	5,551,601.86
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	228,358	35.00	7,992,530.00
	UCB SA	231,350	77.38	17,901,863.00
ユーロ 小計		625,720		37,056,562.06
				(4,669,867,950)
合 計		26,727,248		154,450,830,245
				(144,168,485,695)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	45銘柄	100.00%	75.26%
イギリスポンド	株式	4銘柄	100.00%	6.63%
スイスフラン	株式	4銘柄	100.00%	6.53%
香港ドル	株式	2銘柄	100.00%	0.93%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.00%	0.96%
ユーロ	株式	4銘柄	100.00%	3.02%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。