有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年8月28日-令和3年3月1日)

グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 3月 1日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	439,622,405
株式	157,620,060,782
派生商品評価勘定	37,851
未収入金	4,217,095,430
未収配当金	286,940,755
流動資産合計	162,563,757,223
資産合計	162,563,757,223
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	75,391
未払金	426,493,096
未払解約金	123,025,783
未払利息	782
流動負債合計	549,595,052
負債合計	549,595,052
純資産の部
元本等
元本	15,975,943,347
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	146,038,218,824
元本等合計	162,014,162,171
純資産合計	162,014,162,171
負債純資産合計	162,563,757,223

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 3月 1日現在]
1.	期首	令和 2年 8月28日
	期首元本額	13,555,394,288円
	期中追加設定元本額	5,295,484,241円
	期中一部解約元本額	2,874,935,182円
	元本の内訳※
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)	192,526,307円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)	755,230,016円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	14,528,657,926円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)	499,529,098円
	合計	15,975,943,347円
2.	受益権の総数	15,975,943,347口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 8月28日 至 令和 3年 3月 1日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 3月 1日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 3月 1日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△9,450,203,260
合計	△9,450,203,260

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 3年 3月 1日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	19,262,446	―	19,300,297	37,851
	売建
	アメリカドル	15,128,065	―	15,175,335	△47,270
	香港ドル	19,262,446	―	19,290,567	△28,121
合計		53,652,957	―	53,766,199	△37,540

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 3月 1日現在]
1口当たり純資産額	10.1411円
(1万口当たり純資産額)	(101,411円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	協和キリン	311,400	2,950.00	918,630,000
	アステラス製薬	1,134,400	1,710.50	1,940,391,200
	日本新薬	62,100	7,330.00	455,193,000
	エーザイ	454,300	7,405.00	3,364,091,500
	小野薬品工業	516,200	2,895.50	1,494,657,100
	第一三共	1,127,200	3,095.00	3,488,684,000
円 小計		3,605,600		11,661,646,800
アメリカドル	ABBOTT LABORATORIES	448,327	119.78	53,700,608.06
	AMEDISYS INC	26,664	253.64	6,763,056.96
	BAXTER INTERNATIONAL INC	306,931	77.69	23,845,469.39
	BECTON DICKINSON AND CO	136,203	241.15	32,845,353.45
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,275,132	38.78	49,449,618.96
	CENTENE CORP	232,680	58.54	13,621,087.20
	DANAHER CORP	198,780	219.67	43,666,002.60
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	498,242	83.10	41,403,910.20
	ENCOMPASS HEALTH CORP	196,980	80.44	15,845,071.20
	HCA HEALTHCARE INC	143,403	172.03	24,669,618.09
	HOLOGIC INC	223,072	72.09	16,081,260.48
	HUMANA INC	58,092	379.65	22,054,627.80
	INARI MEDICAL INC	43,154	104.60	4,513,908.40
	INTEGRA LIFESCIENCES HOLDING	116,865	68.34	7,986,554.10
	INTUITIVE SURGICAL INC	44,074	736.80	32,473,723.20
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	72,977	239.91	17,507,912.07
	LHC GROUP INC	34,682	181.71	6,302,066.22
	MASIMO CORP	33,082	250.73	8,294,649.86
	NUVASIVE INC	72,002	60.33	4,343,880.66
	QUIDEL CORP	45,009	164.26	7,393,178.34
	TELEFLEX INC	57,475	398.12	22,881,947.00
	UNITEDHEALTH GROUP INC	279,959	332.22	93,007,978.98
	ALKERMES PLC	698,665	19.04	13,302,581.60
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	87,300	148.10	12,929,130.00
	AMICUS THERAPEUTICS INC	533,591	12.28	6,552,497.48
	AMNEAL PHARMACEUTICALS INC	600,611	5.39	3,237,293.29
	APELLIS PHARMACEUTICALS INC	69,064	48.17	3,326,812.88
	ARENA PHARMACEUTICALS INC	220,161	80.35	17,689,936.35
	ARGENX SE - ADR	10,565	330.68	3,493,634.20
	ASCENDIS PHARMA A/S - ADR	19,719	154.97	3,055,853.43
	BEIGENE LTD-ADR	17,206	320.00	5,505,920.00
	BIO-TECHNE CORP	22,897	361.69	8,281,615.93
	BIOGEN INC	40,104	272.88	10,943,579.52
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,018,645	61.33	62,473,497.85
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	320,662	32.86	10,536,953.32
	ELI LILLY & CO	423,532	204.89	86,777,471.48
	EXACT SCIENCES CORP	68,389	136.12	9,309,110.68
	GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS IN	103,772	42.60	4,420,687.20
	HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR	153,361	28.74	4,407,595.14
	ICON PLC	73,181	180.68	13,222,343.08
	INCYTE CORP	107,619	78.66	8,465,310.54
	IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	939,245	9.23	8,669,231.35
	KODIAK SCIENCES INC	115,409	129.01	14,888,915.09
	MIRATI THERAPEUTICS INC	32,550	200.92	6,539,946.00
	NOVAVAX INC	64,378	231.23	14,886,124.94
	PFIZER INC	2,092,789	33.49	70,087,503.61
	PPD INC	436,798	35.06	15,314,137.88
	PRA HEALTH SCIENCES INC	131,090	147.41	19,323,976.90
	REGENERON PHARMACEUTICALS	30,317	450.57	13,659,930.69
	REVOLUTION MEDICINES INC	150,300	45.68	6,865,704.00
	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	110,218	46.57	5,132,852.26
	SAGE THERAPEUTICS INC	34,700	85.00	2,949,500.00
	SEAGEN INC	106,746	151.11	16,130,388.06
	SYNEOS HEALTH INC	105,771	77.35	8,181,386.85
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	142,246	450.08	64,022,079.68
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	99,306	212.55	21,107,490.30
	VIATRIS INC	1,080,903	14.85	16,051,409.55
	ZEALAND PHARMA A/S-ADR	117,859	35.13	4,140,386.67
アメリカドル 小計		14,923,454		1,144,534,271.02
				(121,881,454,520)
イギリスポンド	CONVATEC GROUP PLC	2,885,913	1.88	5,437,060.09
	SMITH & NEPHEW PLC	1,103,464	13.85	15,288,493.72
	ASTRAZENECA PLC	724,912	69.45	50,345,138.40
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	155,323	22.36	3,473,022.28
イギリスポンド 小計		4,869,612		74,543,714.49
				(11,105,522,584)
スイスフラン	NOVARTIS AG-REG	757,843	78.19	59,255,744.17
	TECAN GROUP AG-REG	14,523	382.20	5,550,690.60
スイスフラン 小計		772,366		64,806,434.77
				(7,604,387,055)
香港ドル	EVEREST MEDICINES LTD	348,200	80.50	28,030,100.00
	INNOCARE PHARMA LTD	2,162,000	18.86	40,775,320.00
香港ドル 小計		2,510,200		68,805,420.00
				(944,698,416)
デンマーククローネ	GENMAB A/S	31,581	2,070.00	65,372,670.00
デンマーククローネ 小計		31,581		65,372,670.00
				(1,132,908,371)
ユーロ	KONINKLIJKE PHILIPS NV	222,955	44.95	10,022,942.02
	UCB SA	188,116	82.44	15,508,283.04
ユーロ 小計		411,071		25,531,225.06
				(3,289,443,036)
合 計		27,123,884		157,620,060,782
				(145,958,413,982)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	58銘柄	100.00%	77.33%
イギリスポンド	株式	4銘柄	100.00%	7.05%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.00%	4.82%
香港ドル	株式	2銘柄	100.00%	0.60%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.00%	0.72%
ユーロ	株式	2銘柄	100.00%	2.09%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。