有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年3月1日-令和4年8月29日)

グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 8月29日現在]
資産の部
流動資産
預金	1,798,176,465
コール・ローン	716,649,740
株式	178,363,997,305
派生商品評価勘定	718,957
未収入金	61,374,589
未収配当金	301,890,415
流動資産合計	181,242,807,471
資産合計	181,242,807,471
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,678,801
未払金	154,500,545
未払解約金	383,448,374
未払利息	1,240
流動負債合計	539,628,960
負債合計	539,628,960
純資産の部
元本等
元本	13,827,314,526
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	166,875,863,985
元本等合計	180,703,178,511
純資産合計	180,703,178,511
負債純資産合計	181,242,807,471

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 8月29日現在]
1.	期首	令和 4年 3月 1日
	期首元本額	18,417,892,700円
	期中追加設定元本額	224,678,139円
	期中一部解約元本額	4,815,256,313円
	元本の内訳※
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)	140,945,697円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)	646,230,395円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	12,571,987,340円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)	468,151,094円
	合計	13,827,314,526円
2.	受益権の総数	13,827,314,526口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 4年 3月 1日 至 令和 4年 8月29日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 8月29日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 8月29日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△5,209,418,424
合計	△5,209,418,424

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 4年 8月29日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	62,629,478	―	63,308,010	678,532
	売建
	アメリカドル	125,364,686	―	127,043,487	△1,678,801
	イギリスポンド	27,322,911	―	27,282,486	40,425
合計		215,317,075	―	217,633,983	△959,844

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 8月29日現在]
1口当たり純資産額	13.0686円
(1万口当たり純資産額)	(130,686円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	協和キリン	426,000	3,065.00	1,305,690,000
	アステラス製薬	1,007,200	1,973.00	1,987,205,600
	中外製薬	499,900	3,642.00	1,820,635,800
	エーザイ	324,000	5,643.00	1,828,332,000
	小野薬品工業	385,100	3,313.00	1,275,836,300
	第一三共	1,200,700	4,108.00	4,932,475,600
円 小計		3,842,900		13,150,175,300
アメリカドル	AGILON HEALTH INC	321,385	21.18	6,806,934.30
	ALIGN TECHNOLOGY INC	29,858	252.45	7,537,652.10
	AMEDISYS INC	45,503	120.97	5,504,497.91
	BAXTER INTERNATIONAL INC	273,717	57.17	15,648,400.89
	BECTON DICKINSON AND CO	119,133	253.73	30,227,616.09
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	716,600	40.52	29,036,632.00
	CENTENE CORP	222,047	89.94	19,970,907.18
	DEXCOM INC	140,064	84.49	11,834,007.36
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	279,509	91.24	25,502,401.16
	ENCOMPASS HEALTH CORP	172,252	48.93	8,428,290.36
	HCA HEALTHCARE INC	79,137	204.98	16,221,502.26
	HOLOGIC INC	177,068	67.71	11,989,274.28
	HUMANA INC	78,888	486.71	38,395,578.48
	INARI MEDICAL INC	94,897	71.63	6,797,472.11
	INSULET CORP	54,354	267.17	14,521,758.18
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	52,077	229.16	11,933,965.32
	MOLINA HEALTHCARE INC	40,194	338.51	13,606,070.94
	STRYKER CORP	116,812	207.00	24,180,084.00
	TELEFLEX INC	46,707	224.14	10,468,906.98
	UNITEDHEALTH GROUP INC	237,761	529.25	125,835,009.25
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	158,757	129.87	20,617,771.59
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	60,239	210.94	12,706,814.66
	APELLIS PHARMACEUTICALS INC	114,263	55.83	6,379,303.29
	ARGENX SE - ADR	24,581	384.12	9,442,053.72
	ASCENDIS PHARMA A/S - ADR	71,066	90.31	6,417,970.46
	AVANTOR INC	338,100	25.55	8,638,455.00
	BIO-TECHNE CORP	17,564	338.74	5,949,629.36
	BLUEPRINT MEDICINES CORP	51,132	72.23	3,693,264.36
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	820,341	71.19	58,400,075.79
	DANAHER CORP	197,202	280.33	55,281,636.66
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	262,705	15.38	4,040,402.90
	ELI LILLY & CO	301,815	315.56	95,240,741.40
	EXACT SCIENCES CORP	188,455	36.91	6,955,874.05
	HORIZON THERAPEUTICS PLC	140,515	61.00	8,571,415.00
	ILLUMINA INC	47,656	205.37	9,787,112.72
	IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	504,575	11.14	5,620,965.50
	MIRATI THERAPEUTICS INC	54,819	76.23	4,178,852.37
	MODERNA INC	31,798	136.70	4,346,786.60
	NEOGENOMICS INC	181,415	10.70	1,941,140.50
	PFIZER INC	1,704,560	46.82	79,807,499.20
	PTC THERAPEUTICS INC	148,716	50.38	7,492,312.08
	REGENERON PHARMACEUTICALS	11,846	596.18	7,062,348.28
	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	112,913	43.05	4,860,904.65
	SAGE THERAPEUTICS INC	76,442	39.01	2,982,002.42
	SEAGEN INC	104,283	155.01	16,164,907.83
	SYNEOS HEALTH INC	249,297	61.91	15,433,977.27
	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN	65,744	49.50	3,254,328.00
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	75,706	281.68	21,324,866.08
	WATERS CORP	31,471	300.81	9,466,791.51
	ZOETIS INC	162,111	159.89	25,919,927.79
アメリカドル 小計		9,608,050		956,427,092.19
				(132,312,123,933)
イギリスポンド	CONVATEC GROUP PLC	2,513,299	2.19	5,519,204.60
	SMITH & NEPHEW PLC	666,614	10.08	6,719,469.12
	ABCAM PLC	368,455	13.00	4,789,915.00
	ASTRAZENECA PLC	521,494	113.64	59,262,578.16
	GSK PLC	495,092	13.94	6,905,543.21
イギリスポンド 小計		4,564,954		83,196,710.09
				(13,442,924,416)
スイスフラン	LONZA GROUP AG-REG	26,497	537.40	14,239,487.80
	NOVARTIS AG-REG	638,269	80.37	51,297,679.53
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	67,014	316.75	21,226,684.50
	TECAN GROUP AG-REG	12,286	362.80	4,457,360.80
スイスフラン 小計		744,066		91,221,212.63
				(13,026,389,163)
香港ドル	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	1,986,000	8.04	15,967,440.00
	EVEREST MEDICINES LTD	788,200	11.38	8,969,716.00
	INNOCARE PHARMA LTD	579,500	11.82	6,849,690.00
香港ドル 小計		3,353,700		31,786,846.00
				(560,402,094)
デンマーククローネ	GENMAB A/S	40,536	2,684.00	108,798,624.00
デンマーククローネ 小計		40,536		108,798,624.00
				(2,009,510,585)
ユーロ	DIASORIN SPA	58,554	132.50	7,758,405.00
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	427,159	16.97	7,252,305.50
	UCB SA	182,826	71.70	13,108,624.20
ユーロ 小計		668,539		28,119,334.70
				(3,862,471,814)
合 計		22,822,745		178,363,997,305
				(165,213,822,005)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	50銘柄	100.00%	74.18%
イギリスポンド	株式	5銘柄	100.00%	7.54%
スイスフラン	株式	4銘柄	100.00%	7.30%
香港ドル	株式	3銘柄	100.00%	0.31%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.00%	1.13%
ユーロ	株式	3銘柄	100.00%	2.17%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。