有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年8月28日-令和2年2月27日)

グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 2月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	1,775,837,818
コール・ローン	354,661,321
株式	116,134,886,390
派生商品評価勘定	3,939
未収配当金	117,702,597
流動資産合計	118,383,092,065
資産合計	118,383,092,065
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	31,799
未払金	43,983,337
未払解約金	189,743,712
未払利息	631
流動負債合計	233,759,479
負債合計	233,759,479
純資産の部
元本等
元本	13,244,724,673
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	104,904,607,913
元本等合計	118,149,332,586
純資産合計	118,149,332,586
負債純資産合計	118,383,092,065

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 2月27日現在]
1.	期首	令和 1年 8月28日
	期首元本額	20,175,610,119円
	期中追加設定元本額	37,167,807円
	期中一部解約元本額	6,968,053,253円
	元本の内訳※
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)	174,667,776円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)	769,065,447円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	12,121,049,988円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)	179,941,462円
	合計	13,244,724,673円
2.	受益権の総数	13,244,724,673口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年 8月28日 至 令和 2年 2月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 2月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 2月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△6,285,942,120
合計	△6,285,942,120

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 2年 2月27日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	14,006,498	―	13,974,699	△31,799
	売建
	アメリカドル	2,841,712	―	2,837,773	3,939
合計		16,848,210	―	16,812,472	△27,860

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 2月27日現在]
1口当たり純資産額	8.9205円
(1万口当たり純資産額)	(89,205円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	武田薬品工業	332,400	3,938.00	1,308,991,200
	アステラス製薬	546,900	1,750.50	957,348,450
	中外製薬	99,400	11,780.00	1,170,932,000
	エーザイ	381,300	8,288.00	3,160,214,400
	小野薬品工業	381,100	2,308.00	879,578,800
	第一三共	275,200	6,897.00	1,898,054,400
円 小計		2,016,300		9,375,119,250
アメリカドル	ABBOTT LABORATORIES	578,529	81.36	47,069,119.44
	ACADIA HEALTHCARE CO INC	263,030	31.47	8,277,554.10
	AMEDISYS INC	34,519	188.87	6,519,603.53
	ANTHEM INC	107,728	268.15	28,887,263.20
	BAXTER INTERNATIONAL INC	256,102	87.03	22,288,557.06
	BECTON DICKINSON AND CO	41,771	246.15	10,281,931.65
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	811,183	39.39	31,952,498.37
	CENTENE CORP	227,529	54.39	12,375,302.31
	DANAHER CORP	165,461	152.19	25,181,509.59
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	74,115	221.58	16,422,401.70
	ENCOMPASS HEALTH CORP	108,320	77.38	8,381,801.60
	ENVISTA HOLDINGS CORP	203,247	26.50	5,386,045.50
	HCA HEALTHCARE INC	119,654	128.37	15,359,983.98
	HILL-ROM HOLDINGS INC	47,373	101.64	4,814,991.72
	HMS HOLDINGS CORP	249,780	23.80	5,944,764.00
	HUMANA INC	43,825	328.67	14,403,962.75
	MEDTRONIC PLC	272,384	106.15	28,913,561.60
	MOLINA HEALTHCARE INC	18,393	128.73	2,367,730.89
	NUVASIVE INC	61,341	69.10	4,238,663.10
	UNITEDHEALTH GROUP INC	119,735	263.00	31,490,305.00
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	73,026	146.56	10,702,690.56
	ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES	213,800	29.65	6,339,170.00
	ALKERMES PLC	572,730	20.26	11,603,509.80
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	80,428	118.05	9,494,525.40
	AMNEAL PHARMACEUTICALS INC	514,664	3.85	1,981,456.40
	APELLIS PHARMACEUTICALS INC	78,375	34.44	2,699,235.00
	ARENA PHARMACEUTICALS INC	207,054	46.79	9,688,056.66
	ARGENX SE - ADR	12,372	150.51	1,862,109.72
	BEIGENE LTD-ADR	14,559	158.04	2,300,904.36
	BIO-TECHNE CORP	21,604	197.83	4,273,919.32
	BIOGEN INC	26,276	327.45	8,604,076.20
	BLUEBIRD BIO INC	116,627	72.70	8,478,782.90
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	854,128	62.04	52,990,101.12
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	400,886	28.77	11,533,490.22
	ELI LILLY & CO	382,350	133.53	51,055,195.50
	FORTY SEVEN INC	105,789	48.30	5,109,608.70
	GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS IN	86,588	65.22	5,647,269.36
	HERON THERAPEUTICS INC	103,451	18.47	1,910,739.97
	HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR	129,776	23.94	3,106,837.44
	ICON PLC	65,084	159.73	10,395,867.32
	INCYTE CORP	177,536	77.97	13,842,481.92
	IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	761,519	11.07	8,430,015.33
	KODIAK SCIENCES INC	67,609	62.39	4,218,125.51
	MYLAN NV	685,748	19.54	13,399,515.92
	MYOKARDIA INC	92,337	64.48	5,953,889.76
	PFIZER INC	1,653,486	34.72	57,409,033.92
	PORTOLA PHARMACEUTICALS INC	101,297	12.52	1,268,238.44
	PRA HEALTH SCIENCES INC	109,380	94.15	10,298,127.00
	SEATTLE GENETICS INC	239,397	112.11	26,838,797.67
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	787,964	13.02	10,259,291.28
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	121,514	309.16	37,567,268.24
	TRICIDA INC	82,760	32.76	2,711,217.60
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	79,655	232.04	18,483,146.20
	ZEALAND PHARMA A/S-ADR	98,072	37.26	3,654,162.72
アメリカドル 小計		12,921,860		764,668,408.55
				(84,358,218,831)
イギリスポンド	SMITH & NEPHEW PLC	1,442,767	18.39	26,539,698.96
	ASTRAZENECA PLC	506,561	74.10	37,536,170.10
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	90,379	18.25	1,649,868.64
イギリスポンド 小計		2,039,707		65,725,737.70
				(9,363,945,850)
スイスフラン	NOVARTIS AG-REG	588,986	86.44	50,911,949.84
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	23,390	331.15	7,745,598.50
	TECAN GROUP AG-REG	19,897	285.40	5,678,603.80
スイスフラン 小計		632,273		64,336,152.14
				(7,278,992,253)
香港ドル	WUXI APPTEC CO LTD-H	426,560	117.60	50,163,456.00
香港ドル 小計		426,560		50,163,456.00
				(710,314,536)
デンマーククローネ	GENMAB A/S	53,189	1,644.50	87,469,310.50
デンマーククローネ 小計		53,189		87,469,310.50
				(1,407,381,205)
ユーロ	KONINKLIJKE PHILIPS NV	182,367	40.48	7,382,216.16
	QIAGEN N.V.	253,900	32.66	8,292,374.00
	UCB SA	159,388	91.70	14,615,879.60
ユーロ 小計		595,655		30,290,469.76
				(3,640,914,465)
合 計		18,685,544		116,134,886,390
				(106,759,767,140)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	54銘柄	100.00%	72.64%
イギリスポンド	株式	3銘柄	100.00%	8.06%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.00%	6.27%
香港ドル	株式	1銘柄	100.00%	0.61%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.00%	1.21%
ユーロ	株式	3銘柄	100.00%	3.14%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。