有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年2月28日-令和1年8月27日)

グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 1年 8月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	4,848,050,465
コール・ローン	247,874,545
株式	149,368,879,126
派生商品評価勘定	251,449
未収配当金	197,691,623
流動資産合計	154,662,747,208
資産合計	154,662,747,208
負債の部
流動負債
未払解約金	114,616,798
未払利息	441
流動負債合計	114,617,239
負債合計	114,617,239
純資産の部
元本等
元本	20,175,610,119
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	134,372,519,850
元本等合計	154,548,129,969
純資産合計	154,548,129,969
負債純資産合計	154,662,747,208

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 1年 8月27日現在]
1.	期首	平成31年 2月28日
	期首元本額	20,324,264,317円
	期中追加設定元本額	790,727,226円
	期中一部解約元本額	939,381,424円
	元本の内訳※
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)	213,331,139円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)	1,005,275,391円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	18,656,487,565円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)	300,516,024円
	合計	20,175,610,119円
2.	受益権の総数	20,175,610,119口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成31年 2月28日 至 令和 1年 8月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年 8月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 1年 8月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△5,483,571,457
合計	△5,483,571,457

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 1年 8月27日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	39,121,000	―	38,869,551	251,449
合計		39,121,000	―	38,869,551	251,449

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 1年 8月27日現在]
1口当たり純資産額	7.6601円
(1万口当たり純資産額)	(76,601円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	武田薬品工業	375,000	3,462.00	1,298,250,000
	中外製薬	166,200	7,440.00	1,236,528,000
	エーザイ	580,100	5,322.00	3,087,292,200
	小野薬品工業	573,300	1,971.00	1,129,974,300
	第一三共	357,000	6,998.00	2,498,286,000
	朝日インテック	225,200	2,335.00	525,842,000
円 小計		2,276,800		9,776,172,500
アメリカドル	ABBOTT LABORATORIES	870,355	83.12	72,343,907.60
	ACADIA HEALTHCARE CO INC	395,710	26.57	10,514,014.70
	AMEDISYS INC	58,070	130.09	7,554,326.30
	ANTHEM INC	235,670	260.51	61,394,391.70
	BAXTER INTERNATIONAL INC	355,530	85.77	30,493,808.10
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,220,363	41.85	51,072,191.55
	DANAHER CORP	258,829	136.40	35,304,275.60
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	157,783	215.66	34,027,481.78
	HCA HEALTHCARE INC	180,011	120.41	21,675,124.51
	HILL-ROM HOLDINGS INC	71,270	106.05	7,558,183.50
	HMS HOLDINGS CORP	375,777	37.12	13,948,842.24
	HUMANA INC	65,932	288.79	19,040,502.28
	MEDTRONIC PLC	225,457	106.89	24,099,098.73
	MOLINA HEALTHCARE INC	27,671	127.63	3,531,649.73
	NUVASIVE INC	92,284	63.73	5,881,259.32
	UNITEDHEALTH GROUP INC	180,132	231.08	41,624,902.56
	WELLCARE HEALTH PLANS INC	83,195	266.15	22,142,349.25
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	123,350	134.83	16,631,280.50
	ALKERMES PLC	806,478	19.59	15,798,904.02
	ALLERGAN PLC	179,843	160.22	28,814,445.46
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	142,349	82.24	11,706,781.76
	AMNEAL PHARMACEUTICALS INC	753,990	2.53	1,907,594.70
	ARENA PHARMACEUTICALS INC	318,911	54.24	17,297,732.64
	BEIGENE LTD-ADR	21,601	142.17	3,071,014.17
	BIO-TECHNE CORP	32,500	190.08	6,177,600.00
	BIOGEN INC	32,356	223.76	7,239,978.56
	BLUEBIRD BIO INC	168,071	104.04	17,486,106.84
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,362,859	48.11	65,567,146.49
	CYCLERION THERAPEUTICS INC	101,957	8.88	905,378.16
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	313,383	25.88	8,110,352.04
	ELI LILLY & CO	541,996	111.78	60,584,312.88
	GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS IN	249,685	47.13	11,767,654.05
	HERON THERAPEUTICS INC	155,635	17.21	2,678,478.35
	HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR	183,050	20.88	3,822,084.00
	INCYTE CORP	267,088	82.81	22,117,557.28
	IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	1,019,577	8.89	9,064,039.53
	MEDICINES COMPANY	693,709	39.85	27,644,303.65
	MYLAN NV	943,059	18.79	17,720,078.61
	PFIZER INC	1,936,436	34.84	67,465,430.24
	PORTOLA PHARMACEUTICALS INC	117,290	28.09	3,294,676.10
	SEATTLE GENETICS INC	446,565	76.08	33,974,665.20
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,029,561	7.42	7,639,342.62
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	182,564	270.92	49,460,238.88
	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN	186,961	54.28	10,148,243.08
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	173,981	180.64	31,427,927.84
	ZEALAND PHARMA A/S-ADR	123,279	20.00	2,465,580.00
アメリカドル 小計		17,462,123		1,024,195,237.10
				(108,390,581,942)
イギリスポンド	NMC HEALTH PLC	373,395	21.57	8,054,130.15
	SMITH & NEPHEW PLC	1,512,187	19.33	29,230,574.71
	ASTRAZENECA PLC	776,182	73.13	56,762,189.66
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	135,969	20.33	2,764,249.77
イギリスポンド 小計		2,797,733		96,811,144.29
				(12,510,904,176)
スイスフラン	ALCON INC	175,983	57.37	10,096,144.71
	NOVARTIS AG-REG	879,918	86.36	75,989,718.48
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	35,187	270.25	9,509,286.75
	TECAN GROUP AG-REG	28,714	236.40	6,787,989.60
スイスフラン 小計		1,119,802		102,383,139.54
				(11,073,760,372)
香港ドル	SINOPHARM GROUP CO-H	2,064,000	28.10	57,998,400.00
	WUXI APPTEC CO LTD-H	855,660	85.00	72,731,100.00
香港ドル 小計		2,919,660		130,729,500.00
				(1,763,540,955)
デンマーククローネ	GENMAB A/S	80,019	1,364.50	109,185,925.50
デンマーククローネ 小計		80,019		109,185,925.50
				(1,720,770,185)
ユーロ	ESSILORLUXOTTICA	53,645	131.50	7,054,317.50
	FRESENIUS SE & CO KGAA	138,779	44.04	6,111,827.16
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	143,498	41.43	5,945,122.14
	UCB SA	239,786	67.02	16,070,457.72
ユーロ 小計		575,708		35,181,724.52
				(4,133,148,996)
合 計		27,231,845		149,368,879,126
				(139,592,706,626)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	46銘柄	100.00%	72.57%
イギリスポンド	株式	4銘柄	100.00%	8.38%
スイスフラン	株式	4銘柄	100.00%	7.41%
香港ドル	株式	2銘柄	100.00%	1.18%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.00%	1.15%
ユーロ	株式	4銘柄	100.00%	2.77%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。