有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/02/28-2023/08/28)

グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年 8月28日現在]
資産の部
流動資産
預金	4,249,379,751
コール・ローン	756,836,186
株式	192,677,097,136
派生商品評価勘定	1,256,365
未収入金	690,293,527
未収配当金	322,871,834
流動資産合計	198,697,734,799
資産合計	198,697,734,799
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,122,314
未払金	690,345,883
未払解約金	294,517,795
未払利息	1,347
流動負債合計	985,987,339
負債合計	985,987,339
純資産の部
元本等
元本	13,340,768,257
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	184,370,979,203
元本等合計	197,711,747,460
純資産合計	197,711,747,460
負債純資産合計	198,697,734,799

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 8月28日現在]
1.	期首	2023年 2月28日
	期首元本額	15,907,553,989円
	期中追加設定元本額	989,653,400円
	期中一部解約元本額	3,556,439,132円
	元本の内訳※
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)	107,330,590円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)	613,949,973円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	12,226,226,036円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)	393,261,658円
	合計	13,340,768,257円
2.	受益権の総数	13,340,768,257口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 2月28日 至 2023年 8月28日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年 8月28日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年 8月28日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△3,266,690,099
合計	△3,266,690,099

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[2023年 8月28日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	424,015,919	―	425,272,284	1,256,365
	売建
	アメリカドル	242,485,804	―	243,608,118	△1,122,314
合計		666,501,723	―	668,880,402	134,051

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年 8月28日現在]
1口当たり純資産額	14.8201円
(1万口当たり純資産額)	(148,201円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	中外製薬	555,100	4,413.00	2,449,656,300
	エーザイ	257,600	9,077.00	2,338,235,200
	小野薬品工業	42,800	2,790.50	119,433,400
	第一三共	933,200	4,271.00	3,985,697,200
	大塚ホールディングス	274,700	5,490.00	1,508,103,000
円 小計		2,063,400		10,401,125,100
アメリカドル	ABBOTT LABORATORIES	237,717	104.21	24,772,488.57
	AGILON HEALTH INC	448,811	17.22	7,728,525.42
	AMERISOURCEBERGEN CORP	130,953	179.48	23,503,444.44
	BECTON DICKINSON AND CO	30,139	280.01	8,439,221.39
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	577,476	50.76	29,312,681.76
	CENTENE CORP	353,549	63.48	22,443,290.52
	DEXCOM INC	142,049	100.76	14,312,857.24
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	281,126	76.17	21,413,367.42
	ENCOMPASS HEALTH CORP	170,267	69.17	11,777,368.39
	GUARDANT HEALTH INC	78,500	38.29	3,005,765.00
	HCA HEALTHCARE INC	80,793	273.28	22,079,111.04
	HOLOGIC INC	175,028	75.41	13,198,861.48
	HUMANA INC	53,095	478.94	25,429,319.30
	INARI MEDICAL INC	93,803	65.89	6,180,679.67
	INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	11,779	215.53	2,538,727.87
	INSULET CORP	62,606	183.00	11,456,898.00
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	64,192	212.19	13,620,900.48
	MOLINA HEALTHCARE INC	60,123	318.96	19,176,832.08
	SHOCKWAVE MEDICAL INC	17,161	214.47	3,680,519.67
	STRYKER CORP	104,451	278.12	29,049,912.12
	TELEFLEX INC	31,623	216.14	6,834,995.22
	UNITEDHEALTH GROUP INC	227,173	489.12	111,114,857.76
	ABCAM PLC-SPON ADR	287,698	23.36	6,720,625.28
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	141,084	119.68	16,884,933.12
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	62,224	189.26	11,776,514.24
	APELLIS PHARMACEUTICALS INC	73,945	40.77	3,014,737.65
	ARGENX SE - ADR	30,773	507.07	15,604,065.11
	ASCENDIS PHARMA A/S - ADR	69,323	98.91	6,856,737.93
	AVANTOR INC	334,206	21.77	7,275,664.62
	BIO-TECHNE CORP	69,449	80.16	5,567,031.84
	BIOGEN INC	45,299	264.43	11,978,414.57
	BLUEPRINT MEDICINES CORP	53,517	50.57	2,706,354.69
	DANAHER CORP	203,061	255.53	51,888,177.33
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	549,055	11.85	6,506,301.75
	ELI LILLY & CO	198,306	553.65	109,792,116.90
	EXACT SCIENCES CORP	138,391	80.46	11,134,939.86
	GILEAD SCIENCES INC	95,364	76.86	7,329,677.04
	HORIZON THERAPEUTICS PLC	43,053	106.67	4,592,463.51
	ICON PLC	73,368	256.32	18,805,685.76
	ILLUMINA INC	84,130	158.08	13,299,270.40
	IMMUNOCORE HOLDINGS PLC-ADR	93,778	57.54	5,395,986.12
	IMMUNOGEN INC	237,122	16.13	3,824,777.86
	KARUNA THERAPEUTICS INC	24,603	176.52	4,342,921.56
	MERCK & CO. INC.	739,649	110.21	81,516,716.29
	MODERNA INC	31,062	111.93	3,476,769.66
	PFIZER INC	1,619,826	36.38	58,929,269.88
	PTC THERAPEUTICS INC	111,440	39.72	4,426,396.80
	REGENERON PHARMACEUTICALS	18,433	830.35	15,305,841.55
	REPLIGEN CORP	48,247	164.77	7,949,658.19
	REVOLUTION MEDICINES INC	120,196	33.14	3,983,295.44
	SAGE THERAPEUTICS INC	167,594	19.93	3,340,148.42
	SAREPTA THERAPEUTICS INC	36,727	119.00	4,370,513.00
	SEAGEN INC	59,962	199.81	11,981,007.22
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	29,727	541.59	16,099,845.93
	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN	58,901	37.91	2,232,936.91
	UNITED THERAPEUTICS CORP	52,390	229.01	11,997,833.90
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	78,601	350.06	27,515,066.06
	WATERS CORP	31,109	273.37	8,504,267.33
	ZOETIS INC	167,417	182.82	30,607,175.94
アメリカドル 小計		9,711,444		1,048,604,764.50
				(153,673,028,237)
イギリスポンド	SMITH & NEPHEW PLC	222,525	10.59	2,356,539.75
	ASTRAZENECA PLC	487,878	106.60	52,007,794.80
	GSK PLC	1,560,993	13.74	21,448,043.82
イギリスポンド 小計		2,271,396		75,812,378.37
				(13,990,416,304)
スイスフラン	NOVARTIS AG-REG	545,186	89.72	48,914,087.92
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	22,630	259.20	5,865,696.00
	TECAN GROUP AG-REG	12,018	347.20	4,172,649.60
スイスフラン 小計		579,834		58,952,433.52
				(9,769,007,758)
デンマーククローネ	GENMAB A/S	31,319	2,573.00	80,583,787.00
デンマーククローネ 小計		31,319		80,583,787.00
				(1,711,599,635)
ユーロ	DIASORIN SPA	57,278	93.02	5,327,999.56
	UCB SA	177,038	81.68	14,460,463.84
ユーロ 小計		234,316		19,788,463.40
				(3,131,920,102)
合 計		14,891,709		192,677,097,136
				(182,275,972,036)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	59銘柄	100.00%	79.76%
イギリスポンド	株式	3銘柄	100.00%	7.26%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.00%	5.07%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.00%	0.89%
ユーロ	株式	2銘柄	100.00%	1.63%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。