有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月19日-平成28年10月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
ラップ・アプローチ(安定コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	564,983,825	1.2700	717,529,457	1.2707	717,924,946	63.79
2	日本	親投資信託受益証券	日本好配当割安株オープン マザーファンド	47,046,208	1.9208	90,366,356	1.9734	92,840,986	8.25
3	日本	投資信託受益証券	GIM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)	98,904,938	0.9019	89,202,363	0.9119	90,191,412	8.01
4	日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	98,602,329	0.4642	45,771,201	0.4644	45,790,921	4.07
5	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	17,180,514	2.4637	42,327,632	2.4939	42,846,483	3.81
6	日本	投資信託受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	23,753,860	1.7983	42,716,566	1.7857	42,417,267	3.77
7	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	96,639,724	0.3767	36,404,184	0.3819	36,906,710	3.28
8	日本	親投資信託受益証券	世界高金利債券マザーファンド	31,258,893	1.1635	36,369,722	1.1637	36,375,973	3.23

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	19.13
親投資信託受益証券	79.08
合計	98.21

ラップ・アプローチ(安定成長コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	368,260,762	1.2700	467,691,167	1.2707	467,948,950	32.85
2	日本	親投資信託受益証券	日本好配当割安株オープン マザーファンド	145,118,475	1.9208	278,743,566	1.9734	286,376,798	20.11
3	日本	投資信託受益証券	GIM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)	273,065,236	0.9019	246,277,536	0.9119	249,008,188	17.48
4	日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	240,668,021	0.4642	111,718,095	0.4644	111,766,228	7.85
5	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	218,039,106	0.3767	82,135,331	0.3819	83,269,134	5.85
6	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	27,281,680	2.4637	67,213,875	2.4939	68,037,781	4.78
7	日本	投資信託受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	37,337,589	1.7983	67,144,186	1.7857	66,673,732	4.68
8	日本	親投資信託受益証券	世界高金利債券マザーファンド	47,509,083	1.1635	55,276,818	1.1637	55,286,319	3.88

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	35.86
親投資信託受益証券	61.62
合計	97.48

ラップ・アプローチ(成長コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本好配当割安株オープン マザーファンド	602,652,387	1.9208	1,157,574,704	1.9734	1,189,274,220	30.01
2	日本	投資信託受益証券	GIM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,178,363,333	0.9019	1,062,765,890	0.9119	1,074,549,523	27.12
3	日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	907,621,305	0.4642	421,317,809	0.4644	421,499,334	10.64
4	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,004,603,069	0.3767	378,433,976	0.3819	383,657,912	9.68
5	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	181,117,068	1.2700	230,018,676	1.2707	230,145,458	5.81
6	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	90,794,257	2.4637	223,689,810	2.4939	226,431,797	5.71
7	日本	投資信託受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	125,063,559	1.7983	224,901,798	1.7857	223,325,997	5.64
8	日本	親投資信託受益証券	世界高金利債券マザーファンド	109,208,898	1.1635	127,064,552	1.1637	127,086,394	3.21

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	53.07
親投資信託受益証券	44.74
合計	97.81

(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	26,400	9,071.00	239,474,400	9,488.00	250,483,200	4.31
2	日本	株式	KDDI	情報・通信業	61,300	3,074.00	188,436,200	3,192.00	195,669,600	3.36
3	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	87,600	1,987.85	174,135,717	2,133.00	186,850,800	3.21
4	日本	株式	日東電工	化学	23,600	6,548.00	154,532,800	7,326.00	172,893,600	2.97
5	日本	株式	デンカ	化学	361,000	439.00	158,479,000	477.00	172,197,000	2.96
6	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	28,200	6,093.00	171,822,600	6,079.00	171,427,800	2.95
7	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	42,600	3,950.00	168,270,000	3,994.00	170,144,400	2.92
8	日本	株式	小松製作所	機械	67,100	2,295.50	154,028,050	2,343.00	157,215,300	2.70
9	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	143,000	1,031.50	147,504,500	1,068.50	152,795,500	2.63
10	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	31,400	4,591.00	144,157,400	4,660.00	146,324,000	2.52
11	日本	株式	キヤノン	電気機器	47,200	2,901.50	136,950,800	3,017.00	142,402,400	2.45
12	日本	株式	三井物産	卸売業	95,200	1,369.00	130,328,800	1,458.00	138,801,600	2.39
13	日本	株式	日立製作所	電気機器	235,000	477.80	112,283,000	559.20	131,412,000	2.26
14	日本	株式	アマダホールディングス	機械	108,800	1,024.00	111,411,200	1,198.00	130,342,400	2.24
15	日本	株式	パナソニック	電気機器	115,600	1,030.50	119,125,800	1,097.00	126,813,200	2.18
16	日本	株式	双日	卸売業	439,300	269.22	118,271,889	276.00	121,246,800	2.08
17	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	23,600	4,904.73	115,751,713	5,000.00	118,000,000	2.03
18	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	25,100	4,668.00	117,166,800	4,700.00	117,970,000	2.03
19	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	382,000	310.00	118,420,000	307.00	117,274,000	2.02
20	日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	13,200	8,760.00	115,632,000	8,740.00	115,368,000	1.98
21	日本	株式	豊田合成	輸送用機器	48,000	2,364.00	113,472,000	2,401.00	115,248,000	1.98
22	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	43,400	2,577.50	111,863,500	2,640.50	114,597,700	1.97
23	日本	株式	ニプロ	精密機器	86,800	1,290.00	111,972,000	1,298.00	112,666,400	1.94
24	日本	株式	日本精工	機械	85,900	1,058.00	90,882,200	1,166.00	100,159,400	1.72
25	日本	株式	住友重機械工業	機械	175,000	509.00	89,075,000	554.00	96,950,000	1.67
26	日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	232,100	400.10	92,863,210	415.90	96,530,390	1.66
27	日本	株式	阪和興業	卸売業	148,000	586.00	86,728,000	643.00	95,164,000	1.64
28	日本	株式	ニッコンホールディングス	陸運業	42,100	2,180.00	91,778,000	2,258.00	95,061,800	1.63
29	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	22,100	3,944.00	87,162,400	4,149.00	91,692,900	1.58
30	日本	株式	大東建託	建設業	5,200	15,935.00	82,862,000	17,575.00	91,390,000	1.57

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.12
		食料品	2.92
		パルプ・紙	1.04
		化学	7.92
		医薬品	4.81
		石油・石炭製品	1.66
		ゴム製品	1.08
		ガラス・土石製品	1.19
		鉄鋼	1.54
		機械	8.33
		電気機器	15.78
		輸送用機器	11.03
		精密機器	1.94
		その他製品	1.32
		電気・ガス業	1.07
		陸運業	1.63
		情報・通信業	11.09
		卸売業	6.11
		小売業	1.03
		銀行業	6.11
		証券、商品先物取引業	0.99
		保険業	1.58
合計			94.28

(参考)国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	150,000,000	101.36	152,050,500	101.29	151,936,500	0.1	2020年12月20日	10.37
2	日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	70,000,000	115.59	80,915,800	115.87	81,112,500	1.2	2035年 9月20日	5.54
3	日本	国債証券	第116回利付国債(5年)	80,000,000	101.03	80,828,000	100.99	80,796,800	0.2	2018年12月20日	5.51
4	日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	57,000,000	115.70	65,951,280	116.07	66,162,750	1.2	2034年12月20日	4.52
5	日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	60,000,000	104.59	62,755,800	104.52	62,716,200	0.4	2025年 9月20日	4.28
6	日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	53,000,000	117.46	62,258,040	117.74	62,405,910	1.3	2035年 6月20日	4.26
7	日本	国債証券	第114回利付国債(20年)	40,000,000	126.65	50,660,000	126.74	50,697,200	2.1	2029年12月20日	3.46
8	日本	国債証券	第105回利付国債(20年)	40,000,000	124.73	49,892,000	124.80	49,921,600	2.1	2028年 9月20日	3.41
9	日本	国債証券	第49回利付国債(30年)	40,000,000	124.65	49,861,600	124.46	49,786,800	1.4	2045年12月20日	3.40
10	日本	国債証券	第124回利付国債(5年)	48,000,000	101.23	48,594,240	101.18	48,570,720	0.1	2020年 6月20日	3.31
11	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	34,000,000	119.21	40,531,400	119.58	40,657,880	1.4	2034年 9月20日	2.77
12	日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	31,000,000	120.94	37,492,330	121.31	37,606,720	1.5	2034年 6月20日	2.57
13	日本	国債証券	第100回利付国債(20年)	30,000,000	125.11	37,533,000	125.10	37,530,600	2.2	2028年 3月20日	2.56
14	日本	国債証券	第98回利付国債(20年)	30,000,000	123.12	36,938,700	123.05	36,915,900	2.1	2027年 9月20日	2.52
15	日本	国債証券	第108回利付国債(20年)	30,000,000	122.74	36,823,200	122.82	36,847,800	1.9	2028年12月20日	2.51
16	日本	国債証券	第337回利付国債(10年)	30,000,000	103.63	31,090,500	103.53	31,059,900	0.3	2024年12月20日	2.12
17	日本	国債証券	第122回利付国債(5年)	30,000,000	101.11	30,335,100	101.05	30,316,800	0.1	2019年12月20日	2.07
18	日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	25,000,000	104.55	26,138,250	104.48	26,122,250	0.4	2025年 6月20日	1.78
19	日本	国債証券	第109回利付国債(20年)	20,000,000	123.05	24,610,200	123.13	24,627,400	1.9	2029年 3月20日	1.68
20	日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	23,000,000	104.50	24,036,840	104.44	24,022,350	0.4	2025年 3月20日	1.64
21	日本	国債証券	第322回利付国債(10年)	20,000,000	106.02	21,204,000	105.89	21,178,600	0.9	2022年 3月20日	1.45
22	日本	国債証券	第146回利付国債(20年)	16,000,000	124.13	19,862,240	124.59	19,935,520	1.7	2033年 9月20日	1.36
23	日本	国債証券	第121回利付国債(5年)	19,000,000	101.04	19,198,170	100.98	19,187,340	0.1	2019年 9月20日	1.31
24	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	14,000,000	120.85	16,920,260	121.32	16,985,220	1.5	2034年 3月20日	1.16
25	日本	国債証券	第323回利付国債(10年)	15,000,000	106.30	15,945,450	106.17	15,925,800	0.9	2022年 6月20日	1.09
26	日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	15,000,000	101.17	15,175,500	101.10	15,165,900	0.1	2020年 3月20日	1.03
27	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	13,000,000	105.20	13,677,040	105.10	13,663,000	0.5	2024年 9月20日	0.93
28	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	10,000,000	105.66	10,566,300	105.55	10,555,800	0.6	2023年12月20日	0.72
29	日本	国債証券	第309回利付国債(10年)	10,000,000	104.91	10,491,600	104.81	10,481,100	1.1	2020年 6月20日	0.72
30	日本	国債証券	第311回利付国債(10年)	10,000,000	104.05	10,405,100	103.95	10,395,300	0.8	2020年 9月20日	0.71

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	82.26
合計	82.26

(参考)世界高金利債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 6	5,000,000	7,962.65	398,132,926	7,828.91	391,445,950	6	2017年12月15日	16.07
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.125	2,300,000	14,013.55	322,311,785	13,636.71	313,644,451	8.125	2021年 5月15日	12.87
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	1,700,000	13,950.30	237,155,227	13,638.35	231,852,014	6.25	2023年 8月15日	9.52
4	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 4.5	15,000,000	1,414.98	212,247,840	1,386.47	207,971,715	4.5	2019年 5月22日	8.54
5	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	2,000,000	9,322.29	186,445,942	9,291.97	185,839,466	5.75	2021年 5月15日	7.63
6	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	800,000	17,239.09	137,912,736	16,897.96	135,183,750	6.25	2024年 1月 4日	5.55
7	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 4	1,300,000	8,101.59	105,320,712	7,966.67	103,566,752	4	2017年 6月 1日	4.25
8	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	900,000	11,539.34	103,854,119	11,334.38	102,009,473	8	2023年 6月 1日	4.19
9	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 6	500,000	19,187.63	95,938,177	19,305.55	96,527,790	6	2028年12月 7日	3.96
10	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1	6,000,000	1,187.52	71,251,660	1,247.25	74,835,561	1	2026年11月12日	3.07
11	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 3.75	5,000,000	1,452.34	72,617,472	1,421.95	71,097,705	3.75	2021年 5月25日	2.92
12	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.5	800,000	8,603.97	68,831,781	8,650.76	69,206,084	2.5	2024年 6月 1日	2.84
13	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.5	700,000	9,561.70	66,931,927	9,587.49	67,112,437	5.5	2023年 4月21日	2.75
14	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 3.5	4,000,000	1,397.34	55,893,780	1,414.21	56,568,785	3.5	2022年 6月 1日	2.32
15	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 8.75	400,000	14,238.85	56,955,408	13,668.40	54,673,614	8.75	2017年 8月25日	2.24
16	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 1.5	4,000,000	1,314.70	52,588,102	1,278.84	51,153,858	1.5	2026年 2月19日	2.10
17	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 6	600,000	8,204.13	49,224,823	8,058.48	48,350,925	6	2017年 2月15日	1.98
18	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 5	500,000	8,015.37	40,076,850	8,003.83	40,019,169	5	2019年 3月15日	1.64
19	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 5.5	400,000	8,942.98	35,771,922	8,866.64	35,466,589	5.5	2023年 4月15日	1.46
20	デンマーク	国債証券	DENMARK - BULLET 4	1,000,000	1,657.37	16,573,785	1,620.63	16,206,372	4	2017年11月15日	0.67

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.56
合計	96.56

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,034	594,799	1,804,620,914	623,000	1,890,182,000	7.84
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2,617	585,298	1,531,724,918	607,000	1,588,519,000	6.59
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	9,128	160,713	1,466,992,351	170,000	1,551,760,000	6.43
4	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	10,809	124,411	1,344,768,944	131,500	1,421,383,500	5.89
5	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	3,610	220,415	795,699,763	283,500	1,023,435,000	4.24
6	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	4,234	239,757	1,015,134,228	237,900	1,007,268,600	4.18
7	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	8,820	107,135	944,938,390	111,300	981,666,000	4.07
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	5,436	172,927	940,036,178	179,700	976,849,200	4.05
9	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	4,877	175,135	854,135,199	183,800	896,392,600	3.72
10	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,480	625,580	925,859,646	592,000	876,160,000	3.63
11	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,644	293,964	777,241,938	297,600	786,854,400	3.26
12	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	5,411	131,888	713,646,022	141,700	766,738,700	3.18
13	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,236	555,490	686,586,814	590,000	729,240,000	3.02
14	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	3,024	218,800	661,651,200	237,300	717,595,200	2.98
15	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	8,795	85,564	752,537,226	81,100	713,274,500	2.96
16	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	13,632	71,592	975,949,914	51,000	695,232,000	2.88
17	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,518	454,426	689,819,888	452,500	686,895,000	2.85
18	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,740	240,405	658,711,494	235,900	646,366,000	2.68
19	日本	投資証券	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	4,826	117,940	569,178,790	121,400	585,876,400	2.43
20	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	3,186	174,574	556,193,798	176,900	563,603,400	2.34
21	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,041	470,036	489,307,661	475,500	494,995,500	2.05
22	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,647	283,051	466,185,889	293,400	483,229,800	2.00
23	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	924	508,000	469,392,000	510,000	471,240,000	1.95
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,041	145,328	441,944,014	146,500	445,506,500	1.85
25	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	5,972	89,059	531,864,588	70,900	423,414,800	1.76
26	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,115	248,471	277,045,978	253,000	282,095,000	1.17
27	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	2,029	138,962	281,954,473	135,100	274,117,900	1.14
28	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	428	604,270	258,627,669	615,000	263,220,000	1.09
29	日本	投資証券	トーセイ・リート投資法人 投資証券	2,506	114,351	286,564,001	104,500	261,877,000	1.09
30	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	916	267,050	244,618,334	264,400	242,190,400	1.00

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.45
合計	97.45

(参考)GIM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)	1,723,861,105	1.2880	2,220,333,104	1.2774	2,202,060,175	100.35

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.35
合計	100.35

(参考)GIMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	652	82,413.66	53,733,712	83,402.49	54,378,429	2.47
2	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,336	12,214.59	52,962,502	11,924.67	51,705,409	2.35
3	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	2,682	13,656.96	36,627,984	13,767.06	36,923,280	1.68
4	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	4,814	6,113.94	29,432,519	6,277.96	30,222,139	1.37
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,444	12,562.22	30,702,085	12,093.50	29,556,523	1.34
6	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	348	88,261.70	30,715,075	81,404.91	28,328,910	1.29
7	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	15,427	1,707.97	26,348,910	1,749.06	26,982,823	1.22
8	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	4,382	5,195.81	22,768,053	5,196.86	22,772,648	1.03
9	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,720	3,524.34	23,683,595	3,348.17	22,499,768	1.02
10	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	1,794	10,903.34	19,560,597	10,886.56	19,530,498	0.89
11	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	2,971	6,897.69	20,493,039	6,488.73	19,278,037	0.87
12	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,109	6,700.55	20,832,022	6,169.96	19,182,413	0.87
13	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	739	25,567.69	18,894,523	24,379.48	18,016,437	0.82
14	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	2,601	6,157.01	16,014,401	6,014.30	15,643,199	0.71
15	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	19,235	797.22	15,334,573	797.86	15,346,860	0.70
16	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	1,338	11,138.22	14,902,951	11,227.36	15,022,208	0.68
17	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	2,090	7,051.83	14,738,335	7,172.42	14,990,366	0.68
18	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	2,160	6,508.78	14,058,965	6,908.17	14,921,662	0.68
19	アメリカ	株式	TIME WARNER INC	メディア	1,610	8,465.66	13,629,718	9,172.10	14,767,088	0.67
20	アメリカ	株式	ALLERGAN PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	625	25,444.27	15,902,674	22,381.31	13,988,324	0.63
21	アメリカ	株式	WELLS FARGO COMPANY	銀行	2,835	4,763.57	13,504,734	4,847.67	13,743,167	0.62
22	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	5,120	2,703.40	13,841,416	2,645.90	13,547,057	0.61
23	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,739	7,929.75	13,789,846	7,747.05	13,472,132	0.61
24	アメリカ	株式	DOW CHEMICAL	素材	2,362	5,614.20	13,260,751	5,654.05	13,354,869	0.61
25	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	1,533	8,715.96	13,361,571	8,621.58	13,216,896	0.60
26	アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	各種金融	3,732	3,415.59	12,747,007	3,514.90	13,117,634	0.60
27	オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	銀行	9,402	1,294.31	12,169,126	1,388.65	13,056,120	0.59
28	アメリカ	株式	BIOGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	433	31,939.30	13,829,720	29,742.48	12,878,498	0.58
29	オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	家庭用品・パーソナル用品	2,848	4,694.04	13,368,626	4,415.61	12,575,683	0.57
30	アメリカ	株式	METLIFE INC	保険	2,503	4,989.23	12,488,065	4,926.32	12,330,586	0.56

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.83
		素材	5.04
		資本財	6.23
		商業・専門サービス	0.64
		運輸	1.38
		自動車・自動車部品	2.56
		耐久消費財・アパレル	1.70
		消費者サービス	0.51
		メディア	3.42
		小売	3.78
		食品・生活必需品小売り	1.67
		食品・飲料・タバコ	4.96
		家庭用品・パーソナル用品	1.98
		ヘルスケア機器・サービス	2.61
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.50
		銀行	9.84
		各種金融	4.15
		保険	3.74
		不動産	1.31
		ソフトウェア・サービス	9.87
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.73
		電気通信サービス	3.33
		公益事業	1.43
		半導体・半導体製造装置	3.15
		小計	96.36
投資証券	―	―	0.41
合計			96.76

(参考)GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	506,426,642	1.6186	819,702,163	1.6166	818,689,309	100.15

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15
合計	100.15

(参考)GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	141,200	2,551.57	360,282,099	2,812.16	397,076,992	5.93
2	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	102,440	2,169.39	222,233,214	2,162.67	221,544,427	3.31
3	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	ソフトウェア・サービス	18,570	11,135.07	206,778,304	10,688.37	198,483,213	2.96
4	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	273,800	662.38	181,361,745	694.92	190,271,286	2.84
5	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	281,000	568.05	159,624,058	627.24	176,255,845	2.63
6	イギリス	株式	SBERBANK PAO-SPONSORED ADR	銀行	158,002	913.72	144,369,901	1,008.75	159,385,023	2.38
7	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	128,835	1,007.78	129,838,470	1,214.61	156,484,318	2.34
8	アメリカ	株式	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO DE CV-SP ADR	食品・飲料・タバコ	14,520	9,620.72	139,692,957	9,983.72	144,963,623	2.16
9	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,201	110,926.55	133,222,793	119,682.00	143,738,082	2.15
10	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	35,280	2,977.32	105,040,145	3,884.17	137,033,694	2.05
11	タイ	株式	PTT PCL-NVDR	エネルギー	130,200	1,013.76	131,991,905	1,043.51	135,865,002	2.03
12	イギリス	株式	MAGNIT PJSC RETAILS FOOD-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	31,040	4,093.10	127,049,998	4,215.37	130,845,147	1.95
13	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	235,000	491.31	115,458,447	548.91	128,994,320	1.93
14	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-GDR REG S	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,700	68,262.41	116,046,112	73,769.01	125,407,317	1.87
15	香港	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	478,903	237.67	113,821,536	252.01	120,689,686	1.80
16	台湾	株式	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	各種金融	789,000	136.59	107,773,335	148.61	117,260,391	1.75
17	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	208,511	554.85	115,693,693	557.73	116,293,882	1.74
18	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	不動産	350,000	351.05	122,867,803	325.83	114,041,200	1.70
19	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融	321,040	370.60	118,980,579	350.35	112,479,574	1.68
20	インドネシア	株式	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	電気通信サービス	3,322,800	33.44	111,114,432	33.84	112,443,552	1.68
21	香港	株式	PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LTD-H	保険	638,000	165.07	105,317,167	169.81	108,339,546	1.62
22	アメリカ	株式	JD COM INC-ADR	小売	39,630	2,294.90	90,946,996	2,715.87	107,630,086	1.61
23	アメリカ	株式	EPAM SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	15,700	7,384.44	115,935,785	6,804.36	106,828,537	1.60
24	タイ	株式	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD-NVDR	銀行	201,600	542.21	109,310,503	514.28	103,678,848	1.55
25	インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	134,070	847.36	113,606,594	765.68	102,655,924	1.53
26	メキシコ	株式	GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV-O	銀行	164,190	550.88	90,449,913	615.75	101,100,977	1.51
27	香港	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	212,400	384.30	81,626,264	459.68	97,636,032	1.46
28	韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	銀行	24,350	3,670.82	89,384,600	3,989.40	97,141,890	1.45
29	インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LIMITED	ソフトウェア・サービス	78,308	1,162.42	91,027,412	1,205.36	94,389,918	1.41
30	イギリス	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	17,628	4,558.40	80,355,562	5,152.82	90,833,918	1.36

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.81
		素材	1.69
		資本財	0.49
		自動車・自動車部品	3.56
		耐久消費財・アパレル	0.77
		消費者サービス	1.75
		小売	4.18
		食品・生活必需品小売り	2.45
		食品・飲料・タバコ	2.16
		家庭用品・パーソナル用品	0.47
		銀行	20.68
		各種金融	4.13
		保険	9.84
		不動産	1.70
		ソフトウェア・サービス	12.88
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.44
		電気通信サービス	5.43
		公益事業	0.96
		半導体・半導体製造装置	6.47
		小計	92.90
オプション証券等	―	―	4.38
社債券	―	―	0.62
合計			97.91

(参考)GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)	1,406,332,599	1.1798	1,659,191,201	1.1633	1,635,986,712	100.01

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN21 NTNF	20,000,000	3,119.70	623,941,809	3,246.11	649,222,461	10	2021/1/1	9.04
2	インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	33,325,000,000	0.91	305,337,243	0.88	295,949,993	9	2029/3/15	4.12
3	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	8,717,000	3,054.40	266,252,299	3,195.61	278,561,602	10	2023/1/1	3.88
4	ブラジル	国債証券	BRAZIL 0% JAN18 LTN	8,650,000	2,779.81	240,453,595	2,862.67	247,621,001	0	2018/1/1	3.45
5	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	7,300,000	3,030.97	221,261,283	3,159.26	230,626,456	10	2025/1/1	3.21
6	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.378% NOV19	8,900,000	2,590.93	230,592,984	2,578.17	229,457,429	4.378	2019/11/29	3.20
7	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	37,200,000	577.81	214,945,886	564.46	209,982,721	6.5	2022/6/9	2.93
8	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN21	36,480,000	576.11	210,167,438	564.34	205,874,238	6.5	2021/6/10	2.87
9	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 3.25% JUL25	7,180,000	2,805.28	201,419,261	2,692.66	193,333,156	3.25	2025/7/25	2.69
10	インドネシア	国債証券	INDON 8.375% MAR24 FR70	21,976,000,000	0.87	192,008,706	0.84	186,333,625	8.375	2024/3/15	2.60
11	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN27 NTNF	5,150,000	2,976.97	153,314,209	3,119.34	160,646,137	10	2027/1/1	2.24
12	ポーランド	国債証券	POLAND 5.75% OCT21 1021	4,960,000	3,128.81	155,189,251	3,048.82	151,221,849	5.75	2021/10/25	2.11
13	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 5% NOV18	4,370,000,000	3.36	146,857,316	3.41	149,394,337	5	2018/11/21	2.08
14	ブラジル	国債証券	BRAZIL 0% JAN19 LTN	5,670,000	2,498.00	141,636,753	2,586.31	146,644,048	0	2019/1/1	2.04
15	ポーランド	国債証券	POLAND 1.75% JUL21 0721	5,685,000	2,573.23	146,288,363	2,563.06	145,710,149	1.75	2021/7/25	2.03
16	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	21,900,000	669.66	146,656,486	644.00	141,036,403	8.5	2029/5/31	1.96
17	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 10.7% FEB21	3,750,000	3,560.87	133,532,854	3,493.18	130,994,250	10.7	2021/2/17	1.82
18	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.6% JUL22 6209	82,200,000	161.25	132,552,850	158.84	130,569,553	7.6	2022/7/20	1.82
19	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.85% DEC25	38,000,000	343.84	130,661,572	340.42	129,362,051	3.85	2025/12/12	1.80
20	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8% JUN20	19,500,000	602.21	117,432,010	591.16	115,278,134	8	2020/6/11	1.61
21	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 5.5% JUN25 25/B	251,000,000	45.32	113,753,927	44.78	112,400,263	5.5	2025/6/24	1.57
22	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9% JUL24	3,200,000	3,298.11	105,539,821	3,221.82	103,098,309	9	2024/7/24	1.44
23	インドネシア	国債証券	INDON 8.75% MAY31 FR73	11,110,000,000	0.90	101,003,741	0.87	97,148,508	8.75	2031/5/15	1.35
24	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.875%FEB35 2035	13,063,848	751.36	98,157,364	722.25	94,354,739	8.875	2035/2/28	1.31
25	アメリカ	国債証券	PERU GOVT6.35% AUG28 GDN	2,915,000	3,188.36	92,940,894	3,210.59	93,588,971	6.35	2028/8/12	1.30
26	アメリカ	国債証券	COLOMBIA GOVT 9.85%JUN27	2,105,000,000	4.23	89,143,594	4.23	89,231,518	9.85	2027/6/28	1.24
27	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.6% APR21 6205	53,250,000	160.04	85,221,620	159.93	85,167,699	7.6	2021/4/14	1.19
28	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA6.25% MAR36 R209	15,513,750	571.44	88,652,394	548.02	85,018,577	6.25	2036/3/31	1.18
29	アメリカ	国債証券	PERU GOVT6.95% AUG31 GDN	2,500,000	3,372.97	84,324,477	3,388.09	84,702,301	6.95	2031/8/12	1.18
30	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% MAY31	13,600,000	633.69	86,182,656	608.75	82,790,152	7.75	2031/5/29	1.15

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.85
合計	96.85

(参考)適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・マザーファンド	8,035,982,764	1.3295	10,683,839,085	1.3164	10,578,567,710	100.02

種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.02
合計		100.02

(参考)アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	22,480	19,600.43	440,617,693	19,176.79	431,094,392	4.07
2	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	254,903	1,162.16	296,238,864	1,242.59	316,740,174	2.99
3	アメリカ	投資証券	BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC	98,050	2,671.83	261,973,206	3,137.41	307,623,168	2.90
4	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	209,210	1,479.16	309,456,616	1,435.53	300,327,943	2.83
5	アメリカ	投資証券	CARE CAPITAL PROPERTIES INC	109,160	2,799.10	305,550,514	2,735.79	298,639,644	2.82
6	アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	123,850	2,238.54	277,243,762	2,371.93	293,763,927	2.77
7	アメリカ	投資証券	ARMAD HOFFLER PROPERTIES INC	203,740	1,209.61	246,446,738	1,393.58	283,929,904	2.68
8	アメリカ	投資証券	CITY OFFICE REIT INC	214,680	1,376.22	295,447,896	1,315.99	282,517,377	2.67
9	アメリカ	投資証券	WHITESTONE REIT	203,260	1,533.34	311,667,554	1,363.18	277,079,967	2.61
10	アメリカ	投資証券	INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	314,167	761.94	239,376,805	879.77	276,396,398	2.61
11	フランス	投資証券	MERCIALYS	119,400	2,189.99	261,484,879	2,185.37	260,933,745	2.46
12	オランダ	投資証券	VASTNED RETAIL	63,020	4,606.60	290,308,058	4,064.71	256,158,434	2.42
13	アメリカ	投資証券	GRAMERCY PROPERTY TRUST	260,647	736.11	191,866,739	950.03	247,622,886	2.34
14	フランス	投資証券	KLEPIERRE REIT	55,285	4,430.24	244,926,151	4,299.41	237,693,352	2.24
15	アメリカ	投資証券	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	105,940	1,977.19	209,464,323	2,044.77	216,622,934	2.04
16	フランス	投資証券	ICADE	26,780	7,085.64	189,753,649	7,535.77	201,808,054	1.90
17	カナダ	投資証券	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	133,290	1,208.36	161,062,531	1,311.46	174,805,423	1.65
18	カナダ	投資証券	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	393,840	385.86	151,968,442	421.79	166,119,349	1.57
19	アメリカ	投資証券	BRANDYWINE REALTY TRUST	103,580	1,625.99	168,420,744	1,569.75	162,595,140	1.53
20	カナダ	投資証券	DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	226,910	667.04	151,358,966	710.80	161,287,855	1.52
21	アメリカ	投資証券	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	89,200	1,784.71	159,196,775	1,778.42	158,635,564	1.49
22	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	16,470	9,395.45	154,743,160	9,474.10	156,038,443	1.47
23	アメリカ	投資証券	CHESAPEAKE LODGING TRUST	67,740	2,583.75	175,023,252	2,293.28	155,347,343	1.46
24	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	464,826	332.68	154,641,196	331.09	153,901,286	1.45
25	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITY	13,350	11,574.44	154,518,865	11,000.86	146,861,516	1.38
26	ベルギー	投資証券	COFINIMMO	11,265	11,039.04	124,354,870	12,275.83	138,287,281	1.30
27	メキシコ	投資証券	MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE	996,440	113.60	113,197,177	131.43	130,963,304	1.23
28	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	738,170	148.03	109,276,767	163.15	120,439,448	1.13
29	ベルギー	投資証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	11,791	8,597.68	101,375,322	9,718.27	114,588,163	1.08
30	アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES	20,390	4,340.15	88,495,768	5,120.31	104,403,198	0.98

種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	98.15
合計		98.15