有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月19日-平成30年4月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ラップ・アプローチ(安定コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	441,747,722	1.2658	559,164,266	1.2630	557,927,372	63.26
2	日本	投資信託受益証券	GIM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)	60,604,098	1.1802	71,524,956	1.1878	71,985,547	8.16
3	日本	親投資信託受益証券	日本好配当割安株オープン マザーファンド	27,287,571	2.5745	70,251,851	2.6057	71,103,223	8.06
4	日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	88,480,640	0.4849	42,904,262	0.4793	42,408,770	4.81
5	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	13,661,608	2.5464	34,787,918	2.5837	35,297,496	4.00
6	日本	投資信託受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	23,741,515	1.4502	34,429,945	1.4522	34,477,428	3.91
7	日本	親投資信託受益証券	世界高金利債券マザーファンド	22,468,490	1.2523	28,137,290	1.2474	28,027,194	3.18
8	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	51,707,810	0.5275	27,275,869	0.5336	27,591,287	3.13

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	20.01
親投資信託受益証券	78.51
合計	98.51

ラップ・アプローチ(安定成長コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	303,888,171	1.2658	384,661,647	1.2630	383,810,759	32.33
2	日本	親投資信託受益証券	日本好配当割安株オープン マザーファンド	90,272,193	2.5745	232,405,761	2.6057	235,222,253	19.82
3	日本	投資信託受益証券	GIM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)	177,660,509	1.1802	209,674,932	1.1878	211,025,152	17.78
4	日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	213,640,889	0.4849	103,594,467	0.4793	102,398,078	8.63
5	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	128,845,712	0.5275	67,966,113	0.5336	68,752,071	5.79
6	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	22,750,104	2.5464	57,930,864	2.5837	58,779,443	4.95
7	日本	投資信託受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	39,659,820	1.4502	57,514,670	1.4522	57,593,990	4.85
8	日本	親投資信託受益証券	世界高金利債券マザーファンド	37,047,844	1.2523	46,395,015	1.2474	46,213,480	3.89

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	37.05
親投資信託受益証券	61.00
合計	98.04

ラップ・アプローチ(成長コース)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本好配当割安株オープン マザーファンド	307,478,058	2.5745	791,602,261	2.6057	801,195,575	29.58
2	日本	投資信託受益証券	GIM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)	624,424,536	1.1802	736,945,837	1.1878	741,691,463	27.38
3	日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	650,530,194	0.4849	315,442,091	0.4793	311,799,121	11.51
4	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	493,667,785	0.5275	260,409,756	0.5336	263,421,130	9.73
5	日本	親投資信託受益証券	Jリート・マザーファンド	62,734,951	2.5464	159,748,279	2.5837	162,088,292	5.98
6	日本	投資信託受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	109,452,116	1.4502	158,727,458	1.4522	158,946,362	5.87
7	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	104,708,012	1.2658	132,539,401	1.2630	132,246,219	4.88
8	日本	親投資信託受益証券	世界高金利債券マザーファンド	69,703,578	1.2523	87,289,790	1.2474	86,948,243	3.21

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	54.49
親投資信託受益証券	43.65
合計	98.14

(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	7,500	19,359.88	145,199,115	21,055.00	157,912,500	4.17
2	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	27,200	4,463.92	121,418,813	4,805.00	130,696,000	3.45
3	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	165,200	537.80	88,844,560	714.40	118,018,880	3.12
4	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	19,900	4,235.00	84,276,500	5,172.00	102,922,800	2.72
5	日本	株式	協和エクシオ	建設業	35,400	2,678.39	94,815,142	2,850.00	100,890,000	2.67
6	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	170,200	590.00	100,418,000	574.00	97,694,800	2.58
7	日本	株式	アマダホールディングス	機械	70,700	1,218.00	86,112,600	1,317.00	93,111,900	2.46
8	日本	株式	双日	卸売業	256,700	295.00	75,726,500	361.00	92,668,700	2.45
9	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	125,300	661.20	82,848,360	733.20	91,869,960	2.43
10	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	17,300	3,709.25	64,170,025	5,100.00	88,230,000	2.33
11	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	31,800	2,411.24	76,677,692	2,767.00	87,990,600	2.33
12	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	39,200	2,312.88	90,665,055	2,055.00	80,556,000	2.13
13	日本	株式	明電舎	電気機器	183,000	390.88	71,532,110	432.00	79,056,000	2.09
14	日本	株式	東海理化電機製作所	輸送用機器	36,000	2,066.00	74,376,000	2,190.00	78,840,000	2.08
15	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	20,300	3,247.76	65,929,528	3,767.00	76,470,100	2.02
16	日本	株式	科研製薬	医薬品	11,600	6,428.05	74,565,443	6,480.00	75,168,000	1.99
17	日本	株式	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	31,900	2,427.63	77,441,450	2,254.50	71,918,550	1.90
18	日本	株式	ローム	電気機器	7,000	11,174.50	78,221,524	10,220.00	71,540,000	1.89
19	日本	株式	豊田合成	輸送用機器	25,200	2,577.00	64,940,400	2,774.00	69,904,800	1.85
20	日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	82,200	778.00	63,951,600	842.00	69,212,400	1.83
21	日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	22,800	2,619.00	59,713,200	2,867.00	65,367,600	1.73
22	日本	株式	JSR	化学	31,600	2,335.99	73,817,322	2,065.00	65,254,000	1.72
23	日本	株式	飯田グループホールディングス	不動産業	30,200	1,881.00	56,806,200	2,141.00	64,658,200	1.71
24	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	14,500	4,120.00	59,740,000	4,425.00	64,162,500	1.70
25	日本	株式	SCSK	情報・通信業	13,400	4,309.39	57,745,848	4,690.00	62,846,000	1.66
26	日本	株式	ニプロ	精密機器	39,000	1,463.00	57,057,000	1,579.00	61,581,000	1.63
27	日本	株式	三井物産	卸売業	31,100	1,754.72	54,571,792	1,976.50	61,469,150	1.62
28	日本	株式	五洋建設	建設業	71,000	780.87	55,441,840	865.00	61,415,000	1.62
29	日本	株式	デンカ	化学	15,600	3,640.00	56,784,000	3,910.00	60,996,000	1.61
30	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	13,400	4,028.00	53,975,200	4,550.00	60,970,000	1.61

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.25
		パルプ・紙	1.61
		化学	4.92
		医薬品	3.59
		石油・石炭製品	3.12
		鉄鋼	1.90
		金属製品	1.58
		機械	4.00
		電気機器	16.91
		輸送用機器	6.98
		精密機器	1.63
		電気・ガス業	1.58
		陸運業	3.42
		情報・通信業	9.78
		卸売業	5.12
		小売業	6.55
		銀行業	6.80
		証券、商品先物取引業	3.89
		保険業	2.72
		不動産業	1.71
		サービス業	1.92
合計			94.96

(参考)国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	140,000,000	100.65	140,910,000	100.58	140,813,400	0.1	2020年12月20日	12.32
2	日本	国債証券	第143回利付国債(20年)	60,000,000	118.71	71,228,400	119.19	71,519,400	1.6	2033年 3月20日	6.26
3	日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	63,000,000	100.69	63,435,960	100.85	63,538,020	0.1	2026年 6月20日	5.56
4	日本	国債証券	第123回利付国債(20年)	50,000,000	124.37	62,187,500	124.02	62,013,500	2.1	2030年12月20日	5.42
5	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	60,000,000	100.54	60,328,800	100.73	60,439,800	0.1	2026年12月20日	5.29
6	日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	50,000,000	104.27	52,138,500	104.06	52,031,500	0.6	2024年 6月20日	4.55
7	日本	国債証券	第114回利付国債(20年)	40,000,000	123.22	49,290,800	122.72	49,088,400	2.1	2029年12月20日	4.29
8	日本	国債証券	第105回利付国債(20年)	40,000,000	121.53	48,613,600	120.93	48,372,800	2.1	2028年 9月20日	4.23
9	日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	40,000,000	112.24	44,899,600	113.18	45,275,200	1.2	2035年 9月20日	3.96
10	日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	40,000,000	103.16	41,264,000	103.14	41,257,600	0.4	2025年 9月20日	3.61
11	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	34,000,000	115.75	39,356,020	116.54	39,624,620	1.4	2034年 9月20日	3.47
12	日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	31,000,000	117.36	36,384,390	118.01	36,584,030	1.5	2034年 6月20日	3.20
13	日本	国債証券	第100回利付国債(20年)	30,000,000	121.83	36,549,300	121.14	36,342,600	2.2	2028年 3月20日	3.18
14	日本	国債証券	第98回利付国債(20年)	30,000,000	120.11	36,033,600	119.31	35,795,700	2.1	2027年 9月20日	3.13
15	日本	国債証券	第108回利付国債(20年)	30,000,000	119.68	35,904,000	119.19	35,757,900	1.9	2028年12月20日	3.13
16	日本	国債証券	第337回利付国債(10年)	30,000,000	102.37	30,711,000	102.29	30,688,800	0.3	2024年12月20日	2.68
17	日本	国債証券	第161回利付国債(20年)	30,000,000	100.35	30,105,000	101.92	30,577,200	0.6	2037年 6月20日	2.67
18	日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	25,000,000	103.14	25,786,250	103.11	25,777,750	0.4	2025年 6月20日	2.25
19	日本	国債証券	第109回利付国債(20年)	20,000,000	119.97	23,994,800	119.50	23,901,000	1.9	2029年 3月20日	2.09
20	日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	23,000,000	103.11	23,717,140	103.03	23,698,280	0.4	2025年 3月20日	2.07
21	日本	国債証券	第322回利付国債(10年)	20,000,000	104.36	20,872,600	103.95	20,791,600	0.9	2022年 3月20日	1.82
22	日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	20,000,000	100.43	20,086,400	100.68	20,136,600	0.1	2027年 6月20日	1.76
23	日本	国債証券	第164回利付国債(20年)	20,000,000	99.66	19,933,700	99.46	19,892,000	0.5	2038年 3月20日	1.74
24	日本	国債証券	第323回利付国債(10年)	15,000,000	104.56	15,684,750	104.19	15,629,100	0.9	2022年 6月20日	1.37
25	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	13,000,000	103.71	13,482,300	103.52	13,457,990	0.5	2024年 9月20日	1.18
26	日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	10,000,000	104.02	10,402,100	103.82	10,382,000	0.6	2023年12月20日	0.91
27	日本	国債証券	第309回利付国債(10年)	10,000,000	103.24	10,324,800	102.62	10,262,100	1.1	2020年 6月20日	0.90
28	日本	国債証券	第311回利付国債(10年)	10,000,000	102.66	10,266,300	102.20	10,220,100	0.8	2020年 9月20日	0.89
29	日本	国債証券	第163回利付国債(20年)	10,000,000	100.06	10,006,000	101.51	10,151,500	0.6	2037年12月20日	0.89
30	日本	国債証券	第58回利付国債(30年)	10,000,000	101.90	10,190,500	101.46	10,146,800	0.8	2048年 3月20日	0.89

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	98.04
合計	98.04

(参考)世界高金利債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 5.5	1,200,000	8,839.81	106,077,735	8,808.93	105,707,271	5.5	2023年 4月15日	13.13
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	500,000	12,854.60	64,273,026	12,775.15	63,875,777	6.25	2023年 8月15日	7.93
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.125	500,000	12,727.31	63,636,574	12,681.18	63,405,914	8.125	2021年 5月15日	7.88
4	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 3.75	4,000,000	1,477.68	59,107,396	1,475.07	59,002,805	3.75	2021年 5月25日	7.33
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	510,000	10,772.68	54,940,685	10,740.22	54,775,123	2.125	2021年 8月15日	6.80
6	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.75	300,000	16,258.29	48,774,898	16,249.93	48,749,790	3.75	2020年 9月 7日	6.06
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	500,000	9,384.74	46,923,719	9,368.22	46,841,109	5.75	2022年 7月15日	5.82
8	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1	3,000,000	1,317.49	39,524,704	1,308.26	39,247,947	1	2026年11月12日	4.87
9	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	210,000	17,960.55	37,717,169	17,875.56	37,538,681	6.25	2024年 1月 4日	4.66
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75	340,000	11,039.22	37,533,361	11,033.24	37,513,029	3.75	2018年11月15日	4.66
11	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	400,000	9,117.50	36,470,002	9,106.01	36,424,071	5.75	2021年 5月15日	4.52
12	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	300,000	10,892.61	32,677,837	10,854.90	32,564,710	8	2023年 6月 1日	4.04
13	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 2.75	400,000	7,761.99	31,047,971	7,723.32	30,893,302	2.75	2025年 4月15日	3.84
14	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.5	300,000	9,437.77	28,313,338	9,409.93	28,229,819	5.5	2023年 4月21日	3.51
15	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 1.5	2,000,000	1,345.17	26,903,588	1,338.59	26,771,890	1.5	2026年 2月19日	3.33
16	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 6	100,000	21,914.15	21,914,153	21,782.37	21,782,374	6	2028年12月 7日	2.71
17	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 3.5	1,000,000	1,456.00	14,560,072	1,452.30	14,523,096	3.5	2022年 6月 1日	1.80
18	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1	80,000	14,009.11	11,207,290	13,930.73	11,144,590	1	2025年 8月15日	1.38
19	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3.75	100,000	8,680.44	8,680,440	8,678.31	8,678,317	3.75	2019年 6月 1日	1.08

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	95.35
合計	95.35

(参考)Jリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,298	565,988	1,300,642,197	615,000	1,413,270,000	7.79
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,986	551,000	1,094,286,000	568,000	1,128,048,000	6.22
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	6,021	142,152	855,901,184	152,700	919,406,700	5.07
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	4,943	166,126	821,162,332	167,800	829,435,400	4.57
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	3,861	202,141	780,469,769	205,000	791,505,000	4.36
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,962	244,112	723,061,817	230,300	682,148,600	3.76
7	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,022	582,541	595,357,463	647,000	661,234,000	3.65
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	3,448	158,058	544,986,016	166,700	574,781,600	3.17
9	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,171	269,918	585,991,992	261,000	566,631,000	3.12
10	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,063	468,500	498,015,500	485,000	515,555,000	2.84
11	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	724	632,152	457,678,142	672,000	486,528,000	2.68
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,647	278,700	459,018,900	281,900	464,289,300	2.56
13	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	31,408	13,981	439,129,695	13,820	434,058,560	2.39
14	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	1,241	333,000	413,253,000	332,500	412,632,500	2.28
15	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,108	352,498	390,568,640	352,500	390,570,000	2.15
16	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	7,970	48,656	387,794,864	48,900	389,733,000	2.15
17	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	4,581	78,635	360,230,949	82,800	379,306,800	2.09
18	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	3,373	113,607	383,198,569	112,300	378,787,900	2.09
19	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	2,932	120,042	351,965,870	117,500	344,510,000	1.90
20	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人 投資証券	3,227	94,900	306,242,300	104,700	337,866,900	1.86
21	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	4,065	77,600	315,444,000	82,500	335,362,500	1.85
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,217	133,800	296,634,600	142,200	315,257,400	1.74
23	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	2,592	120,140	311,404,117	121,100	313,891,200	1.73
24	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	3,651	81,300	296,826,300	85,200	311,065,200	1.72
25	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,223	240,000	293,520,822	250,900	306,850,700	1.69
26	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,740	77,811	291,013,787	81,300	304,062,000	1.68
27	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,741	160,500	279,430,500	168,900	294,054,900	1.62
28	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	3,652	63,750	232,815,000	70,500	257,466,000	1.42
29	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	1,558	156,067	243,153,707	161,200	251,149,600	1.38
30	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	503	458,000	230,374,000	489,500	246,218,500	1.36

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.21
合計	98.21