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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月15日-平成29年1月16日)

【提出】: 2017/04/14 9:05
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第3特定期間は当特定期間末日が休業日のため、平成28年 7月15日から平成29年 1月16日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第2特定期間 (平成28年 7月14日現在)		第3特定期間 (平成29年 1月16日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		25,135,712,177口		36,472,594,451口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	558,853,267円	元本の欠損	1,912,162,826円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9778円	1口当たり純資産額	0.9476円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,778円)	(1万口当たり純資産額)	(9,476円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第2特定期間自平成28年 1月15日至平成28年 7月14日				第3特定期間自平成28年 7月15日至平成29年 1月16日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第6期自平成28年 1月15日至平成28年 2月15日				第12期自平成28年 7月15日至平成28年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,008,065円		費用控除後の配当等収益額	A	52,706,238円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	43,527,382円		収益調整金額	C	1,303,544,149円
	分配準備積立金額	D	911,730円		分配準備積立金額	D	833,316,693円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	53,447,177円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,189,567,080円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,717,940,136口		当ファンドの期末残存口数	F	24,400,292,316口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	143円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	897円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,294,850円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	61,000,730円
	第7期自平成28年 2月16日至平成28年 3月14日				第13期自平成28年 8月16日至平成28年 9月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,753,559円		費用控除後の配当等収益額	A	71,694,512円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	167,484,560円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	60,128,327円		収益調整金額	C	1,803,365,687円
	分配準備積立金額	D	609,490円		分配準備積立金額	D	806,948,182円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	241,975,936円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,682,008,381円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,879,779,747口		当ファンドの期末残存口数	F	29,828,329,615口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	495円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	899円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,199,449円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	74,570,824円
	第8期自平成28年 3月15日至平成28年 4月14日				第14期自平成28年 9月15日至平成28年10月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,767,127円		費用控除後の配当等収益額	A	110,669,983円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	218,150,057円		収益調整金額	C	2,388,983,854円
	分配準備積立金額	D	156,598,479円		分配準備積立金額	D	795,242,992円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	390,515,663円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,294,896,829円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,864,215,970口		当ファンドの期末残存口数	F	36,328,467,858口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	496円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	906円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,660,539円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	90,821,169円
	第9期自平成28年 4月15日至平成28年 5月16日				第15期自平成28年10月15日至平成28年11月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,911,424円		費用控除後の配当等収益額	A	102,135,608円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	343,319,242円		収益調整金額	C	2,738,206,743円
	分配準備積立金額	D	142,917,111円		分配準備積立金額	D	806,605,744円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	507,147,777円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,646,948,095円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,207,900,567口		当ファンドの期末残存口数	F	40,112,658,325口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	496円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	909円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,519,751円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	100,281,645円
	第10期自平成28年 5月17日至平成28年 6月14日				第16期自平成28年11月15日至平成28年12月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	39,828,952円		費用控除後の配当等収益額	A	138,757,731円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	273,126,830円
	収益調整金額	C	729,715,491円		収益調整金額	C	2,878,811,976円
	分配準備積立金額	D	135,893,321円		分配準備積立金額	D	762,913,725円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	905,437,764円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,053,610,262円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,042,171,603口		当ファンドの期末残存口数	F	41,119,963,725口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	501円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	985円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,105,429円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	102,799,909円
	第11期自平成28年 6月15日至平成28年 7月14日				第17期自平成28年12月15日至平成29年 1月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	76,026,877円		費用控除後の配当等収益額	A	88,290,760円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	968,928,767円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,077,884,865円		収益調整金額	C	2,625,843,479円
	分配準備積立金額	D	129,520,423円		分配準備積立金額	D	882,673,245円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,252,360,932円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,596,807,484円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,135,712,177口		当ファンドの期末残存口数	F	36,472,594,451口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	896円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	986円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	62,839,280円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	91,181,486円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第3特定期間自平成28年 7月15日至平成29年 1月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第3特定期間 (平成29年 1月16日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第2特定期間自平成28年 1月15日至平成28年 7月14日	第3特定期間自平成28年 7月15日至平成29年 1月16日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	3,265,593,864円	25,135,712,177円
期中追加設定元本額	23,475,021,654円	29,371,720,316円
期中一部解約元本額	1,604,903,341円	18,034,838,042円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第2特定期間 (平成28年 7月14日現在)	第3特定期間 (平成29年 1月16日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	1,174,128,600	△63,721,277
親投資信託受益証券	△1	-
合計	1,174,128,599	△63,721,277

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月15日-平成29年1月16日)

開示資料

決算