有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)

【提出】: 2018/10/17 9:35
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第6特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、2018年 1月16日から2018年 7月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第5特定期間 (2018年 1月15日現在)		第6特定期間 (2018年 7月17日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		15,415,317,656口		14,110,879,534口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	168,698,612円	元本の欠損	282,994,632円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9891円	1口当たり純資産額	0.9799円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,891円)	(1万口当たり純資産額)	(9,799円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第5特定期間自 2017年 7月15日至 2018年 1月15日				第6特定期間自 2018年 1月16日至 2018年 7月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第24期自 2017年 7月15日至 2017年 8月14日				第30期自 2018年 1月16日至 2018年 2月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	76,008,665円		費用控除後の配当等収益額	A	38,147,040円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,063,877,430円		収益調整金額	C	1,399,864,503円
	分配準備積立金額	D	996,939,690円		分配準備積立金額	D	1,462,142,538円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,136,825,785円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,900,154,081円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,169,617,035口		当ファンドの期末残存口数	F	14,620,824,990口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,297円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,983円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	60,424,042円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	36,552,062円
	第25期自 2017年 8月15日至 2017年 9月14日				第31期自 2018年 2月15日至 2018年 3月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	79,190,986円		費用控除後の配当等収益額	A	48,154,867円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	228,626,509円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,997,512,018円		収益調整金額	C	1,436,112,570円
	分配準備積立金額	D	935,450,294円		分配準備積立金額	D	1,447,316,982円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,240,779,807円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,931,584,419円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,035,194,012口		当ファンドの期末残存口数	F	14,720,314,846口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,406円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,991円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	57,587,985円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	36,800,787円
	第26期自 2017年 9月15日至 2017年10月16日				第32期自 2018年 3月15日至 2018年 4月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	51,427,525円		費用控除後の配当等収益額	A	38,312,941円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,817,081,125円		収益調整金額	C	1,498,824,363円
	分配準備積立金額	D	1,024,979,335円		分配準備積立金額	D	1,427,136,933円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,893,487,985円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,964,274,237円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,561,450,567口		当ファンドの期末残存口数	F	14,875,164,730口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,407円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,992円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,403,626円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,187,911円
	第27期自 2017年10月17日至 2017年11月14日				第33期自 2018年 4月17日至 2018年 5月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	65,048,599円		費用控除後の配当等収益額	A	51,029,929円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	459,885,609円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,706,743,803円		収益調整金額	C	1,517,011,299円
	分配準備積立金額	D	918,940,527円		分配準備積立金額	D	1,398,417,774円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,150,618,538円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,966,459,002円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,990,388,769口		当ファンドの期末残存口数	F	14,815,498,604口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,659円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,002円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	47,475,971円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,038,746円
	第28期自 2017年11月15日至 2017年12月14日				第34期自 2018年 5月15日至 2018年 6月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	58,686,121円		費用控除後の配当等収益額	A	48,701,383円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	540,716,501円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,580,454,846円		収益調整金額	C	1,519,331,993円
	分配準備積立金額	D	1,234,556,190円		分配準備積立金額	D	1,322,910,352円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,414,413,658円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,890,943,728円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,222,337,946口		当ファンドの期末残存口数	F	14,370,921,939口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,982円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,011円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	43,055,844円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,927,304円
	第29期自 2017年12月15日至 2018年 1月15日				第35期自 2018年 6月15日至 2018年 7月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	37,517,285円		費用控除後の配当等収益額	A	47,310,280円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,450,915,809円		収益調整金額	C	1,527,915,470円
	分配準備積立金額	D	1,567,289,978円		分配準備積立金額	D	1,275,996,440円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,055,723,072円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,851,222,190円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,415,317,656口		当ファンドの期末残存口数	F	14,110,879,534口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,982円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,020円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	38,538,294円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,277,198円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第6特定期間自 2018年 1月16日至 2018年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第6特定期間 (2018年 7月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第5特定期間自 2017年 7月15日至 2018年 1月15日	第6特定期間自 2018年 1月16日至 2018年 7月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	24,439,707,298円	15,415,317,656円
期中追加設定元本額	3,539,556,323円	2,138,021,894円
期中一部解約元本額	12,563,945,965円	3,442,460,016円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第5特定期間 (2018年 1月15日現在)	第6特定期間 (2018年 7月17日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△854,040,492	281,114,073
親投資信託受益証券	-	△1
合計	△854,040,492	281,114,072

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)

開示資料

決算