有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月17日-平成29年7月14日)

【提出】: 2017/10/13 9:07
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第4特定期間は前特定期間末日が休業日のため、平成29年 1月17日から平成29年 7月14日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第3特定期間 (平成29年 1月16日現在)		第4特定期間 (平成29年 7月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		36,472,594,451口		24,439,707,298口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,912,162,826円	元本の欠損	1,505,042,633円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9476円	1口当たり純資産額	0.9384円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,476円)	(1万口当たり純資産額)	(9,384円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第3特定期間自平成28年 7月15日至平成29年 1月16日				第4特定期間自平成29年 1月17日至平成29年 7月14日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第12期自平成28年 7月15日至平成28年 8月15日				第18期自平成29年 1月17日至平成29年 2月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	52,706,238円		費用控除後の配当等収益額	A	118,361,543円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	575,344,781円
	収益調整金額	C	1,303,544,149円		収益調整金額	C	2,615,681,452円
	分配準備積立金額	D	833,316,693円		分配準備積立金額	D	805,078,728円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,189,567,080円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,114,466,504円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,400,292,316口		当ファンドの期末残存口数	F	35,555,358,138口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	897円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,157円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	61,000,730円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	88,888,395円
	第13期自平成28年 8月16日至平成28年 9月14日				第19期自平成29年 2月15日至平成29年 3月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	71,694,512円		費用控除後の配当等収益額	A	76,903,883円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	1,803,365,687円		収益調整金額	C	2,188,597,187円
	分配準備積立金額	D	806,948,182円		分配準備積立金額	D	1,109,734,927円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,682,008,381円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,375,235,997円
	当ファンドの期末残存口数	F	29,828,329,615口		当ファンドの期末残存口数	F	29,113,461,989口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	899円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,159円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	74,570,824円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	72,783,654円
	第14期自平成28年 9月15日至平成28年10月14日				第20期自平成29年 3月15日至平成29年 4月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	110,669,983円		費用控除後の配当等収益額	A	89,964,597円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	323,168,474円
	収益調整金額	C	2,388,983,854円		収益調整金額	C	2,084,823,423円
	分配準備積立金額	D	795,242,992円		分配準備積立金額	D	986,408,864円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,294,896,829円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,484,365,358円
	当ファンドの期末残存口数	F	36,328,467,858口		当ファンドの期末残存口数	F	27,060,002,287口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	906円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,287円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	90,821,169円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	67,650,005円
	第15期自平成28年10月15日至平成28年11月14日				第21期自平成29年 4月15日至平成29年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	102,135,608円		費用控除後の配当等収益額	A	64,747,318円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,738,206,743円		収益調整金額	C	2,016,258,909円
	分配準備積立金額	D	806,605,744円		分配準備積立金額	D	1,221,810,722円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,646,948,095円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,302,816,949円
	当ファンドの期末残存口数	F	40,112,658,325口		当ファンドの期末残存口数	F	25,634,189,658口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	909円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,288円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	100,281,645円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	64,085,474円
	第16期自平成28年11月15日至平成28年12月14日				第22期自平成29年 5月16日至平成29年 6月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	138,757,731円		費用控除後の配当等収益額	A	65,989,875円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	273,126,830円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,878,811,976円		収益調整金額	C	2,134,588,238円
	分配準備積立金額	D	762,913,725円		分配準備積立金額	D	1,146,265,964円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,053,610,262円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,346,844,077円
	当ファンドの期末残存口数	F	41,119,963,725口		当ファンドの期末残存口数	F	25,951,530,934口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	985円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,289円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	102,799,909円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	64,878,827円
	第17期自平成28年12月15日至平成29年 1月16日				第23期自平成29年 6月15日至平成29年 7月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	88,290,760円		費用控除後の配当等収益額	A	63,022,488円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,625,843,479円		収益調整金額	C	2,056,377,738円
	分配準備積立金額	D	882,673,245円		分配準備積立金額	D	1,035,680,541円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,596,807,484円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,155,080,767円
	当ファンドの期末残存口数	F	36,472,594,451口		当ファンドの期末残存口数	F	24,439,707,298口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	986円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,290円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	91,181,486円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	61,099,268円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第4特定期間自平成29年 1月17日至平成29年 7月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第4特定期間 (平成29年 7月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第3特定期間自平成28年 7月15日至平成29年 1月16日	第4特定期間自平成29年 1月17日至平成29年 7月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	25,135,712,177円	36,472,594,451円
期中追加設定元本額	29,371,720,316円	8,714,004,405円
期中一部解約元本額	18,034,838,042円	20,746,891,558円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第3特定期間 (平成29年 1月16日現在)	第4特定期間 (平成29年 7月14日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△63,721,277	△563,422,672
親投資信託受益証券	-	△1
合計	△63,721,277	△563,422,673

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月17日-平成29年7月14日)

開示資料

決算