有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ国内債券アルファ マザーファンド	親投資信託受益証券	4,880,105,761	1.0439	1.0442	-	100.01
	日本			5,094,342,447	5,095,806,435	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券アルファ マザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	第351回 利付国債(10年)	国債証券	6,554,000,000	101.02	101.02	0.1	17.20
	日本			6,621,261,860	6,621,178,500	2028/6/20
2	第979回 国庫短期証券	国債証券	3,600,000,000	100.00	100.00	-	9.35
	日本			3,600,224,395	3,600,224,395	2021/6/21
3	第146回 利付国債(5年)	国債証券	2,976,000,000	100.93	100.96	0.1	7.81
	日本			3,003,909,150	3,004,599,360	2025/12/20
4	第354回 利付国債(10年)	国債証券	1,980,100,000	100.87	100.89	0.1	5.19
	日本			1,997,346,671	1,997,881,298	2029/3/20
5	第353回 利付国債(10年)	国債証券	1,850,900,000	100.92	100.94	0.1	4.85
	日本			1,867,946,789	1,868,391,005	2028/12/20
6	第176回 利付国債(20年)	国債証券	1,443,000,000	101.08	101.00	0.5	3.79
	日本			1,458,670,980	1,457,430,000	2041/3/20
7	第70回 利付国債(30年)	国債証券	1,389,000,000	100.89	100.74	0.7	3.64
	日本			1,401,369,960	1,399,348,050	2051/3/20
8	第343回 利付国債(10年)	国債証券	1,383,000,000	100.98	100.96	0.1	3.63
	日本			1,396,622,550	1,396,332,120	2026/6/20
9	第347回 利付国債(10年)	国債証券	1,285,000,000	101.05	101.03	0.1	3.37
	日本			1,298,518,200	1,298,274,050	2027/6/20
10	第423回 利付国債(2年)	国債証券	1,000,000,000	100.26	100.25	0.005	2.60
	日本			1,002,630,000	1,002,570,000	2023/4/1
11	第360回 利付国債(10年)	国債証券	976,000,000	100.42	100.46	0.1	2.55
	日本			980,108,960	980,518,880	2030/9/20
12	第335回 利付国債(10年)	国債証券	722,000,000	102.16	102.07	0.5	1.91
	日本			737,602,420	736,967,060	2024/9/20
13	第412回 利付国債(2年)	国債証券	720,000,000	100.20	100.20	0.1	1.87
	日本			721,481,025	721,481,025	2022/5/1
14	第144回 利付国債(5年)	国債証券	521,500,000	100.94	100.91	0.1	1.37
	日本			526,407,315	526,276,940	2025/6/20
15	第147回 利付国債(5年)	国債証 券	400,100,000	100.51	100.50	0.005	1.04
	日本			402,140,510	402,124,506	2026/3/20
16	第348回 利付国債(10年)	国債証券	252,000,000	101.06	101.04	0.1	0.66
	日本			254,678,760	254,630,880	2027/9/20
17	第349回 利付国債(10年)	国債証券	144,000,000	101.07	101.05	0.1	0.38
	日本			145,540,800	145,514,880	2027/12/20
18	第333回 利付国債(10年)	国債証券	126,000,000	102.16	102.06	0.6	0.33
	日本			128,725,380	128,601,900	2024/3/20
19	第172回 利付国債(20年)	国債証券	55,600,000	99.56	99.56	0.4	0.14
	日本			55,356,472	55,357,584	2040/3/20
20	第113回 利付国債(20年)	国債証券	40,000,000	117.57	117.38	2.1	0.12
	日本			47,030,000	46,955,600	2029/9/20
21	第136回 利付国債(5年)	国債証券	42,800,000	100.49	100.48	0.1	0.11
	日本			43,013,572	43,006,724	2023/6/20
22	第49回 利付国債(30年)	国債証券	18,000,000	120.02	119.42	1.4	0.06
	日本			21,604,500	21,495,600	2045/12/20
23	第142回 利付国債(5年)	国債証券	20,000,000	100.86	100.80	0.1	0.05
	日本			20,173,000	20,160,600	2024/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	72.04
	小計		72.04
合 計(対純資産総額比)			72.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。