有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ国内債券アルファ マザーファンド	親投資信託受益証券	4,502,258,191	1.0417	1.0410	-	100.00
	日本			4,690,452,568	4,686,850,776	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券アルファ マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	第353回 利付国債(10年)	国債証券	7,442,900,000	101.23	101.31	0.1	19.90
	日本			7,534,767,749	7,540,550,848	2028/12/20
2	第354回 利付国債(10年)	国債証券	1,980,100,000	100.87	101.32	0.1	5.30
	日本			1,997,346,671	2,006,257,121	2029/3/20
3	第363回 利付国債(10年)	国債証券	1,770,000,000	100.55	100.57	0.1	4.70
	日本			1,779,800,880	1,780,089,000	2031/6/20
4	第149回 利付国債(5年)	国債証券	1,637,400,000	100.41	100.48	0.005	4.34
	日本			1,644,186,620	1,645,292,268	2026/9/20
5	第72回 利付国債(30年)	国債証券	1,512,000,000	100.49	100.87	0.7	4.03
	日本			1,519,516,800	1,525,154,400	2051/9/20
6	第343回 利付国債(10年)	国債証券	1,383,000,000	100.98	100.96	0.1	3.69
	日本			1,396,622,550	1,396,276,800	2026/6/20
7	第347回 利付国債(10年)	国債証券	1,285,000,000	101.05	101.08	0.1	3.43
	日本			1,298,518,200	1,298,980,800	2027/6/20
8	第178回 利付国債(20年)	国債証券	1,116,000,000	100.64	100.90	0.5	2.97
	日本			1,123,142,400	1,126,144,440	2041/9/20
9	第360回 利付国債(10年)	国債証券	976,000,000	100.73	101.01	0.1	2.60
	日本			983,124,800	985,886,880	2030/9/20
10	第64回 利付国債(30年)	国債証券	810,000,000	93.40	93.67	0.4	2.00
	日本			756,568,350	758,743,200	2049/9/20
11	第335回 利付国債(10年)	国債証券	722,000,000	102.16	101.75	0.5	1.94
	日本			737,602,420	734,685,540	2024/9/20
12	第412回 利付国債(2年)	国債証 券	720,000,000	100.09	100.09	0.1	1.90
	日本			720,674,544	720,674,544	2022/5/1
13	第364回 利付国債(10年)	国債証券	684,000,000	100.29	100.43	0.1	1.81
	日本			685,983,600	686,995,920	2031/9/20
14	第176回 利付国債(20年)	国債証券	540,000,000	100.85	101.15	0.5	1.44
	日本			544,606,200	546,247,800	2041/3/20
15	第144回 利付国債(5年)	国債証券	521,500,000	100.94	100.78	0.1	1.39
	日本			526,407,315	525,588,560	2025/6/20
16	第1035回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	100.02	100.02	-	1.32
	日本			500,127,860	500,127,860	2022/2/14
17	第362回 利付国債(10年)	国債証券	299,000,000	100.27	100.74	0.1	0.80
	日本			299,807,300	301,218,580	2031/3/20
18	第348回 利付国債(10年)	国債証券	252,000,000	101.06	101.13	0.1	0.67
	日本			254,678,760	254,865,240	2027/9/20
19	第349回 利付国債(10年)	国債証券	144,000,000	101.07	101.18	0.1	0.38
	日本			145,540,800	145,707,840	2027/12/20
20	第333回 利付国債(10年)	国債証券	126,000,000	102.16	101.67	0.6	0.34
	日本			128,725,380	128,105,460	2024/3/20
21	第172回 利付国債(20年)	国債証券	92,600,000	99.65	100.00	0.4	0.24
	日本			92,275,900	92,600,000	2040/3/20
22	第164回 利付国債(20年)	国債証券	90,000,000	102.82	102.86	0.5	0.24
	日本			92,538,000	92,581,200	2038/3/20
23	第113回 利付国債(20年)	国債証券	40,000,000	117.57	116.97	2.1	0.12
	日本			47,030,000	46,791,600	2029/9/20
24	第14回 利付国債(40年)	国債証券	45,000,000	99.15	99.38	0.7	0.12
	日本			44,617,500	44,724,150	2061/3/20
25	第136回 利付国債(5年)	国債証券	42,800,000	100.49	100.35	0.1	0.11
	日本			43,013,572	42,952,796	2023/6/20
26	第49回 利付国債(30年)	国債証券	18,000,000	120.02	119.32	1.4	0.06
	日本			21,604,500	21,478,140	2045/12/20
27	第142回 利付国債(5年)	国債証券	20,000,000	100.86	100.68	0.1	0.05
	日本			20,173,000	20,137,800	2024/12/20
28	第69回 利付国債(30年)	国債証券	6,000,000	101.60	101.09	0.7	0.02
	日本			6,096,000	6,065,880	2050/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	65.92
	小計		65.92
合 計(対純資産総額比)			65.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。