有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/05/21-2025/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年11月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券アルファ マザーファンド	親投資信託受益証券	1,939,136,994	0.9785	0.9783	-	100.00
	日本			1,897,445,996	1,897,057,721	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年11月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券アルファ マザーファンド

2025年11月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第1346回 国庫短期証券	国債証券	2,950,000,000	99.87	99.87	-	10.26
	日本			2,946,221,050	2,946,221,050	2026/3/2
2	第375回 利付国債(10年)	国債証券	2,753,800,000	99.17	95.41	1.1	9.15
	日本			2,730,943,460	2,627,483,194	2034/6/20
3	第365回 利付国債(10年)	国債証券	1,831,700,000	94.30	92.36	0.1	5.89
	日本			1,727,381,204	1,691,758,120	2031/12/20
4	第369回 利付国債(10年)	国債証券	1,200,000,000	94.22	93.17	0.5	3.90
	日本			1,130,700,000	1,118,112,000	2032/12/20
5	第370回 利付国債(10年)	国債証券	1,118,500,000	95.94	92.78	0.5	3.62
	日本			1,073,178,380	1,037,744,300	2033/3/20
6	第380回 利付国債(10年)	国債証券	1,003,000,000	99.19	99.16	1.7	3.47
	日本			994,965,380	994,634,980	2035/9/20
7	第88回 利付国債(30年)	国債証券	1,003,000,000	98.23	97.98	3.2	3.42
	日本			985,341,182	982,759,460	2055/9/20
8	第478回 利付国債(2年)	国債証券	950,000,000	100.14	100.05	1	3.31
	日本			951,330,000	950,532,000	2027/11/1
9	第177回 利付国債(5年)	国債証券	885,000,000	99.70	99.49	1.1	3.07
	日本			882,398,100	880,557,300	2029/12/20
10	第178回 利付国債(5年)	国債証券	885,000,000	99.15	98.93	1	3.05
	日本			877,477,500	875,610,150	2030/3/20
11	第363回 利付国債(10年)	国債証券	755,800,000	95.27	93.28	0.1	2.46
	日本			720,080,892	705,010,240	2031/6/20
12	第172回 利付国債(5年)	国債証券	590,000,000	97.87	97.71	0.5	2.01
	日本			577,486,100	576,518,500	2029/6/20
13	第366回 利付国債(10年)	国債証券	541,000,000	94.12	92.51	0.2	1.74
	日本			509,197,520	500,522,380	2032/3/20
14	第87回 利付国債(30年)	国債証券	477,900,000	91.26	90.35	2.8	1.50
	日本			436,133,546	431,811,324	2055/6/20
15	第86回 利付国債(30年)	国債証券	383,500,000	83.09	82.88	2.4	1.11
	日本			318,654,870	317,879,315	2055/3/20
16	第179回 利付国債(5年)	国債証券	284,200,000	98.93	98.75	1	0.98
	日本			281,159,060	280,656,026	2030/6/20
17	第85回 利付国債(30年)	国債証券	312,500,000	82.29	81.07	2.3	0.88
	日本			257,185,915	253,371,875	2054/12/20
18	第367回 利付国債(10年)	国債証券	236,000,000	92.43	92.08	0.2	0.76
	日本			218,134,800	217,311,160	2032/6/20
19	第18回 利付国債(40年)	国債証券	236,000,000	90.67	90.60	3.1	0.74
	日本			214,002,440	213,837,240	2065/3/20
20	第374回 利付国債(10年)	国債証券	183,000,000	96.97	93.42	0.8	0.60
	日本			177,464,250	170,958,600	2034/3/20
21	第378回 利付国債(10年)	国債証券	166,000,000	98.13	97.00	1.4	0.56
	日本			162,895,800	161,031,620	2035/3/20
22	第159回 利付国債(5年)	国債証券	125,000,000	98.14	97.70	0.1	0.43
	日本			122,680,000	122,125,000	2028/6/20
23	第153回 利付国債(5年)	国債証券	103,300,000	98.64	98.63	0.005	0.35
	日本			101,901,318	101,893,054	2027/6/20
24	第362回 利付国債(10年)	国債証券	74,000,000	95.53	93.67	0.1	0.24
	日本			70,697,380	69,322,460	2031/3/20
25	第161回 利付国債(5年)	国債証券	70,000,000	98.76	98.23	0.3	0.24
	日本			69,133,400	68,763,800	2028/6/20
26	第160回 利付国債(5年)	国債証券	70,000,000	98.45	97.94	0.2	0.24
	日本			68,917,100	68,564,300	2028/6/20
27	第459回 利付国債(2年)	国債証券	60,000,000	99.84	99.84	0.2	0.21
	日本			59,909,884	59,909,884	2026/4/1
28	第180回 利付国債(5年)	国債証券	59,000,000	99.39	99.20	1.1	0.20
	日本			58,640,100	58,530,360	2030/6/20
29	第168回 利付国債(20年)	国債証券	58,300,000	80.75	79.23	0.4	0.16
	日本			47,077,250	46,195,754	2039/3/20
30	第113回 利付国債(20年)	国債証券	40,000,000	105.60	103.36	2.1	0.14
	日本			42,243,600	41,346,800	2029/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年11月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	65.33
	小計		65.33
合 計(対純資産総額比)			65.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。