有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/11/22-2023/05/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券アルファ マザーファンド	親投資信託受益証券	2,507,538,676	1.0367	1.0361	-	100.00
	日本			2,599,813,733	2,598,060,822	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券アルファ マザーファンド

2023年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第359回 利付国債(10年)	国債証券	7,548,000,000	99.32	99.13	0.1	22.02
	日本			7,496,714,000	7,482,483,360	2030/6/20
2	第1143回 国庫短期証券	国債証券	5,600,000,000	100.04	100.04	-	16.49
	日本			5,602,687,656	5,602,687,656	2023/9/11
3	第447回 利付国債(2年)	国債証券	4,430,000,000	100.09	100.14	0.005	13.06
	日本			4,434,297,100	4,436,467,800	2025/4/1
4	第78回 利付国債(30年)	国債証券	2,676,000,000	103.42	103.14	1.4	8.12
	日本			2,767,566,580	2,760,133,440	2053/3/20
5	第444回 利付国債(2年)	国債証券	2,225,000,000	100.11	100.15	0.005	6.56
	日本			2,227,647,750	2,228,337,500	2025/1/1
6	第448回 利付国債(2年)	国債証券	2,040,000,000	100.14	100.14	0.005	6.01
	日本			2,042,937,600	2,042,917,200	2025/5/1
7	第184回 利付国債(20年)	国債証券	1,862,000,000	101.34	101.40	1.1	5.56
	日本			1,887,076,500	1,888,086,620	2043/3/20
8	第360回 利付国債(10年)	国債証券	976,000,000	98.29	98.92	0.1	2.84
	日本			959,398,240	965,498,240	2030/9/20
9	第158回 利付国債(5年)	国債証券	740,700,000	100.02	100.09	0.1	2.18
	日本			740,848,140	741,403,665	2028/3/20
10	第153回 利付国債(5年)	国債証券	103,300,000	99.62	100.00	0.005	0.30
	日本			102,913,658	103,300,000	2027/6/20
11	第446回 利付国債(2年)	国債証券	90,000,000	100.11	100.14	0.005	0.27
	日本			90,099,000	90,133,200	2025/3/1
12	第363回 利付国債(10年)	国債証券	87,800,000	97.62	98.31	0.1	0.25
	日本			85,717,384	86,317,058	2031/6/20
13	第370回 利付国債(10年)	国債証券	73,500,000	101.32	100.65	0.5	0.22
	日本			74,470,200	73,983,630	2033/3/20
14	第76回 利付国債(30年)	国債証券	63,000,000	101.26	103.10	1.4	0.19
	日本			63,796,950	64,956,780	2052/9/20
15	第77回 利付国債(30年)	国債証券	49,000,000	106.08	107.90	1.6	0.16
	日本			51,980,180	52,871,980	2052/12/20
16	第113回 利付国債(20年)	国債証券	40,000,000	111.82	112.14	2.1	0.13
	日本			44,729,600	44,856,800	2029/9/20
17	第155回 利付国債(5年)	国債証券	30,000,000	100.76	101.13	0.3	0.09
	日本			30,229,500	30,340,500	2027/12/20
18	第181回 利付国債(20年)	国債証券	27,500,000	99.27	98.47	0.9	0.08
	日本			27,299,250	27,081,450	2042/6/20
19	第15回 利付国債(40年)	国債証券	23,000,000	86.86	89.15	1	0.06
	日本			19,977,800	20,506,340	2062/3/20
20	第154回 利付国債(5年)	国債証券	20,000,000	99.93	100.32	0.1	0.06
	日本			19,986,800	20,064,400	2027/9/20
21	第142回 利付国債(5年)	国債証券	20,000,000	100.27	100.29	0.1	0.06
	日本			20,055,000	20,059,000	2024/12/20
22	第49回 利付国債(30年)	国債証券	18,000,000	104.02	105.99	1.4	0.06
	日本			18,724,860	19,079,100	2045/12/20
23	第365回 利付国債(10年)	国債証券	10,200,000	97.36	97.96	0.1	0.03
	日本			9,931,230	9,992,328	2031/12/20
24	第353回 利付国債(10年)	国債証券	1,900,000	99.46	99.88	0.1	0.01
	日本			1,889,873	1,897,891	2028/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	84.80
	小計		84.80
合 計(対純資産総額比)			84.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。