有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/05/21-2024/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券アルファ マザーファンド	親投資信託受益証券	2,166,486,087	1.0029	1.0043	-	100.00
	日本			2,172,768,958	2,175,801,977	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券アルファ マザーファンド

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第1256回 国庫短期証券	国債証券	4,000,000,000	99.99	99.99	-	12.28
	日本			3,999,884,078	3,999,884,078	2024/12/16
2	第375回 利付国債(10年)	国債証券	3,579,800,000	101.75	100.78	1.1	11.07
	日本			3,642,650,470	3,607,829,834	2034/6/20
3	第365回 利付国債(10年)	国債証券	3,605,700,000	96.51	95.39	0.1	10.56
	日本			3,479,984,149	3,439,549,344	2031/12/20
4	第376回 利付国債(10年)	国債証券	2,592,000,000	99.50	98.66	0.9	7.85
	日本			2,579,114,024	2,557,448,640	2034/9/20
5	第190回 利付国債(20年)	国債証券	2,468,000,000	99.31	99.27	1.8	7.52
	日本			2,451,013,060	2,450,107,000	2044/9/20
6	第84回 利付国債(30年)	国債証券	1,810,700,000	98.45	96.80	2.1	5.38
	日本			1,782,734,160	1,752,866,242	2054/9/20
7	第448回 利付国債(2年)	国債証券	1,550,000,000	99.96	99.96	0.005	4.76
	日本			1,549,415,052	1,549,415,052	2025/5/1
8	第83回 利付国債(30年)	国債証券	1,148,500,000	101.92	99.11	2.2	3.49
	日本			1,170,628,710	1,138,301,320	2054/6/20
9	第453回 利付国債(2年)	国債証券	1,070,000,000	99.81	99.81	0.005	3.28
	日本			1,068,035,480	1,068,035,480	2025/10/1
10	第173回 利付国債(20年)	国債証券	1,188,000,000	83.56	84.06	0.4	3.07
	日本			992,775,960	998,680,320	2040/6/20
11	第454回 利付国債(2年)	国債証券	750,000,000	99.80	99.80	0.1	2.30
	日本			748,530,960	748,530,960	2025/11/1
12	第363回 利付国債(10年)	国債証券	755,800,000	96.20	95.91	0.1	2.22
	日本			727,079,600	724,910,454	2031/6/20
13	第188回 利付国債(20年)	国債証券	486,000,000	96.02	96.58	1.6	1.44
	日本			466,691,220	469,388,520	2044/3/20
14	第58回 利付国債(30年)	国債証券	594,000,000	77.27	77.54	0.8	1.41
	日本			458,998,920	460,593,540	2048/3/20
15	第174回 利付国債(20年)	国債証券	486,000,000	83.06	83.60	0.4	1.25
	日本			403,715,340	406,296,000	2040/9/20
16	第60回 利付国債(30年)	国債証券	486,000,000	78.27	78.76	0.9	1.17
	日本			380,406,780	382,817,340	2048/9/20
17	第17回 利付国債(40年)	国債証券	216,000,000	92.79	91.60	2.2	0.61
	日本			200,439,900	197,858,160	2064/3/20
18	第444回 利付国債(2年)	国債証券	185,000,000	100.00	100.00	0.005	0.57
	日本			185,007,470	185,007,470	2025/1/1
19	第374回 利付国債(10年)	国債証券	183,000,000	98.79	98.38	0.8	0.55
	日本			180,785,700	180,039,060	2034/3/20
20	第189回 利付国債(20年)	国債証券	135,000,000	101.72	101.22	1.9	0.42
	日本			137,322,000	136,655,100	2044/6/20
21	第159回 利付国債(5年)	国債証券	125,000,000	98.75	98.12	0.1	0.38
	日本			123,440,000	122,657,500	2028/6/20
22	第153回 利付国債(5年)	国債証券	103,300,000	99.01	98.51	0.005	0.31
	日本			102,281,462	101,770,127	2027/6/20
23	第446回 利付国債(2年)	国債証券	90,000,000	99.99	99.99	0.005	0.28
	日本			89,992,929	89,992,929	2025/3/1
24	第57回 利付国債(30年)	国債証券	108,000,000	77.92	77.93	0.8	0.26
	日本			84,162,240	84,166,560	2047/12/20
25	第59回 利付国債(30年)	国債証券	108,000,000	75.33	75.32	0.7	0.25
	日本			81,357,480	81,355,320	2048/6/20
26	第370回 利付国債(10年)	国債証券	73,500,000	97.50	96.98	0.5	0.22
	日本			71,666,175	71,285,445	2033/3/20
27	第362回 利付国債(10年)	国債証券	74,000,000	96.49	96.15	0.1	0.22
	日本			71,404,080	71,151,000	2031/3/20
28	第161回 利付国債(5年)	国債証券	70,000,000	99.57	98.82	0.3	0.21
	日本			69,699,000	69,174,000	2028/6/20
29	第160回 利付国債(5年)	国債証券	70,000,000	99.16	98.47	0.2	0.21
	日本			69,412,700	68,931,100	2028/6/20
30	第459回 利付国債(2年)	国債証券	60,000,000	99.84	99.56	0.2	0.18
	日本			59,907,000	59,738,400	2026/4/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	84.59
	小計		84.59
合 計(対純資産総額比)			84.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。